Les idées reçues selon lesquelles les titrisations sont « opaques » et « risquées » peuvent être utilisées pour justifier le scepticisme à l'égard de cette classe d'actifs. Quelle est la réalité ?
Analyses de marché
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Dans un contexte de surabondance de nouvelles offres, des opportunités de valeur relative sont apparues sur le marché européen des obligations structurées adossées à des prêts (CLO).
« Les titrisations sont “opaques”, “complexes” et “risquées”, des mythes perpétués à l'époque de la crise financière mondiale. Comment le secteur a-t-il évolué depuis la crise ? »
Dispersion exists across Europe’s economies. Less dispersion exists in the land of credit. So where are the opportunities in this rate cutting cycle?
Que sont les CMBS et quel rôle peuvent-ils jouer dans les portefeuilles des investisseurs ?
Le dernier volet d’une série de trois vidéos examine comment les secteurs titrisés non liés aux prêts hypothécaires se sont comportés pendant la crise financière mondiale et les conclusions que les investisseurs peuvent tirer de cette période de l’histoire.
Le deuxième volet d’une série de trois vidéos explore les obligations structurées adossées à des créances (CDO) et les CDO synthétiques et leur rôle dans la crise financière mondiale.
La première d’une série de trois vidéos explore le rôle joué par les actifs titrisés dans la crise financière mondiale.
Que sont les titres adossés à des hypothèques d'agence et quel rôle pourraient-ils jouer dans les portefeuilles des investisseurs ?
Que sont les obligations de prêt garanties et comment peuvent-elles jouer un rôle dans les portefeuilles des investisseurs ?
John Kerschner nous fait part de son point de vue sur les titrisations américaines, en soulignant les préjugés qui, selon lui, tiennent certains investisseurs éloignés de cette classe d'actifs.