Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 1, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $35,480,689 | $35,480,689 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOW Trust 2024-1|5.69441|06/14/2032, 5.69%, 06/14/32 | NOW 2024-1 | BCC3FTNQ2 | - | - | 51,130,000 | $34,158,792 | $34,158,792 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18-MAR-2027, 5.28%, 03/18/27 | GS | 38151LAF7 | - | - | 33,575,000 | $33,969,870 | $33,969,870 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 | MS | 61690U8A1 | - | - | 31,050,000 | $31,477,855 | $31,477,855 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,138,652 | $29,138,652 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 550,000 | $27,993,613 | $27,993,613 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026, 4.45%, 05/19/26 | PFE | 716973AB8 | - | - | 26,550,000 | $26,342,479 | $26,342,479 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 6.03%, 02/21/28 | BAAUST | Q1R67ARV2 | - | - | 38,220,000 | $25,744,424 | $25,744,424 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAB9 | - | - | 24,975,000 | $25,131,530 | $25,131,530 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 25,135,000 | $24,097,975 | $24,097,975 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Electric Power Corporation 4.875% 31-JAN-2027, 4.88%, 01/31/27 | KORELE | 500631BB1 | - | - | 23,450,000 | $23,750,621 | $23,750,621 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.125% 13-MAY-2025, 5.12%, 05/13/25 | VST | 92840VAL6 | - | - | 23,711,000 | $23,733,770 | $23,733,770 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $22,974,946 | $22,974,946 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 25-FEB-2027, 5.45%, 02/25/27 | SOLV | 83444MAA9 | - | - | 22,400,000 | $22,773,506 | $22,773,506 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.2% 20-JUL-2026, 5.20%, 07/20/26 | RY | 78016FZZ0 | - | - | 22,100,000 | $22,583,648 | $22,583,648 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 23,156,000 | $22,498,303 | $22,498,303 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 23,425,000 | $21,673,213 | $21,673,213 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | Q2575EAC6 | - | - | 29,790,000 | $20,498,990 | $20,498,990 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.507% 02-MAR-2026, 5.51%, 03/02/26 | AMGN | 031162DN7 | - | - | 20,025,000 | $20,368,689 | $20,368,689 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.7% 13-MAR-2026, 5.70%, 03/13/26 | HUM | 444859BW1 | - | - | 20,000,000 | $20,331,984 | $20,331,984 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 | AER | 00774MBG9 | - | - | 19,617,000 | $20,321,454 | $20,321,454 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027, 6.07%, 10/22/27 | JPM | 46647PDW3 | - | - | 19,050,000 | $19,601,128 | $19,601,128 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 18,735,000 | $18,755,374 | $18,755,374 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 20,235,000 | $18,745,262 | $18,745,262 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | Q5657JAB1 | - | - | 29,300,000 | $18,251,990 | $18,251,990 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.8306% 10-SEP-2024, 5.86%, 09/10/24 | GS | 38141GYE8 | - | - | 17,625,000 | $17,687,830 | $17,687,830 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | 571903BM4 | - | - | 16,885,000 | $17,217,983 | $17,217,983 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 | LPLA | 50212YAJ3 | - | - | 16,965,000 | $17,104,062 | $17,104,062 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Acquisition Plc 4.4% 15-MAR-2026, 4.40%, 03/15/26 | WTW | 89641UAC5 | - | - | 17,097,000 | $16,997,349 | $16,997,349 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,561,759 | $16,561,759 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-JUL-2029, 6.36%, 07/26/29 | ANZ | AZ7115639 | - | - | 24,510,000 | $16,543,708 | $16,543,708 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.168% 28-APR-2026, 4.17%, 04/28/26 | WFC | 949746TH4 | - | - | 22,600,000 | $16,447,453 | $16,447,453 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 6.04%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $16,412,954 | $16,412,954 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 0.8% 18-AUG-2024, 0.80%, 08/18/24 | AL | 00914AAP7 | - | - | 16,350,000 | $16,291,023 | $16,291,023 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12-SEP-2025, 5.48%, 09/12/25 | DBSSP | 24023KAJ7 | - | - | 15,800,000 | $16,102,354 | $16,102,354 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 | JPM | 46647PEE2 | - | - | 15,500,000 | $15,773,957 | $15,773,957 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 5.63%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $15,401,439 | $15,401,439 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $15,306,115 | $15,306,115 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia, New York Branch 5.316% 13-MAR-2026, 5.32%, 03/13/26 | CBAAU | 20271RAR1 | - | - | 14,875,000 | $15,162,989 | $15,162,989 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $14,899,632 | $14,899,632 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,485,772 | $14,485,772 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $14,129,732 | $14,129,732 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 | BALN | 05523RAH0 | - | - | 13,915,000 | $13,992,265 | $13,992,265 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle Greater Mutual Group Ltd FRN 14-FEB-2029, 6.20%, 02/14/29 | NEWCAP | Q6634VWY6 | - | - | 20,400,000 | $13,891,889 | $13,891,889 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 | ET | 29273VAR1 | - | - | 13,440,000 | $13,677,615 | $13,677,615 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 | DANBNK | 23636ABG5 | - | - | 13,400,000 | $13,639,001 | $13,639,001 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 1M1 6.38535% 25-JAN-2044, 6.39%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 1M1 | 20753UAA8 | - | - | 13,548,917 | $13,563,071 | $13,563,071 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 | VW | 928668CA8 | - | - | 13,200,000 | $13,465,247 | $13,465,247 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 28-MAY-2030, 7.24%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $13,452,556 | $13,452,556 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 10-AUG-2026, 5.10%, 08/10/26 | WSTP | Q974235Q8 | - | - | 20,000,000 | $13,438,884 | $13,438,884 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 04-MAR-2025, 6.28%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $12,990,840 | $12,990,840 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 | DUK | 26441CCB9 | - | - | 12,800,000 | $12,986,554 | $12,986,554 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 | AON | 03740MAA8 | - | - | 12,795,000 | $12,983,680 | $12,983,680 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 | BX | 09261BAJ9 | - | - | 12,525,000 | $12,893,740 | $12,893,740 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.89%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $12,859,530 | $12,859,530 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. (London Branch) 1.25% 22-JUN-2026, 1.25%, 06/22/26 | ANZNZ | 00182EBN8 | - | - | 13,900,000 | $12,854,648 | $12,854,648 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,830,462 | $12,830,462 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 13,690,000 | $12,679,749 | $12,679,749 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,674,592 | $12,674,592 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 | DUK | 26441CAX3 | - | - | 13,250,000 | $12,633,789 | $12,633,789 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,418,103 | $12,418,103 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,362,633 | $12,362,633 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 12,940,000 | $12,272,353 | $12,272,353 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 15-MAR-2027, 5.15%, 03/15/27 | FI | 337738BJ6 | - | - | 11,838,000 | $12,028,475 | $12,028,475 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAB5 | - | - | 11,975,000 | $11,877,543 | $11,877,543 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.0% 15-AUG-2024, 1.00%, 08/15/24 | VMW | 928563AH8 | - | - | 11,867,000 | $11,839,724 | $11,839,724 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 11,486,000 | $11,833,998 | $11,833,998 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subway Funding LLC|6.028|07/30/2054, 6.03%, 07/30/54 | SUBWAY 2024-1A | 864300AA6 | - | - | 11,630,000 | $11,726,296 | $11,726,296 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON Investments Six Designated Activity Company 5.809% 08-MAY-2027, 5.81%, 05/08/27 | ICLR | 45115AAA2 | - | - | 11,520,000 | $11,711,270 | $11,711,270 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.64%, 06/01/37 | SUNAU | BV5692215 | - | - | 17,200,000 | $11,708,954 | $11,708,954 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 5.62% 08-MAY-2026, 5.62%, 05/08/26 | ATH | 04685A3V1 | - | - | 11,500,000 | $11,597,810 | $11,597,810 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 | AMT | 03027XAP5 | - | - | 12,000,000 | $11,570,582 | $11,570,582 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $11,542,653 | $11,542,653 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESIMAC Bastille Trust 2024-1NC A2 5.6408% 13-SEP-2055, 5.64%, 09/13/55 | RESI 2024-1NC | BCC3F7BW0 | - | - | 17,235,000 | $11,507,778 | $11,507,778 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 5.05%, 09/23/25 | KIWI | Q5S26ZAL7 | - | - | 17,230,000 | $11,472,872 | $11,472,872 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust A 6.97014% 15-MAR-2039, 6.97%, 03/15/41 | NRTH 2024-PARK | 67021HAA4 | - | - | 11,400,000 | $11,399,821 | $11,399,821 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 11,250,000 | $11,264,977 | $11,264,977 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.65%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $11,119,177 | $11,119,177 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 | BELL 2018-1A | 87342RAE4 | - | - | 11,263,200 | $10,959,453 | $10,959,453 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teachers Mutual Bank Ltd. FRN 21-JUN-2027, 0.00%, 06/21/27 | TEACHM | YX7268668 | - | - | 16,140,000 | $10,729,523 | $10,729,523 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 5.0% 05-DEC-2026, 5.00%, 12/05/26 | TMO | 883556CZ3 | - | - | 10,400,000 | $10,423,787 | $10,423,787 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 31-MAR-2026, 5.17%, 03/31/26 | ANZ | Q0R2ADY78 | - | - | 15,500,000 | $10,363,597 | $10,363,597 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 | HYUELE | 78392BAG2 | - | - | 10,045,000 | $10,257,743 | $10,257,743 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 | HYNMTR | 44891ACB1 | - | - | 10,125,000 | $10,250,522 | $10,250,522 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 | ENBCN | 29251ZBK2 | - | - | 14,500,000 | $10,181,820 | $10,181,820 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 | CNHI | YX0040411 | - | - | 15,100,000 | $10,065,253 | $10,065,253 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 5.3% 25-JUN-2026, 5.30%, 06/25/26 | AL | 00914AAW2 | - | - | 10,020,000 | $9,993,532 | $9,993,532 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 | SANTAN | 05964HAX3 | - | - | 9,600,000 | $9,918,047 | $9,918,047 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 5.684% 23-FEB-2026, 5.68%, 02/23/26 | ATH | 04685A3S8 | - | - | 9,660,000 | $9,869,805 | $9,869,805 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 | NRG | 629377CP5 | - | - | 10,933,000 | $9,869,348 | $9,869,348 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. FRN 06-DEC-2024, 5.58%, 12/06/24 | NETFIN | AQ2180349 | - | - | 14,620,000 | $9,857,844 | $9,857,844 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.334% 16-AUG-2029, 4.33%, 08/16/29 | WSTP | AO6757295 | - | - | 14,022,000 | $9,665,366 | $9,665,366 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-VLT4 A 6.811405% 15-JUN-2041, 6.81%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAA3 | - | - | 9,558,713 | $9,548,932 | $9,548,932 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 | CRBG | 21871XAD1 | - | - | 9,833,000 | $9,489,476 | $9,489,476 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 4.99% 01-MAY-2026, 4.99%, 05/01/26 | AXP | 025816DE6 | - | - | 9,450,000 | $9,472,121 | $9,472,121 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,463,587 | $9,463,587 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.60%, 05/15/26 | BENAU | Q1457QKG4 | - | - | 13,600,000 | $9,179,465 | $9,179,465 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 16-JUL-2025, 6.13%, 07/16/25 | MS | 61690U7V6 | - | - | 9,000,000 | $9,151,607 | $9,151,607 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 6.88535% 25-OCT-2041, 6.89%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 9,046,811 | $9,093,293 | $9,093,293 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 | GM | 37045XEX0 | - | - | 9,000,000 | $8,979,784 | $8,979,784 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Series 2024-1 Auto A 5.488% 25-MAY-2032, 5.50%, 05/25/32 | LBRTY 2024-1A | BCC3G7993 | - | - | 13,360,000 | $8,894,417 | $8,894,417 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 | AER | 00774MBD6 | - | - | 8,375,000 | $8,882,130 | $8,882,130 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,524,791 | $8,524,791 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 4.875% 19-JAN-2027, 4.88%, 01/19/27 | RY | 78016HZT0 | - | - | 8,325,000 | $8,443,823 | $8,443,823 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 6.15%, 09/10/30 | CBAAU | AU3FN0055992 | - | - | 12,500,000 | $8,417,386 | $8,417,386 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 6.29%, 03/01/34 | MQGAU | AU3FN0085171 | - | - | 12,190,000 | $8,214,875 | $8,214,875 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4 C 1.46% 15-OCT-2027, 1.46%, 10/15/27 | EART 2021-4A | 30165JAE6 | - | - | 8,234,849 | $8,164,153 | $8,164,153 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,079,120 | $8,079,120 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 | PENSKE | 709599BY9 | - | - | 7,900,000 | $8,074,337 | $8,074,337 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028, 5.71%, 04/22/28 | WFC | 95000U3L5 | - | - | 7,870,000 | $8,017,439 | $8,017,439 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.91%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 11,800,000 | $7,983,227 | $7,983,227 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSEG US Fin Corp. 4.875% 28-MAR-2027, 4.88%, 03/28/27 | LSELN | 50222CAA8 | - | - | 7,725,000 | $7,736,664 | $7,736,664 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 A2A 5.96% 15-OCT-2026, 5.96%, 10/15/26 | WLAKE 2023-3A | 96041CAC6 | - | - | 7,705,704 | $7,734,731 | $7,734,731 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 | HYNMTR | 44891ACG0 | - | - | 7,645,000 | $7,666,161 | $7,666,161 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,423,796 | $7,423,796 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 7,300,000 | $7,220,598 | $7,220,598 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. 5.45% 07-AUG-2026, 5.45%, 08/07/26 | WFC | 94988J6D4 | - | - | 7,000,000 | $7,172,459 | $7,172,459 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 08-MAY-2027, 5.40%, 05/08/27 | GM | 37045XEQ5 | - | - | 7,000,000 | $7,139,941 | $7,139,941 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 6.19%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,054,829 | $7,054,829 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 6.31%, 06/06/25 | NDAFH | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $6,993,516 | $6,993,516 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 09-NOV-2032, 7.04%, 11/09/32 | CBAAU | BZ9744070 | - | - | 10,000,000 | $6,987,218 | $6,987,218 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.906% 12-AUG-2032, 5.91%, 08/12/32 | ANZ | BY2422099 | - | - | 10,000,000 | $6,853,840 | $6,853,840 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA2 M1A 7.33535% 25-JUN-2043, 7.34%, 06/25/43 | STACR 2023-HQA2 | 35564K2F5 | - | - | 6,773,642 | $6,828,901 | $6,828,901 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC 5.125% 25-SEP-2027, 5.12%, 09/25/27 | DTRGR | 233853AY6 | - | - | 6,810,000 | $6,778,829 | $6,778,829 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 A 6.43535% 25-DEC-2031, 6.44%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | - | 6,728,619 | $6,758,271 | $6,758,271 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corporation 0.875% 05-OCT-2025, 0.88%, 10/05/25 | KOROIL | 50066PAM2 | - | - | 7,100,000 | $6,722,584 | $6,722,584 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 12-MAY-2026, 5.13%, 05/12/26 | NAB | Q6534AA35 | - | - | 10,000,000 | $6,721,902 | $6,721,902 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. 5.55% 01-NOV-2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 6,600,000 | $6,687,589 | $6,687,589 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,648,036 | $6,648,036 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company 5.004% 23-FEB-2027, 5.00%, 02/23/27 | SO | 373334KV2 | - | - | 6,520,000 | $6,610,168 | $6,610,168 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 03-APR-2034, 6.23%, 04/03/34 | WSTP | AU3FN0086328 | - | - | 9,500,000 | $6,488,784 | $6,488,784 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 5.3% 11-AUG-2025, 5.30%, 08/11/25 | BMW | 05565ECC7 | - | - | 6,250,000 | $6,368,817 | $6,368,817 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew plc 5.15% 20-MAR-2027, 5.15%, 03/20/27 | SNLN | 83192PAC2 | - | - | 6,270,000 | $6,333,561 | $6,333,561 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortive Corporation 3.15% 15-JUN-2026, 3.15%, 06/15/26 | FTV | 34959JAG3 | - | - | 6,500,000 | $6,239,230 | $6,239,230 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance Canada, Inc. 2.46% 15-DEC-2026, 2.46%, 12/15/26 | DTRGR | 233852AE2 | - | - | 8,960,000 | $6,200,404 | $6,200,404 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.15% 15-AUG-2026, 5.15%, 08/15/26 | GM | 8BASJMXX0 | - | - | 4,690,000 | $6,147,945 | $6,147,945 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Terminal Financing Company Pty. Limited FRN 12-JUL-2024, 5.79%, 07/12/24 | ADLAIR | AO1975298 | - | - | 8,980,000 | $6,049,532 | $6,049,532 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5 A2 6.31% 15-JUL-2027, 6.31%, 07/15/27 | SDART 2023-5 | 80286PAB7 | - | - | 6,002,107 | $6,031,242 | $6,031,242 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 | SOLV | 83444MAC5 | - | - | 5,790,000 | $5,864,178 | $5,864,178 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 1.875% 15-AUG-2026, 1.88%, 08/15/26 | AL | 00914AAM4 | - | - | 6,235,000 | $5,829,458 | $5,829,458 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 6.79%, 12/15/36 | IAGAU | AU3FN0055497 | - | - | 8,550,000 | $5,802,952 | $5,802,952 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac New Zealand Limited 5.132% 26-FEB-2027, 5.13%, 02/26/27 | WSTPNZ | 96122FAB3 | - | - | 5,725,000 | $5,801,346 | $5,801,346 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.75% 13-DEC-2027, 5.75%, 12/13/27 | ILMN | 452327AP4 | - | - | 5,630,000 | $5,690,947 | $5,690,947 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.5% 24-JUN-2026, 4.50%, 06/24/26 | CARGIL | 141781CA0 | - | - | 5,750,000 | $5,682,185 | $5,682,185 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company 3.25% 30-MAR-2027, 3.25%, 03/30/27 | SO | 373334KH3 | - | - | 5,866,000 | $5,620,745 | $5,620,745 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-5 A2 6.2% 15-APR-2026, 6.20%, 04/15/26 | EART 2023-5A | 30168DAB2 | - | - | 5,567,377 | $5,587,987 | $5,587,987 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA1 M1 6.68535% 25-FEB-2044, 6.69%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NAX1 | - | - | 5,550,001 | $5,578,331 | $5,578,331 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 24-NOV-2025, 5.94%, 11/24/25 | BAAUST | Q1R6798R5 | - | - | 8,150,000 | $5,478,368 | $5,478,368 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 5.645% 23-APR-2027, 5.64%, 04/23/27 | AXP | 025816DT3 | - | - | 5,375,000 | $5,451,491 | $5,451,491 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12-SEP-2034, 3.61%, 09/12/34 | CBAAU | USQ2704MAA64 | - | - | 6,000,000 | $5,446,996 | $5,446,996 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.0% 02-DEC-2025, 2.00%, 12/02/25 | NRG | 629377CN0 | - | - | 5,600,000 | $5,308,348 | $5,308,348 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 7.73535% 25-DEC-2042, 7.74%, 12/25/42 | CAS 2023-R01 | 207932AA2 | - | - | 5,109,611 | $5,263,509 | $5,263,509 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 | AQNCN | 015857AF2 | - | - | 5,110,000 | $5,096,301 | $5,096,301 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.9% 15-NOV-2026, 5.90%, 11/15/26 | ENBCN | 29250NBW4 | - | - | 5,000,000 | $5,094,838 | $5,094,838 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 5,156,000 | $5,089,634 | $5,089,634 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A A2 5.681% 15-MAY-2032, 5.68%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ48 | - | - | 5,000,000 | $5,001,318 | $5,001,318 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 5,000,000 | $5,000,765 | $5,000,765 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. 5.65% 28-JUN-2025, 5.65%, 06/28/25 | NDAQ | 63111XAG6 | - | - | 4,940,000 | $4,944,935 | $4,944,935 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2025, 5.25%, 03/02/25 | AMGN | 031162DM9 | - | - | 4,650,000 | $4,722,428 | $4,722,428 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 17-JUN-2031, 5.90%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 6,980,000 | $4,671,915 | $4,671,915 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,638,597 | $4,638,597 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 2M1 7.83535% 25-SEP-2042, 7.84%, 09/25/42 | CAS 2022-R09 | 20753DAA6 | - | - | 4,533,124 | $4,629,735 | $4,629,735 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 4.65% 15-JUN-2027, 4.65%, 06/15/27 | WTW | 970648AL5 | - | - | 4,599,000 | $4,523,755 | $4,523,755 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 6.69%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,521,523 | $4,521,523 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 27-AUG-2029, 6.31%, 08/27/29 | WSTP | ZR2259201 | - | - | 6,700,000 | $4,490,662 | $4,490,662 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 7.63535% 25-AUG-2042, 7.64%, 08/25/42 | STACR 2022-HQA3 | 35564KE39 | - | - | 4,127,280 | $4,228,560 | $4,228,560 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 1.35% 03-FEB-2027, 1.35%, 02/03/27 | HUM | 444859BQ4 | - | - | 4,550,000 | $4,141,935 | $4,141,935 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.338% 30-OCT-2026, 6.34%, 10/30/26 | AXP | 025816DL0 | - | - | 4,000,000 | $4,082,720 | $4,082,720 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 1M1 6.43535% 25-FEB-2044, 6.44%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 4,063,469 | $4,072,092 | $4,072,092 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT Wholesale Shopping Centre Fund 3.993% 11-SEP-2024, 3.99%, 09/11/24 | GPTWSC | AO9337061 | - | - | 5,780,000 | $3,882,797 | $3,882,797 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA2 M1 6.52374% 25-MAY-2044, 6.54%, 05/25/44 | STACR 2024-DNA2 | 35564NCX9 | - | - | 3,856,971 | $3,868,388 | $3,868,388 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 5.985% 07-AUG-2027, 5.99%, 08/07/27 | LLOYDS | 539439AY5 | - | - | 3,600,000 | $3,710,882 | $3,710,882 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA1 M1A 7.43535% 25-MAR-2043, 7.44%, 03/25/43 | STACR 2023-DNA1 | 35564KP37 | - | - | 3,634,691 | $3,704,406 | $3,704,406 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. 3.5% 29-AUG-2024, 3.50%, 08/29/24 | ETSA | AO5004962 | - | - | 5,480,000 | $3,679,173 | $3,679,173 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.75% 01-MAR-2028, 5.75%, 03/01/28 | HUM | 444859BU5 | - | - | 3,550,000 | $3,669,234 | $3,669,234 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 A 6.17% 10-AUG-2026, 6.17%, 08/10/26 | UACST 2024-1 | 90945DAA8 | - | - | 3,636,818 | $3,652,249 | $3,652,249 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 6.67%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,570,351 | $3,570,351 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc FRN 06-MAR-2030, 6.02%, 03/06/30 | LLOYDS | G55365HP1 | - | - | 5,240,000 | $3,514,768 | $3,514,768 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 16-MAR-2028, 8.15%, 03/16/28 | LBRFI | Q5S40CAS5 | - | - | 5,010,000 | $3,468,859 | $3,468,859 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC 5.0% 15-JAN-2027, 5.00%, 01/15/27 | DTRGR | 233853AV2 | - | - | 3,240,000 | $3,286,360 | $3,286,360 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 06-APR-2026, 5.40%, 04/06/26 | GM | 37045XEF9 | - | - | 3,230,000 | $3,265,190 | $3,265,190 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.0% 17-SEP-2024, 1.00%, 09/17/24 | HYNMTR | 44891ABY2 | - | - | 3,225,000 | $3,201,660 | $3,201,660 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-DEC-2038, 6.99%, 12/01/38 | SUNAU | AU3FN0075644 | - | - | 4,500,000 | $3,111,640 | $3,111,640 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $2,984,302 | $2,984,302 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 1.75% 08-JUL-2024, 1.75%, 07/08/24 | CNHI | BQ1190652 | - | - | 4,300,000 | $2,882,396 | $2,882,396 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1M1 7.03535% 25-JUL-2043, 7.04%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAA3 | - | - | 2,810,359 | $2,833,173 | $2,833,173 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.82039% 25-APR-2043, 7.84%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,723,031 | $2,778,254 | $2,778,254 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA1 M1 6.58535% 25-MAR-2044, 6.59%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 2,761,202 | $2,767,278 | $2,767,278 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fhlmc Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 7.17039% 25-NOV-2043, 7.19%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 2,501,517 | $2,538,877 | $2,538,877 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited 6.342% 06-JUN-2039, 6.34%, 06/06/39 | NAB | YX3548840 | - | - | 3,400,000 | $2,292,607 | $2,292,607 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Limited 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | Q5657JAC9 | - | - | 3,800,000 | $2,276,867 | $2,276,867 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 11-NOV-2027, 5.58%, 11/11/27 | WSTP | Q97423E21 | - | - | 3,300,000 | $2,244,390 | $2,244,390 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 6.80%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,193,980 | $2,193,980 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 A2 5.67% 15-APR-2027, 5.67%, 04/15/27 | BVABS 2024-SN1A | 072926AB4 | - | - | 2,151,000 | $2,151,644 | $2,151,644 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.6% 16-FEB-2026, 4.60%, 02/16/26 | WSTP | Q97423Q93 | - | - | 3,100,000 | $2,083,832 | $2,083,832 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 4.95% 13-APR-2026, 4.95%, 04/13/26 | VW | Q94829DZ0 | - | - | 3,110,000 | $2,065,983 | $2,065,983 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA1 M1A 7.33535% 25-MAY-2043, 7.34%, 05/25/43 | STACR 2023-HQA1 | 35564KX79 | - | - | 2,005,739 | $2,031,487 | $2,031,487 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 5.098% 16-FEB-2028, 5.10%, 02/16/28 | AXP | 025816DP1 | - | - | 1,950,000 | $1,977,396 | $1,977,396 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,934,978 | $1,934,978 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 1,951,000 | $1,929,851 | $1,929,851 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Hall LWR Pty Limited 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $1,913,518 | $1,913,518 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 A2 6.08% 15-AUG-2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 1,903,713 | $1,910,218 | $1,910,218 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Southern Bank (Australia) FRN 01-DEC-2025, 5.92%, 12/01/25 | CRUNAU | Q29987NU6 | - | - | 2,350,000 | $1,580,012 | $1,580,012 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15-OCT-2027, 5.88%, 10/15/27 | UAL | 90931GAA7 | - | - | 1,523,951 | $1,547,526 | $1,547,526 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026, 2.19%, 04/28/26 | MS | 6174468Q5 | - | - | 1,400,000 | $1,364,899 | $1,364,899 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waypoint REIT Limited 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,306,613 | $1,306,613 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,272,187 | $1,272,187 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 5.3% 09-FEB-2027, 5.30%, 02/09/27 | VW | 9J19VNXX8 | - | - | 1,670,000 | $1,121,585 | $1,121,585 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectraNet Pty Limited 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,120,571 | $1,120,571 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 1.55% 02-SEP-2025, 1.55%, 09/02/25 | GM | BR1269116 | - | - | 1,590,000 | $1,011,542 | $1,011,542 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. 3.5% 06-DEC-2024, 3.50%, 12/06/24 | NETFIN | AP8371027 | - | - | 1,300,000 | $866,082 | $866,082 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logicor 2019-1 UK PLC|1.875|11/17/2026, 1.88%, 11/17/26 | LOGICR | ZQ0630397 | - | - | 656,000 | $766,064 | $766,064 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $658,570 | $658,570 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.45% 08-SEP-2026, 3.45%, 09/08/26 | MCD | AX3931323 | - | - | 1,000,000 | $651,059 | $651,059 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $645,827 | $645,827 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $635,391 | $635,391 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 5.83%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $534,305 | $534,305 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Trust|5.7636|06/27/2025, 5.76%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $406,915 | $406,915 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 4.2% 18-AUG-2025, 4.20%, 08/18/25 | CBAAU | BY3652421 | - | - | 600,000 | $402,131 | $402,131 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | Q66407AD1 | - | - | 570,000 | $354,075 | $354,075 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 6.19%, 02/26/31 | ANZ | AU3FN0055687 | - | - | 150,000 | $101,600 | $101,600 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $98,713 | $98,713 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $96,563 | $96,563 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT Sep24 SEP 24 | XMU4 | AU10Y 34U | - | -27.00 | $-2,027,600 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep24 SEP 24 | YMU4 | AU03Y 27U | - | -925.00 | $-64,784,997 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN 2YR BOND FUT Sep24 SEP 24 | CVU4 | FUTURES_CAD | - | 3,327 | $250,479,015 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | TUU4 | FUTURES_USD | - | -3,255 | $-664,020,000 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | FVU4 | FUTURES_USD | - | -420.00 | $-44,569,219 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep24 SEP 24 | RXU4 | FUTURES_EUR | - | -210.00 | $-29,383,912 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep24 SEP 24 | DUU4 | FUTURES_EUR | - | 3,575 | $404,714,810 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC 0% 07/02/2024, 0.00%, 07/02/24 | CAGPP | 20600GG26 | - | - | 58,750,000 | $58,740,803 | $58,740,803 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO 0% 07/02/2024, 0.00%, 07/02/24 | WESTUN | 95980GG28 | - | - | 34,900,000 | $34,894,686 | $34,894,686 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC 0% 07/02/2024, 0.00%, 07/02/24 | GPN | 37961CG22 | - | - | 21,750,000 | $21,746,393 | $21,746,393 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | 23,311,798 | $15,503,473 | $15,503,473 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 07/02/2024, 0.00%, 07/02/24 | JBLPP | 46652LG27 | - | - | 13,000,000 | $12,997,809 | $12,997,809 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 11,219,840 | $11,219,840 | $11,219,840 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC 0% 07/02/2024, 0.00%, 07/02/24 | AUTONA | 05330LG23 | - | - | 7,300,000 | $7,298,799 | $7,298,799 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | - | - | 8,731,522 | $5,300,473 | $5,300,473 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | 2,454,128 | $1,787,225 | $1,787,225 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 536,162 | $575,275 | $575,275 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -13,572,804 | $-13,572,804 | $-13,572,804 | -0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | 79,400,000 | $0 | $79,400,000 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | -79,400,000 | $-79,400,000 | $-79,400,000 | -3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | 32,632,700 | $19,809,690 | $19,809,690 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-19,809,690 | $-19,809,690 | -0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | 32,632,700 | $19,809,690 | $19,809,690 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-19,809,690 | $-19,809,690 | -0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | 63,455,000 | $38,520,376 | $38,520,376 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | -63,455,000 | $-38,520,376 | $-38,520,376 | -1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | 31,965,000 | $19,404,362 | $19,404,362 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | -31,965,000 | $-19,404,362 | $-19,404,362 | -0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | 32,950,000 | $20,002,307 | $20,002,307 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | -32,950,000 | $-20,002,307 | $-20,002,307 | -0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | 30,962,500 | $20,591,561 | $20,591,561 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | -30,962,500 | $-20,591,561 | $-20,591,561 | -0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/26 | - | - | $0.00 | 82,265,000 | $49,938,991 | $49,938,991 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/26 | - | - | $0.00 | -82,265,000 | $-49,938,991 | $-49,938,991 | -2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.495% Receive NZD BANK BILL 3MO, 4.50%, 05/21/34 | - | - | - | 11,671,000 | $7,084,884 | $7,084,884 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.495% Receive NZD BANK BILL 3MO, 4.50%, 05/21/34 | - | - | - | -11,671,000 | $-7,084,884 | $-7,084,884 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4.9275%, 4.93%, 05/21/26 | - | - | - | 49,000,000 | $29,745,464 | $29,745,464 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4.9275%, 4.93%, 05/21/26 | - | - | - | -49,000,000 | $-29,745,464 | $-29,745,464 | -1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Dec26 DEC 26 | SFRZ6 | FUTURES_USD | - | -1,175 | $-282,425,938 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three-Month SOFR Futures DEC 25 | SFRZ5 | FUTURES_USD | - | 1,175 | $281,779,688 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | -648,000,000 | $-431,251,605 | $-431,251,605 | -19.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | 422,089,315 | $422,089,315 | $422,089,315 | 18.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|07/26/2024 | +NZDU | - | - | -10,800,000 | $-6,556,048 | $-6,556,048 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +NZDU | - | - | 6,404,076 | $6,404,076 | $6,404,076 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|07/26/2024 | +CADU | - | - | -109,700,000 | $-79,934,274 | $-79,934,274 | -3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +CADU | - | - | 80,185,528 | $80,185,528 | $80,185,528 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|07/26/2024 | +GBP0 | - | - | -5,500,000 | $-6,955,501 | $-6,955,501 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +GBP0 | - | - | 6,858,512 | $6,858,512 | $6,858,512 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|07/26/2024 | +CADU | - | - | 10,420,000 | $7,592,663 | $7,592,663 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +CADU | - | - | -7,630,737 | $-7,630,737 | $-7,630,737 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|07/26/2024 | +CADU | - | - | 36,475,000 | $26,577,964 | $26,577,964 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +CADU | - | - | -26,612,005 | $-26,612,005 | $-26,612,005 | -1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD1 | - | - | -15,080,000 | $-10,035,917 | $-10,035,917 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD1 | - | - | 10,013,388 | $10,013,388 | $10,013,388 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD2 | - | - | -51,125,000 | $-34,024,288 | $-34,024,288 | -1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD2 | - | - | 33,924,817 | $33,924,817 | $33,924,817 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | -16,140,000 | $-10,741,359 | $-10,741,359 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | 10,689,864 | $10,689,864 | $10,689,864 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | 4,100,000 | $2,728,598 | $2,728,598 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | -2,728,508 | $-2,728,508 | $-2,728,508 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||