Securitized Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/19/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|08/13/2024, 6.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F060683 | - | - | 10,195,000 | - | $10,281,046 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|08/13/2024, 5.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F050684 | - | - | 5,405,000 | - | $5,274,048 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|10.171|06/15/2032, 10.17%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCN2 | - | - | 4,000,000 | - | $4,020,064 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|08/13/2024, 5.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F052680 | - | - | 3,770,000 | - | $3,746,935 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1|8.57|07/25/2029, 8.57%, 07/25/29 | HOF | 43789FAB9 | - | - | 3,391,000 | - | $3,423,247 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|08/13/2024, 3.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F030686 | - | - | 3,590,000 | - | $3,094,167 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES5|6.047|08/25/2044, 6.05%, 08/25/44 | RCKT | 74938KAB3 | - | - | 3,050,000 | - | $3,061,719 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|8.48303|05/20/2032, 8.48%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAC3 | - | - | 3,000,000 | - | $3,021,914 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05|7.03576|07/25/2044, 7.04%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAC7 | - | - | 3,000,000 | - | $3,004,143 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|6.83|12/22/2031, 6.83%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAD0 | - | - | 2,750,000 | - | $2,809,361 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|08/13/2024, 4.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F040685 | - | - | 2,960,000 | - | $2,741,152 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-2|6.52|07/16/2029, 6.52%, 07/16/29 | LBZZ 2024-2A | 525920AC8 | - | - | 2,650,000 | - | $2,679,901 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.762|04/25/2030, 7.76%, 04/25/30 | GRADE 2024-RTL5 A1 | 795935AA3 | - | - | 2,590,000 | - | $2,648,828 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.53535|05/25/2044, 7.54%, 05/25/44 | CAS 2024-R04 | 20753GAG6 | - | - | 2,560,000 | - | $2,590,479 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetCredit Combined Receivables 2024 LLC|7.43|10/21/2030, 7.43%, 10/21/30 | ENVA 2024-A | 64113EAA7 | - | - | 2,538,000 | - | $2,573,036 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust|7.58|09/15/2030, 7.58%, 09/15/30 | LBZZ 2024-1A C | 525935AD4 | - | - | 2,500,000 | - | $2,565,142 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak III Ltd|7.98611|04/25/2037, 7.99%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AJ5 | - | - | 2,500,000 | - | $2,547,932 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|7.44328|09/15/2036, 7.44%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 2,583,000 | - | $2,536,823 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ|6.90331|03/15/2040, 6.90%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAE1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,528,865 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.98535|12/25/2041, 6.99%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAB9 | - | - | 2,499,572 | - | $2,528,104 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zais Clo 11 Ltd|7.13357|01/20/2032, 7.13%, 01/20/32 | ZAIS 2018-11A | 98887YAQ0 | - | - | 2,500,000 | - | $2,515,844 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Inc|6.57|05/15/2029, 6.57%, 05/15/29 | AFFRM 2024-X1 | 00834XAC3 | - | - | 2,500,000 | - | $2,514,056 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag|6.22623|07/15/2035, 6.23%, 07/15/35 | WFCM 2024-1CHI | 95003PAE1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,491,398 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC|3.98|12/26/2025, 3.98%, 12/26/25 | HERTZ 2021-1A | 42806MAD1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,485,197 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|7.2256|03/15/2039, 7.23%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAC9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,456,478 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|8.43535|10/25/2041, 8.44%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAF3 | - | - | 2,372,000 | - | $2,448,868 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|6.84348|06/15/2038, 6.84%, 06/15/38 | BX 2021-SOAR | 05608WAL8 | - | - | 2,411,029 | - | $2,390,827 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.9056|08/05/2034, 4.91%, 08/05/34 | HBCT | 44422PBW1 | - | - | 2,500,000 | - | $2,375,561 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust|4.95|07/25/2068, 4.95%, 07/25/68 | AOMT 2024-5 | 03465YAC1 | - | - | 2,435,979 | - | $2,370,361 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|8.08535|12/25/2041, 8.09%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAF0 | - | - | 2,250,000 | - | $2,308,329 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2019-MMP C|||08/25/2054 | STRU JP-4833 | - | - | 2,300,000 | - | $2,302,130 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|8.044442|04/15/2038, 8.04%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 2,285,939 | - | $2,266,767 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|9.14348|07/15/2038, 9.14%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 2,266,042 | - | $2,264,427 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance of America Structured|3.5|04/25/2074, 3.50%, 04/25/74 | FASST 2024-S2 | 31739VAA2 | - | - | 2,401,660 | - | $2,263,081 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brean Asset Backed Securities|4.5|05/25/2064, 4.50%, 05/25/64 | BABS 2024-RM8 | 10637YAB1 | - | - | 2,560,000 | - | $2,255,255 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterna Funding III LLC|7.136|05/16/2039, 7.14%, 05/16/39 | TAX 2024-1A | 02157JAC9 | - | - | 2,243,709 | - | $2,254,502 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-BXMF|8.792993|10/15/2026, 8.79%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAS3 | - | - | 2,354,873 | - | $2,239,028 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|7.42192|05/15/2039, 7.42%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAG3 | - | - | 2,250,000 | - | $2,172,529 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd|10.33004|01/20/2035, 10.33%, 01/20/35 | OCPA 2023-29A | 67118BAJ2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,146,314 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust 2012-SHOW|3.4302|11/05/2036, 3.43%, 11/05/36 | BBUBS | 05538UAA1 | - | - | 2,175,000 | - | $2,090,486 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VINO|7.39581|05/15/2038, 7.40%, 05/15/38 | BX 2021-VINO | 05608KAJ9 | - | - | 2,128,968 | - | $2,083,996 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|8.68535|09/25/2041, 8.69%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKK4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,074,114 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|08/13/2024, 2.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F022683 | - | - | 2,495,000 | - | $2,065,645 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1|9.84934|09/01/2026, 9.85%, 09/01/26 | GPIF 2023-1A | 383931AD4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,052,876 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|8.03698|10/15/2036, 8.04%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 2,088,000 | - | $2,044,671 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust 2022-RTL3|8.15|11/25/2027, 8.15%, 11/25/27 | LHOME 2022-RTL3 | 50204UAA0 | - | - | 2,000,000 | - | $2,029,493 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|7.33535|03/25/2044, 7.34%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M2 | 35564NCA9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,021,430 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExteNet LLC 2019-1|4.14|07/25/2049, 4.14%, 07/25/49 | EXTNT | 30227XAB7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,005,623 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 1,942,948 | - | $2,003,516 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust|8.0186|03/15/2041, 8.02%, 03/15/41 | BX 2024-XL5 | 05612GAG8 | - | - | 2,013,863 | - | $1,999,374 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust|8.96723|05/15/2041, 8.97%, 05/15/41 | GWT 2024-WLF2 | 362414AJ3 | - | - | 2,000,000 | - | $1,998,571 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONE Trust 2024-DFW1|6.94173|08/15/2026, 6.94%, 08/15/26 | CONE 2024-DFW1 | 20682AAA8 | - | - | 2,000,000 | - | $1,994,966 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-WPT|8.0185|03/15/2034, 8.02%, 03/15/34 | BX 2024-WPT | 05612JAG2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,992,832 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-BIO|7.9688|02/15/2041, 7.97%, 02/15/41 | BX 2024-BIO | 05612AAJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $1,989,527 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.762|06/15/2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 2,000,000 | - | $1,987,631 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23|7.71929|06/15/2041, 7.72%, 06/15/41 | BMP 2024-MF23 | 05593JAG5 | - | - | 2,000,000 | - | $1,986,007 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|6.924|05/15/2039, 6.92%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAB0 | - | - | 1,930,944 | - | $1,964,600 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust|6.019|06/25/2054, 6.02%, 06/25/54 | JPMMT 2024-CES1 | 46658CAB7 | - | - | 1,888,437 | - | $1,952,059 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN|8.482|12/26/2028, 8.48%, 12/26/28 | CACLN 2021-2 | 48128U2S7 | - | - | 1,900,000 | - | $1,939,235 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMRT 2022-MINI|8.679|01/15/2039, 8.68%, 01/15/39 | SMRT 2022-MINI | 78457JAQ5 | - | - | 2,025,000 | - | $1,927,664 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fun|7.38535|12/26/2031, 7.39%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAD4 | - | - | 1,902,853 | - | $1,913,387 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States of America|8.03535|01/25/2044, 8.04%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAF7 | - | - | 1,860,000 | - | $1,909,778 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG|7.54348|10/15/2037, 7.54%, 10/15/37 | BX 2020-VKNG | 12433YAN7 | - | - | 1,918,000 | - | $1,904,826 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|6.603|04/25/2054, 6.60%, 04/25/54 | GRADE 2024-FIG5 | 79582MAB7 | - | - | 1,862,698 | - | $1,880,122 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|0|11/25/2049, 0.00%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAW0 | - | - | 1,947,712 | - | $1,874,760 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|6.54348|08/15/2036, 6.54%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAL6 | - | - | 1,950,000 | - | $1,825,118 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|8.88535|10/25/2043, 8.89%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAF5 | - | - | 1,730,000 | - | $1,824,423 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Help Financial LLC|7.15|09/15/2031, 7.15%, 09/15/31 | FHF 2024-2A | 30336NAJ0 | - | - | 1,800,000 | - | $1,821,117 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun|7.44958|03/01/2028, 7.45%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAB5 | - | - | 1,724,000 | - | $1,747,949 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-CNYN|8.01889|04/15/2041, 8.02%, 04/15/41 | BX 2024- CNYN | 05612HAG6 | - | - | 1,738,760 | - | $1,719,764 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Bridge Holdings LLC|3.229|09/15/2050, 3.23%, 09/15/50 | VBTOW 2020-2A | 92535VAG7 | - | - | 1,750,000 | - | $1,683,839 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|7.13535|11/25/2041, 7.14%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMH9 | - | - | 1,645,000 | - | $1,668,035 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|7.68535|12/25/2041, 7.69%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KNS4 | - | - | 1,600,000 | - | $1,626,888 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|7.017|01/25/2029, 7.02%, 01/25/29 | LHOME 2024-RTL1 | 50205DAA7 | - | - | 1,591,000 | - | $1,611,532 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|7.87071|05/15/2039, 7.87%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 1,665,000 | - | $1,572,623 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|8.33535|01/25/2042, 8.34%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAB7 | - | - | 1,500,000 | - | $1,553,819 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotwire Funding LLC|9.188|06/20/2054, 9.19%, 06/20/54 | HWIRE | 44148JAM1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,545,872 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1|8.61|04/17/2028, 8.61%, 04/17/28 | TAST 2024-1A | 89616LAD4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,542,725 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|7.32501|05/15/2035, 7.33%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 1,553,397 | - | $1,531,872 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust|8.13|12/15/2049, 8.13%, 12/15/49 | FFIN 2024-1A | 349941AD6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,528,521 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1|6.87|06/17/2030, 6.87%, 06/17/30 | ARIVO 2024-1A | 039943AB1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,525,475 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Commercial Mortgage Trust|7.2861|04/13/2028, 7.29%, 04/13/28 | DC 2024-HLTN | 24022FAG5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,524,350 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.69|07/15/2060, 1.69%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAA3 | - | - | 1,596,717 | - | $1,524,118 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2024-1|7.06|10/10/2029, 7.06%, 10/10/29 | UACST 2024-1 | 90945DAC4 | - | - | 1,500,000 | - | $1,523,740 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL|6.644|05/15/2054, 6.64%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABE0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,520,652 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.5|02/25/2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 1,491,000 | - | $1,515,730 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust|6.68|07/15/2027, 6.68%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAF0 | - | - | 1,500,000 | - | $1,507,495 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|8.408|12/15/2033, 8.41%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCE2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,507,145 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE3|6.229|07/25/2054, 6.23%, 07/25/54 | FIGRE 2024-HE3 | 31684GAC6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,501,003 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust|7.1688|06/15/2041, 7.17%, 06/15/41 | COMM 2024-WCL | 20047DAA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,498,116 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO|7.71785|06/15/2039, 7.72%, 06/15/39 | JW 2024-MRCO | 46657XAE6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,494,213 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExteNet Issuer LLC|9.05|07/25/2054, 9.05%, 07/25/54 | EXTNT 2024-1A | 30227XAL5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,486,756 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-CNYN|7.26996|04/15/2041, 7.27%, 04/15/41 | BX 2024- CNYN | 05612HAE1 | - | - | 1,490,366 | - | $1,475,147 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6|8.683|07/25/2030, 8.68%, 07/25/30 | GRADE 2024-RTL6 | 79585UAB6 | - | - | 1,450,000 | - | $1,474,144 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|7.62501|05/15/2035, 7.63%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAL1 | - | - | 1,498,571 | - | $1,471,650 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|7.68798|10/15/2036, 7.69%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,471,570 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6|7.439|07/25/2030, 7.44%, 07/25/30 | GRADE 2024-RTL6 | 79585UAA8 | - | - | 1,425,000 | - | $1,445,857 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE1|6.749|03/25/2054, 6.75%, 03/25/54 | FIGRE 2024-HE1 | 31684HAC4 | - | - | 1,418,961 | - | $1,436,276 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 1,417,000 | - | $1,434,435 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2021-BMR Mortgage Trust|7.19348|03/15/2038, 7.19%, 03/15/38 | LIFE 2021-BMR | 53218CAJ9 | - | - | 1,474,455 | - | $1,427,511 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|8.373|05/25/2029, 8.37%, 05/25/29 | LHOME 2024-RTL3 | 50205GAB8 | - | - | 1,400,000 | - | $1,422,057 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALI Mortgage Trust 2019-101C|4.158|03/10/2039, 4.16%, 03/10/39 | CALI | 129890AG4 | - | - | 1,700,000 | - | $1,415,837 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX 2021-MFM1|7.69348|01/15/2034, 7.69%, 01/15/34 | BX 2021-MFM1 | 05608VAL0 | - | - | 1,405,018 | - | $1,378,266 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 1,371,664 | - | $1,291,428 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3|7.84|10/15/2031, 7.84%, 10/15/31 | EART | 30165AAG0 | - | - | 1,250,000 | - | $1,258,954 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST|8.2168|06/15/2041, 8.22%, 06/15/41 | COMM 2024-WCL1 | 20047DAE4 | - | - | 1,250,000 | - | $1,248,435 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust|8.6168|06/15/2041, 8.62%, 06/15/41 | COMM 2024-WCL1 | 20047DAG9 | - | - | 1,250,000 | - | $1,235,075 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6|6.83535|10/25/2041, 6.84%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKY4 | - | - | 1,215,988 | - | $1,226,303 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Help Financial LLC|6.43|07/15/2030, 6.43%, 07/15/30 | FHF 2024-2A | 30336NAG6 | - | - | 1,202,000 | - | $1,215,446 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of America Merrill Lynch|1.25504|07/27/2050, 1.26%, 07/27/50 | BAMLL 2024-FRR2 | 05493UAG1 | - | - | 1,600,000 | - | $1,206,465 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-1|6.26|03/15/2030, 6.26%, 03/15/30 | FHF 2024-1A | 31568AAC0 | - | - | 1,200,000 | - | $1,204,989 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|8.897|03/25/2029, 8.90%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAB2 | - | - | 1,175,000 | - | $1,202,034 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|6.59348|10/15/2043, 6.59%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 1,250,000 | - | $1,196,961 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust|6.35|02/25/2064, 6.35%, 02/25/64 | TPMT 2024-CES2 | 89182JAB7 | - | - | 1,182,741 | - | $1,192,623 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL|8.871|05/15/2054, 8.87%, 05/15/54 | VBTEL 2024-1A | 91823ABG5 | - | - | 1,150,000 | - | $1,172,404 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2021-11 LLC|2.487|11/25/2026, 2.49%, 11/25/26 | PRPM 2021-11 | 69362QAA7 | - | - | 1,153,987 | - | $1,136,922 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-ACE|3.6942|01/10/2037, 3.69%, 01/10/37 | JPMCC 2020-ACE | 46591PAG7 | - | - | 1,162,000 | - | $1,133,260 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fun|8.93535|12/26/2031, 8.94%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 1,121,436 | - | $1,128,946 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of America Merrill Lynch|1.25504|07/27/2050, 1.26%, 07/27/50 | BAMLL 2024-FRR2 | 05493UAE6 | - | - | 1,350,000 | - | $1,101,561 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|9.08535|12/25/2041, 9.09%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPN3 | - | - | 1,035,000 | - | $1,074,180 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|6.325|02/25/2044, 6.33%, 02/25/44 | RCKT 2024-CES1 | 749424AB3 | - | - | 1,037,686 | - | $1,049,876 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|8.98535|11/25/2041, 8.99%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KND7 | - | - | 1,000,000 | - | $1,044,756 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2024-1|8.3|11/12/2029, 8.30%, 11/12/29 | UACST 2024-1 | 90945DAD2 | - | - | 1,000,000 | - | $1,025,091 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHF Issuer Trust 2024-1|7.42|05/15/2031, 7.42%, 05/15/31 | FHF 2024-1A | 31568AAD8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,024,870 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-2|7.45|05/15/2031, 7.45%, 05/15/31 | LBZZ 2024-2A | 525920AD6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,023,838 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Securitization Tr|8.99|06/17/2031, 8.99%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAC1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,023,337 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2022-II Ltd|8.47656|04/19/2035, 8.48%, 04/19/35 | CIFC 2022-2A | 12567MAJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,022,919 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondeck Asset Securitization Tr|7.15|06/17/2031, 7.15%, 06/17/31 | ONDK | 67118NAB3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,677 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2024-1 LLC|7.06|01/20/2038, 7.06%, 01/20/38 | WESTR 2024-1A | 96034KAC7 | - | - | 977,920 | - | $1,013,631 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust|8.04|09/20/2027, 8.04%, 09/20/27 | MFCC 2023-1A | 58940BAR7 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,552 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|10.58303|05/20/2032, 10.58%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,009,113 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-1PL|7.29|04/25/2031, 7.29%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAD6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,006,275 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Datacenters Issuer II,|5.75|02/25/2049, 5.75%, 02/25/49 | CMPDC 2024-1A | 20469AAB5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,001,564 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A|8|04/15/2032, 8.00%, 04/15/32 | SBAT 2024-A | 78437PAH6 | - | - | 1,000,000 | - | $999,649 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIS 2024-2A D|5.97|10/20/2031, 5.97%, 10/20/31 | AXIS 2024-2A | 03238BAE3 | - | - | 1,000,000 | - | $999,121 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC|7.48|06/20/2041, 7.48%, 06/20/41 | SRFC 2024-2A | 82650DAD4 | - | - | 1,000,000 | - | $998,496 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust|7.768852|07/15/2029, 7.77%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $994,958 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust|8.218204|07/15/2029, 8.22%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 1,000,000 | - | $994,462 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC|7.13535|06/25/2047, 7.14%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAC8 | - | - | 949,561 | - | $958,107 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|7.33535|11/25/2041, 7.34%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAB7 | - | - | 941,210 | - | $952,923 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|9.892|05/17/2032, 9.89%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ97 | - | - | 935,769 | - | $942,156 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC|4.242366|12/25/2064, 4.24%, 12/25/64 | PRPM 2024-RPL1 | 69380XAB8 | - | - | 1,000,000 | - | $937,430 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust|6.049|01/25/2064, 6.05%, 01/25/64 | TPMT 2024-CES1 | 89183CAB1 | - | - | 930,035 | - | $937,271 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4|6.718|11/25/2053, 6.72%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAA2 | - | - | 908,280 | - | $937,176 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance of America Structured|3.5|02/25/2074, 3.50%, 02/25/74 | FASST 2024-S1 | 31740RAB6 | - | - | 984,569 | - | $930,861 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theorem Funding Trust 2022-3|8.95|04/15/2029, 8.95%, 04/15/29 | THRM 2022-3A | 882925AB6 | - | - | 900,000 | - | $928,269 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXP Trust 2017-GM|3.4248|06/13/2039, 3.42%, 06/13/39 | BXP | 056083AL2 | - | - | 1,000,000 | - | $903,797 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2023-2|7.92|06/15/2033, 7.92%, 06/15/33 | MFT 2023-2A | 57109LAD5 | - | - | 900,000 | - | $901,972 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|6.88535|10/25/2041, 6.89%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 883,949 | - | $894,252 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 2024-4|7.292|07/15/2030, 7.29%, 07/15/30 | LLP 2024-4 | 55068XAA8 | - | - | 809,644 | - | $811,406 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKT 2020-525M Mortgage Trust|2.9406|02/12/2040, 2.94%, 02/12/40 | MKT | 55316PAN7 | - | - | 1,541,000 | - | $809,631 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.28501|03/25/2044, 7.29%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AB1 | - | - | 788,000 | - | $799,307 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2023-CES1|6.515|06/25/2043, 6.51%, 06/25/43 | RCKT | 74935WAA2 | - | - | 776,549 | - | $790,937 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS Commercial Mortgage Trust 2023-4SZN|9.08008|11/10/2039, 9.08%, 11/10/39 | FS 2023-4SZN | 30334RAG9 | - | - | 750,000 | - | $787,012 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.83535|10/25/2043, 7.84%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAB4 | - | - | 740,000 | - | $767,183 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|8.948|08/25/2053, 8.95%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAC1 | - | - | 728,207 | - | $762,408 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|7.69|11/15/2028, 7.69%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAT5 | - | - | 750,000 | - | $760,024 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1|6.96|08/15/2029, 6.96%, 08/15/29 | PMIT | 74363CAC3 | - | - | 750,000 | - | $756,373 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1|7.89|08/15/2031, 7.89%, 08/15/31 | EART 2024-1A | 30167PAG5 | - | - | 750,000 | - | $755,050 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENT Trust 2023-CITY|8.4788|09/15/2038, 8.48%, 09/15/38 | CENT 2023-CITY | 12516WAC5 | - | - | 750,000 | - | $754,963 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1|6|07/15/2030, 6.00%, 07/15/30 | CARMX 2024-1 | 14318WAH0 | - | - | 750,000 | - | $754,159 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach Abs Trust 2024-1|6.9|02/18/2031, 6.90%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAC5 | - | - | 750,000 | - | $751,998 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A|6.16|02/15/2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAH0 | - | - | 750,000 | - | $749,881 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bank National Association|6.789|08/25/2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 738,797 | - | $746,618 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|8.63535|11/25/2041, 8.64%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAF8 | - | - | 700,000 | - | $726,578 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|7.43535|09/25/2041, 7.44%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 715,000 | - | $725,034 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.1545|08/05/2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 750,000 | - | $713,528 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2023-1|8.15|04/15/2033, 8.15%, 04/15/33 | MFT 2023-1A | 57110PAD3 | - | - | 700,000 | - | $705,433 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust|9.59|09/20/2027, 9.59%, 09/20/27 | MFCC 2023-1A | 58940BAS5 | - | - | 690,000 | - | $704,771 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC|4.76|03/22/2049, 4.76%, 03/22/49 | CYRUS 2024-1A | 23284BAF1 | - | - | 735,000 | - | $701,329 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.7198|03/15/2039, 7.72%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAE5 | - | - | 700,000 | - | $700,489 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A|6.89|02/15/2029, 6.89%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAD9 | - | - | 700,000 | - | $699,770 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun|12.49958|03/01/2028, 12.50%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A D | 38410KAD1 | - | - | 600,000 | - | $610,729 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|8.28797|04/15/2039, 8.29%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAJ7 | - | - | 625,392 | - | $607,094 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2024-1 LLC|7.785|02/15/2039, 7.79%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AB3 | - | - | 572,241 | - | $574,745 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|12.748|05/17/2032, 12.75%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007G2A0 | - | - | 561,462 | - | $565,045 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2021-1|4.06|03/20/2031, 4.06%, 03/20/31 | UPST 2021-1 | 91681NAC8 | - | - | 564,284 | - | $558,314 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC|1.91|10/20/2061, 1.91%, 10/20/61 | USRE 2021-1 | 643821AA9 | - | - | 615,000 | - | $554,274 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-3PL|7.17|08/19/2030, 7.17%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AB8 | - | - | 526,171 | - | $528,058 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust|6.579745|12/10/2033, 6.58%, 12/10/33 | TYSN 2023-CRNR | 87332PAA8 | - | - | 500,000 | - | $521,570 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust 2023-4|8.15|12/15/2033, 8.15%, 12/15/33 | MFT 2023-4A | 57108UAB0 | - | - | 500,000 | - | $521,300 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2023-3|8.25|10/20/2033, 8.25%, 10/20/33 | UPST 2023-3 | 91684MAB9 | - | - | 500,000 | - | $519,128 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|8.13501|03/25/2044, 8.14%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 502,000 | - | $512,365 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ|8.0108|03/15/2040, 8.01%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAG6 | - | - | 500,000 | - | $509,514 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gracie Point International Fun|8.84958|03/01/2028, 8.85%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAC3 | - | - | 500,000 | - | $508,733 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2024-1 LLC|9.26|01/20/2038, 9.26%, 01/20/38 | WESTR 2024-1A | 96034KAD5 | - | - | 488,960 | - | $507,028 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1|6.36|07/16/2029, 6.36%, 07/16/29 | BVABS 2024-SN1A | 072926AF5 | - | - | 500,000 | - | $506,696 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1|7.48|07/16/2029, 7.48%, 07/16/29 | PMIT 2023-1A | 74390NAC6 | - | - | 500,000 | - | $506,473 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust|6.58|09/15/2029, 6.58%, 09/15/29 | LBZZ 2024-1A | 525935AC6 | - | - | 500,000 | - | $505,845 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1|6.99|01/18/2028, 6.99%, 01/18/28 | TAST 2024-1A | 89616LAC6 | - | - | 500,000 | - | $505,324 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bridge Funding 2023-1 LLC|9.5|11/15/2030, 9.50%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAC4 | - | - | 546,000 | - | $505,165 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3|8.7668|11/15/2028, 8.77%, 11/15/28 | BX 2023-VLT3 | 05611GAE4 | - | - | 500,000 | - | $504,567 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1|6.03|11/15/2029, 6.03%, 11/15/29 | BLAST 2024-1 | 107933AF0 | - | - | 500,000 | - | $504,540 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-1|6.15|06/16/2031, 6.15%, 06/16/31 | LADAR 2024-1A | 501689AG8 | - | - | 500,000 | - | $502,959 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1|5.84|06/17/2030, 5.84%, 06/17/30 | EART 2024-1A | 30167PAF7 | - | - | 500,000 | - | $502,159 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A|6.89|02/15/2029, 6.89%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAJ6 | - | - | 500,000 | - | $502,068 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|6.663|12/15/2033, 6.66%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCD4 | - | - | 500,000 | - | $502,003 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2|11.2688|10/15/2039, 11.27%, 10/15/39 | ILPT 2022-LPF2 | 449652AJ5 | - | - | 500,000 | - | $501,542 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust 2024-1|5.8|02/16/2032, 5.80%, 02/16/32 | ALLYA 2024-1 | 02008FAG9 | - | - | 500,000 | - | $501,137 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Secur|6.49|04/17/2035, 6.49%, 04/17/35 | BHG 2024-1A | 08862HAB8 | - | - | 500,000 | - | $500,978 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A|6.16|02/15/2029, 6.16%, 02/15/29 | AFFRM 2024-A | 00834BAC1 | - | - | 500,000 | - | $500,847 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIV LLC|8.88|10/20/2032, 8.88%, 10/20/32 | AXIS 2024-2A | 03238BAF0 | - | - | 500,000 | - | $500,052 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC|5.56|11/20/2048, 5.56%, 11/20/48 | CYRUS 2023-2A | 23284BAE4 | - | - | 500,000 | - | $495,845 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC|8.08535|06/25/2047, 8.09%, 06/25/47 | BVCLN 2024-EDU1 | 07336PAD6 | - | - | 474,781 | - | $482,784 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preston Ridge Partners Mortgag|6.959|02/25/2029, 6.96%, 02/25/29 | PRPM 2024-1 | 693972AA9 | - | - | 474,550 | - | $475,876 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretium Mortgage Credit Partne|8.1115|11/25/2053, 8.11%, 11/25/53 | PRET 2023-RN2 | 740940AA9 | - | - | 464,601 | - | $475,824 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0HX3 | - | - | 464,521 | - | $473,577 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.917|05/17/2032, 7.92%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ89 | - | - | 467,885 | - | $466,217 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|8.80971|10/25/2057, 8.81%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAJ9 | - | - | 446,403 | - | $454,527 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN Trust 2023-AIR|9.166797|10/15/2028, 9.17%, 10/15/28 | OPEN 2023-AIR | 68373BAC5 | - | - | 449,296 | - | $453,792 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankers Healthcare Group Secur|5.81|04/17/2035, 5.81%, 04/17/35 | BHG 2024-1A | 08862HAA0 | - | - | 439,685 | - | $441,769 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pear 2024-1 LLC|6.95|02/15/2036, 6.95%, 02/15/36 | PEAR 2024-1 | 704933AA8 | - | - | 438,774 | - | $440,782 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-C|2.97|06/15/2028, 2.97%, 06/15/28 | SCART 2021-CA | 80281HAC8 | - | - | 446,951 | - | $436,600 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC|8.5|12/15/2031, 8.50%, 12/15/31 | PREF 2024-1A | 737473AF5 | - | - | 450,000 | - | $433,215 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2023-1|7.93|07/15/2030, 7.93%, 07/15/30 | GSAR 2023-1A | 36267FAL2 | - | - | 400,000 | - | $424,403 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series 2020-1|2.21|11/20/2050, 2.21%, 11/20/50 | OAKIG 2020-1A | 67181DAB7 | - | - | 460,331 | - | $405,722 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC|6.77|10/15/2030, 6.77%, 10/15/30 | PREF 2024-1A | 737473AE8 | - | - | 400,000 | - | $400,528 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|9.23535|07/25/2043, 9.24%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAF2 | - | - | 375,000 | - | $400,405 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR|7.28535|02/25/2044, 7.29%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NBA0 | - | - | 382,632 | - | $388,692 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC|9.66|04/20/2032, 9.66%, 04/20/32 | AXIS 2024-1A E | 03237CAF9 | - | - | 375,000 | - | $380,040 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust 2022-2CP|4.85|05/18/2029, 4.85%, 05/18/29 | FREED 2022-2CP | 35633LAC8 | - | - | 377,040 | - | $376,730 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2023-NQM3|4.85|09/25/2062, 4.85%, 09/25/62 | BRAVO 2023-NQM3 | 10568EAC6 | - | - | 367,920 | - | $366,064 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States of America|7.13535|01/25/2044, 7.14%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAB6 | - | - | 360,000 | - | $365,749 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP EF Asset Securitization II LLC|7.48|03/15/2032, 7.48%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AA4 | - | - | 357,139 | - | $361,564 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ReadyCap Lending Small Business Loan Trust 2023-3|8.57|04/25/2048, 8.57%, 04/25/48 | RCLT | 75576AAA1 | - | - | 346,983 | - | $349,377 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF|8.01862|02/15/2039, 8.02%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAG3 | - | - | 350,000 | - | $347,050 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF|7.2697|02/15/2039, 7.27%, 02/15/39 | BX 2024-MF | 05612EAE8 | - | - | 350,000 | - | $344,597 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstart Securitization Trust 2021-5|2.49|11/20/2031, 2.49%, 11/20/31 | UPST 2021-5 | 91679JAB3 | - | - | 340,679 | - | $338,385 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.13535|02/25/2044, 7.14%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAE0 | - | - | 331,138 | - | $335,777 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC|6.57|04/21/2031, 6.57%, 04/21/31 | AXIS 2024-1A | 03237CAE2 | - | - | 325,000 | - | $332,274 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAA4 | - | - | 321,901 | - | $327,193 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corp|6.88535|02/25/2050, 6.89%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBZ2 | - | - | 331,981 | - | $312,785 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dext ABS 2023-2 LLC|8.3|05/15/2034, 8.30%, 05/15/34 | DEXT 2023-2 | 25216CAE0 | - | - | 300,000 | - | $302,136 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 2024-4|10.491|07/15/2030, 10.49%, 07/15/30 | LLP 2024-4 | 55068XAB6 | - | - | 300,000 | - | $300,753 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|5.447|08/05/2034, 5.45%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBY7 | - | - | 359,000 | - | $296,172 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCR ABS Trust 2023-1|7.66|01/21/2031, 7.66%, 01/21/31 | AMCR 2023-1A | 00178CAA7 | - | - | 275,932 | - | $277,592 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-B|7.81|09/15/2028, 7.81%, 09/15/28 | AFFRM 2023-B | 00792FAH1 | - | - | 250,000 | - | $255,059 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPF IV, LLC, CP EF ASSET SECUR|7.77|03/15/2032, 7.77%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AB2 | - | - | 250,000 | - | $255,014 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-B|8.78|09/15/2028, 8.78%, 09/15/28 | AFFRM 2023-B | 00792FAJ7 | - | - | 250,000 | - | $254,925 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|8.25|11/15/2028, 8.25%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAC1 | - | - | 250,000 | - | $254,880 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|7.77|11/15/2028, 7.77%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAB3 | - | - | 250,000 | - | $253,129 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|6.34348|08/15/2036, 6.34%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 250,000 | - | $237,867 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPF IV, LLC, CP EF ASSET SECUR|7.56|03/15/2032, 7.56%, 03/15/32 | CPEF 2023-1A | 224092AC0 | - | - | 250,000 | - | $236,905 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawneee Equipment Receivables Series 2022-1 LLC|7.23|07/17/2028, 7.23%, 07/17/28 | PWNE 2022-1 | 70410DAF5 | - | - | 250,000 | - | $234,697 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.92501|05/15/2035, 6.93%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAG2 | - | - | 228,441 | - | $226,647 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC|5.45|04/20/2048, 5.45%, 04/20/48 | CYRUS 2023-1A | 23284BAC8 | - | - | 230,555 | - | $221,845 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A|5.281|05/15/2032, 5.28%, 05/15/32 | SBCLN 2022-A | 80290CAS3 | - | - | 220,733 | - | $219,949 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|7.11|11/15/2028, 7.11%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAA5 | - | - | 202,533 | - | $203,496 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank NA - SBCLN|1.833|12/15/2031, 1.83%, 12/15/31 | SBCLN 2021-1A | 80290CAE4 | - | - | 204,407 | - | $202,391 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxilior Term Funding 2023-1 LLC|10.97|12/15/2032, 10.97%, 12/15/32 | XCAP 2023-1A | 05335JAF0 | - | - | 200,000 | - | $202,369 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bridge Funding 2023-1 LLC|9.48|11/15/2030, 9.48%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAB6 | - | - | 200,000 | - | $201,330 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2023-1 LLC|10.14|12/20/2037, 10.14%, 12/20/37 | WESTR 2023-1A | 96033EAD0 | - | - | 191,891 | - | $197,878 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A|10.068|06/15/2033, 10.07%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBX1 | - | - | 188,907 | - | $192,102 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust 2022-1FP|3.35|03/19/2029, 3.35%, 03/19/29 | FREED 2022-1FP | 35633KAD8 | - | - | 195,000 | - | $190,946 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust 2021-A-GS|1.4|03/25/2052, 1.40%, 03/25/52 | CBSLT 2021-AGS | 20268WAB0 | - | - | 243,682 | - | $188,775 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bank NA|9.785|08/25/2032, 9.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAW4 | - | - | 184,699 | - | $187,900 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westgate Resorts 2022-1 LLC|3.838|08/20/2036, 3.84%, 08/20/36 | WESTR 2022-1A | 96034JAD8 | - | - | 192,152 | - | $185,070 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VINO|6.79581|05/15/2038, 6.80%, 05/15/38 | BX 2021-VINO | 05608KAG5 | - | - | 180,238 | - | $176,935 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM 2024-1 LLC|6.669|02/15/2039, 6.67%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AA5 | - | - | 176,514 | - | $176,698 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS|7.83535|02/25/2044, 7.84%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAF7 | - | - | 150,596 | - | $154,805 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust 2017-A-GS|3.47|05/25/2041, 3.47%, 05/25/41 | CBSLT 2017-AGS | 20267VAC1 | - | - | 172,925 | - | $149,363 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-1PL|6.42|04/25/2031, 6.42%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAC8 | - | - | 145,000 | - | $146,161 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140QRX24 | - | - | 132,816 | - | $135,322 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0JA1 | - | - | 130,262 | - | $133,140 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust|4.8|11/26/2068, 4.80%, 11/26/68 | AOMT 2024-3 | 03466HAC7 | - | - | 133,751 | - | $129,518 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS|4.25|02/25/2046, 4.25%, 02/25/46 | CBSLT 2018-CGS | 20267XAC7 | - | - | 132,365 | - | $125,560 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association|5.60315|08/20/2035, 5.60%, 08/20/35 | GNR 2005-65 | 38374LL25 | - | - | 127,067 | - | $125,368 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lendingpoint 2022-C Asset Securitization Trust|6.56|02/15/2030, 6.56%, 02/15/30 | LDPT 2022-C | 525919AA4 | - | - | 108,698 | - | $108,859 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5|6.98535|01/25/2034, 6.99%, 01/25/34 | STACR 2021-DNA5 | 35564KHE2 | - | - | 106,064 | - | $107,154 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|8.644442|04/15/2038, 8.64%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 104,860 | - | $102,429 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust 2016-B|4|10/25/2040, 4.00%, 10/25/40 | CBSLT 2016-B | 20267UAC3 | - | - | 106,143 | - | $97,300 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|7.43977|04/15/2039, 7.44%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 100,095 | - | $97,160 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust 2016-A|4|05/25/2040, 4.00%, 05/25/40 | CBSLT 2016-A | 20267TAC6 | - | - | 103,500 | - | $97,086 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Auto Funding Trust 2022-1|3.98|04/15/2025, 3.98%, 04/15/25 | USAUT 2022-1A | 90355FAA6 | - | - | 85,392 | - | $84,004 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonbond Student Loan Trust 2018-BGS|4.12|09/25/2045, 4.12%, 09/25/45 | CBSLT 2018-BGS | 20268MAD8 | - | - | 84,418 | - | $75,515 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B|6.793|08/16/2032, 6.79%, 08/16/32 | SBCLN 2022-B | 80290CAZ7 | - | - | 51,952 | - | $52,052 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL2 LLC|5.115|03/27/2051, 5.12%, 03/27/51 | VCAT 2021-NPL2 | 91822YAA8 | - | - | 43,554 | - | $43,249 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Strips|2.5|01/25/2051, 2.50%, 01/25/51 | FHS 375 | 3133Q5AA4 | - | - | - | - | $40,606 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2021-1|3.23|09/15/2026, 3.23%, 09/15/26 | TAST 2021-1A | 89615BAE5 | - | - | 18,972 | - | $18,941 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST 2023-1PL|6.8|03/18/2030, 6.80%, 03/18/30 | ACHV 2023-1PL | 00091XAB3 | - | - | 17,191 | - | $17,210 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|6.291|04/25/2044, 6.29%, 04/25/44 | RCKT 2024-CES2 | 74938PAB2 | - | - | - | - | $7,954 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management|6.691|05/25/2044, 6.69%, 05/25/44 | RCKT 2024-CES3 | 74942AAB9 | - | - | - | - | $6,723 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAN0 | - | - | 14,588,270 | - | $3,706 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust|6.96769|12/25/2068, 6.97%, 12/25/68 | VERUS 2023-8 | 92540DAC9 | - | - | - | - | $3,098 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ|5.9365|03/15/2040, 5.94%, 03/15/40 | WB 2024-HQ | 92943PAA9 | - | - | - | - | $2,556 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAQ3 | - | - | 4,901,038 | - | $1,794 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|08/13/2024, 6.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F062689 | - | - | -19,000 | - | $-19,411 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | FVU4 | FUTURES_USD | - | 617.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | TUU4 | FUTURES_USD | - | -193.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep24 SEP 24 | UXYU4 | FUTURES_USD | - | -12.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep24 SEP 24 | TYU4 | FUTURES_USD | - | 194.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -20,066,672 | - | $-20,066,672 | -6.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,400,000 | - | $1,400,000 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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