B-BBB CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 20, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP CLO 2024-31 Ltd|8.5674|04/20/2037, 8.57%, 04/20/37 | OCP 2024-31A | 67570AAL0 | - | - | 18,670,000 | - | $19,542,967 | 1.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2019-9 Ltd|8.8059|07/15/2037, 8.81%, 07/15/37 | CBAM 2019-9A | 14987VAW9 | - | - | 18,000,000 | - | $18,787,575 | 1.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO II Ltd|7.60728|10/20/2037, 7.61%, 10/20/37 | ELMW2 2019-2A | 29001LBE0 | - | - | 17,870,000 | - | $18,039,890 | 1.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAM 2018-8 Ltd/KY|8.6559|07/15/2037, 8.66%, 07/15/37 | CBAM 2018-8A | 12478CBA8 | - | - | 16,330,000 | - | $16,780,647 | 1.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2015-1 Ltd|7.07|05/21/2034, 7.07%, 05/21/34 | PLMRS 2015-1A | 69689ACC2 | - | - | 15,865,000 | - | $15,865,000 | 1.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 41 Ltd|9.2059|04/15/2036, 9.21%, 04/15/36 | LCM 41A | 501971AJ4 | - | - | 15,000,000 | - | $15,410,035 | 1.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-4 Ltd|8.25626|04/23/2035, 8.26%, 04/23/35 | BCC 2019-4A | 05684AAW9 | - | - | 14,995,000 | - | $15,292,407 | 1.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XLIV Ltd|7.41778|10/15/2037, 7.42%, 10/15/37 | MAGNE 2024-44A | 55955UAJ1 | - | - | 15,000,000 | - | $15,139,224 | 1.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2019-5 Ltd|7.9059|04/15/2035, 7.91%, 04/15/35 | MORGN 2019-5A | 33829WAJ8 | - | - | 14,150,000 | - | $14,442,070 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd|7.9973|10/16/2037, 8.00%, 10/16/37 | MDPK 2019-34A | 55819GBE8 | - | - | 13,500,000 | - | $13,829,446 | 0.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2020-6 Ltd|8.03787|10/23/2034, 8.04%, 10/23/34 | MORGN 2020-6A | 33835AAQ2 | - | - | 13,000,000 | - | $13,177,056 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO VIII Ltd|8.4174|04/20/2037, 8.42%, 04/20/37 | ELMW8 2021-1A | 29003EAY1 | - | - | 12,015,000 | - | $12,450,938 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO II|7.9674|04/20/2035, 7.97%, 04/20/35 | CCITY 2020-2A | 22823KAY0 | - | - | 12,200,000 | - | $12,440,400 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 21 Ltd|7.6674|10/21/2037, 7.67%, 10/21/37 | AGL 2022-21A | 00119FAU8 | - | - | 12,000,000 | - | $12,386,745 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-4 Ltd|7.86751|10/15/2034, 7.87%, 10/15/34 | PLMRS 2021-4A | 69702EAG0 | - | - | 12,000,000 | - | $12,246,821 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII Ltd|7.93748|01/25/2035, 7.94%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAQ2 | - | - | 12,000,000 | - | $12,227,444 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXVI|7.77901|07/20/2034, 7.78%, 07/20/34 | APID 2021-36A | 03769LAJ7 | - | - | 11,500,000 | - | $11,722,896 | 0.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXIX Ltd|7.83163|10/22/2034, 7.83%, 10/22/34 | MDPK 2021-39A | 55821LAQ7 | - | - | 11,050,000 | - | $11,345,327 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX Ltd|7.9559|04/15/2035, 7.96%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAS0 | - | - | 10,950,000 | - | $11,177,046 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|8.27587|07/25/2034, 8.28%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 10,750,000 | - | $10,959,574 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2022-1 LTD|7.8174|04/20/2035, 7.82%, 04/20/35 | POST 2022-1A | 73742YAG0 | - | - | 10,750,000 | - | $10,959,060 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 115 CLO Ltd|8.43235|04/18/2037, 8.43%, 04/18/37 | DRSLF 2024-115A | 26248DAJ7 | - | - | 10,600,000 | - | $10,889,207 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northwoods Capital 22 Ltd|9.30857|09/16/2031, 9.31%, 09/16/31 | WOODS 2020-22A | 66858HBG0 | - | - | 10,587,000 | - | $10,875,631 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 44 Ltd|8.16751|10/15/2034, 8.17%, 10/15/34 | OCT44 2019-1A | 67577LAQ8 | - | - | 10,600,000 | - | $10,824,014 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2020-2 Ltd|8.08748|01/25/2035, 8.09%, 01/25/35 | CGMS 2020-2A | 14315GAU9 | - | - | 10,600,000 | - | $10,803,451 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO III Ltd|8.21751|10/15/2034, 8.22%, 10/15/34 | RMRK 2019-3A | 77587MAQ3 | - | - | 10,500,000 | - | $10,722,887 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak Ltd|8.0059|10/15/2034, 8.01%, 10/15/34 | SAND 2021-1A | 800130AW6 | - | - | 10,375,000 | - | $10,630,623 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 7 Ltd|8.92142|07/20/2037, 8.92%, 07/20/37 | PPMC 2024-7A | 693979AG1 | - | - | 10,000,000 | - | $10,593,876 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad Clo 25 Ltd|8.47064|07/20/2037, 8.47%, 07/20/37 | RAD 2024-25A | 75009GAJ6 | - | - | 10,000,000 | - | $10,517,714 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO XII Ltd|7.66613|10/15/2037, 7.67%, 10/15/37 | ELM12 2021-5A | 29002YAQ5 | - | - | 10,000,000 | - | $10,365,692 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 2 Ltd|9.3073|04/16/2037, 9.31%, 04/16/37 | PPMC 2019-2A | 69377PBC7 | - | - | 10,000,000 | - | $10,340,876 | 0.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXXIII Ltd|8.33476|04/24/2035, 8.33%, 04/24/35 | SYMP 2022-33A | 87169JAJ1 | - | - | 10,000,000 | - | $10,197,788 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 10 Ltd|7.63787|04/23/2034, 7.64%, 04/23/34 | RAD 2021-10A | 48662LAG6 | - | - | 10,000,000 | - | $10,188,089 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2022-2 LTD|7.66221|01/20/2038, 7.66%, 01/20/38 | CGMS 2022-2A | 143119AU9 | - | - | 10,000,000 | - | $10,070,196 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd|8.27901|04/20/2034, 8.28%, 04/20/34 | TCW 2020-1A | 87190CBE9 | - | - | 9,750,000 | - | $9,947,328 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Loan Funding 2015-1 Ltd|8.07901|01/19/2037, 8.08%, 01/19/37 | OHALF 2015-1A | 67109BDJ0 | - | - | 9,750,000 | - | $9,863,473 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 9 LTD|8.1674|04/20/2037, 8.17%, 04/20/37 | AGL 2020-9A | 001207AY5 | - | - | 9,000,000 | - | $9,324,062 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd|8.8674|01/20/2037, 8.87%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 8,950,000 | - | $9,294,489 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XIII Funding Ltd|7.3559|07/15/2031, 7.36%, 07/15/31 | REG13 2018-2A | 75888FAS4 | - | - | 9,015,000 | - | $9,173,452 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO VIII Ltd|7.39417|10/20/2034, 7.39%, 10/20/34 | SIXST 2017-8A | 83012VAG8 | - | - | 9,000,000 | - | $9,110,175 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate CLO 9 LTD|7.56787|01/20/2038, 7.57%, 01/20/38 | GNRT 9A | 37147LAW9 | - | - | 9,000,000 | - | $9,024,596 | 0.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd|8.0059|07/15/2037, 8.01%, 07/15/37 | EATON 2019-1A | 27830XBC9 | - | - | 8,395,000 | - | $8,671,496 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd|8.57901|01/20/2034, 8.58%, 01/20/34 | ATCLO 2021-16A | 04940AAL6 | - | - | 8,400,000 | - | $8,574,320 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXVIII|7.82901|01/21/2034, 7.83%, 01/21/34 | APID 2021-38A | 03769CAJ7 | - | - | 8,360,000 | - | $8,522,751 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|8.37901|10/20/2034, 8.38%, 10/20/34 | BLUEM 2019-26A | 09630GAU7 | - | - | 8,270,000 | - | $8,438,795 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post CLO 2023-1 Ltd|9.8674|04/20/2036, 9.87%, 04/20/36 | POST 2023-1A | 73743CAG7 | - | - | 8,205,000 | - | $8,428,028 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd|7.60891|04/16/2031, 7.61%, 04/16/31 | OCT18 2018-18A | 67576FAJ8 | - | - | 8,255,000 | - | $8,386,864 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXIX Ltd|8.68417|07/25/2037, 8.68%, 07/25/37 | MDPK 2024-69A | 55822VAJ0 | - | - | 7,850,000 | - | $8,326,864 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peebles Park CLO Ltd|8.1174|04/21/2037, 8.12%, 04/21/37 | PBSPK 2024-1A | 70537AAJ1 | - | - | 8,000,000 | - | $8,274,320 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd|9.6174|01/20/2035, 9.62%, 01/20/35 | OCPA 2023-29A | 67118BAJ2 | - | - | 8,000,000 | - | $8,180,228 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2022-2 CLO Ltd|9.3174|07/20/2035, 9.32%, 07/20/35 | WINDR 2022-2A | 97315DAN7 | - | - | 8,000,000 | - | $8,168,844 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd|8.3674|04/20/2035, 8.37%, 04/20/35 | BLUEM 2022-34A | 09631JAJ5 | - | - | 8,000,000 | - | $8,163,123 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2017-1A Ltd|8.53625|10/29/2034, 8.54%, 10/29/34 | TCW 2017-1A | 87240NBC9 | - | - | 8,000,000 | - | $8,153,221 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 5 Ltd|7.62|01/20/2038, 7.62%, 01/20/38 | ABBSL 2024-5A | 00038GAJ9 | - | - | 8,000,000 | - | $8,022,400 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 41 Ltd|8.11751|10/15/2033, 8.12%, 10/15/33 | OCT41 2019-2A | 67592FAW9 | - | - | 7,850,000 | - | $8,015,161 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2021-1 Ltd|0|01/20/2038, 0.00%, 01/20/38 | TCW 2021-1A | 87190KAY8 | - | - | 8,000,000 | - | $8,001,544 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2023-4 LTD|8.72587|10/25/2036, 8.73%, 10/25/36 | CGMS 2023-4A | 14319CAJ9 | - | - | 7,700,000 | - | $7,957,457 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 East CLO 2023-II Ltd|9.8059|10/15/2036, 9.81%, 10/15/36 | NWML 2023-2A | 817941AJ6 | - | - | 7,500,000 | - | $7,779,698 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 70 Alto Ltd|8.7074|10/20/2036, 8.71%, 10/20/36 | OCT70 2023-1A | 67578CAJ3 | - | - | 7,500,000 | - | $7,755,855 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Four US CLO I Ltd|8.51396|01/18/2035, 8.51%, 01/18/35 | C4US 2021-1A | 14016TAJ8 | - | - | 7,430,000 | - | $7,587,562 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind River 2021-4 CLO Ltd|8.07901|01/20/2035, 8.08%, 01/20/35 | WINDR 2021-4A | 97316UAG3 | - | - | 7,500,000 | - | $7,568,626 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 98 CLO Ltd|7.7174|04/20/2035, 7.72%, 04/20/35 | DRSLF 2022-98A | 26248AAJ3 | - | - | 7,300,000 | - | $7,440,718 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riserva Clo Ltd|8.14396|01/18/2034, 8.14%, 01/18/34 | RSRVA 2016-3A | 76761RBE8 | - | - | 7,250,000 | - | $7,398,927 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd|8.82587|04/25/2037, 8.83%, 04/25/37 | SPEAK 2018-5A | 82666VAJ3 | - | - | 7,000,000 | - | $7,292,890 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak II Ltd|10.6374|07/20/2036, 10.64%, 07/20/36 | SAND 2023-1A | 80013TAJ2 | - | - | 7,000,000 | - | $7,130,308 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2021-I|7.78748|04/25/2034, 7.79%, 04/25/34 | BABSN 2021-1A | 06762EAG9 | - | - | 6,990,000 | - | $7,120,810 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandstone Peak III Ltd|8.47587|04/25/2037, 8.48%, 04/25/37 | SAND 2024-1A | 799928AL0 | - | - | 6,750,000 | - | $7,061,367 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XVII Ltd|8.1174|04/20/2037, 8.12%, 04/20/37 | MAGNE 2016-17A | 55954EBE8 | - | - | 6,778,000 | - | $7,009,798 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD CLO 2021-23 Ltd|7.14|01/17/2037, 7.14%, 01/17/37 | OSD 2021-23A | 671026AS1 | - | - | 7,000,000 | - | $7,004,900 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund XXI Ltd|10.4874|07/20/2035, 10.49%, 07/20/35 | ATCLO 2023-21A | 04940QAJ6 | - | - | 6,750,000 | - | $6,967,578 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blueberry Park CLO Ltd|8.02607|10/20/2037, 8.03%, 10/20/37 | BERRY 2024-1A | 09609QAG3 | - | - | 6,500,000 | - | $6,718,455 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XIX Ltd|7.87901|07/20/2034, 7.88%, 07/20/34 | SIXST 2021-19A | 83012KAG2 | - | - | 6,500,000 | - | $6,627,096 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 68 CLO Ltd|8.26751|07/15/2035, 8.27%, 07/15/35 | DRSLF 2019-68A | 26252QAQ5 | - | - | 6,500,000 | - | $6,570,796 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO V|8.7174|04/20/2037, 8.72%, 04/20/37 | CCITY 2023-5A | 22823AAU0 | - | - | 6,250,000 | - | $6,513,278 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund Ltd|8.56396|01/18/2035, 8.56%, 01/18/35 | ATCLO 2021-18A | 04943EAL5 | - | - | 6,375,000 | - | $6,510,760 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XVII Ltd|8.37901|10/20/2034, 8.38%, 10/20/34 | TRNTS 2021-17A | 89642JAG0 | - | - | 6,300,000 | - | $6,428,587 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birch Grove CLO Ltd|8.49745|07/17/2037, 8.50%, 07/17/37 | BGCLO 19A | 09075JBC2 | - | - | 6,150,000 | - | $6,413,888 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clover CLO 2021-3 LLC|6.887|01/25/2035, 6.89%, 01/25/35 | CLVR 2021-3A | 18915FAG7 | - | - | 6,250,000 | - | $6,250,000 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon CLO 2021-16 Ltd|8.41751|04/15/2034, 8.42%, 04/15/34 | MCLO 2021-16A | 56580KAJ4 | - | - | 6,100,000 | - | $6,231,784 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 56 Ltd|8.24581|10/15/2037, 8.25%, 10/15/37 | KKR 2024-56A | 48256GAJ3 | - | - | 6,000,000 | - | $6,219,352 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-27 Ltd|7.78031|10/22/2037, 7.78%, 10/22/37 | OAKCL 2024-27A | 67402UAJ5 | - | - | 6,000,000 | - | $6,183,673 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd|7.68089|10/18/2037, 7.68%, 10/18/37 | OAKC 2020-5A | 67113GBC0 | - | - | 6,000,000 | - | $6,152,205 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 25 Ltd|9.32587|01/25/2036, 9.33%, 01/25/36 | BALLY 2023-25A | 05876QAJ1 | - | - | 6,000,000 | - | $6,127,032 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 86 CLO Ltd|8.10906|07/17/2034, 8.11%, 07/17/34 | DRSLF 2020-86A | 26245XAU1 | - | - | 6,000,000 | - | $6,123,989 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown Point CLO 10 Ltd|8.37901|07/20/2034, 8.38%, 07/20/34 | CRNPT 2021-10A | 22846FAJ7 | - | - | 6,000,000 | - | $6,122,463 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO 25 Ltd|8.1174|04/20/2035, 8.12%, 04/20/35 | ANCHC 2022-25A | 03329WAJ6 | - | - | 6,000,000 | - | $6,119,769 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd|7.80396|04/18/2034, 7.80%, 04/18/34 | BCC 2021-1A | 05684LAJ4 | - | - | 6,000,000 | - | $6,119,582 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-II|7.56751|04/15/2034, 7.57%, 04/15/34 | CIFC 2021-2A | 12563YAG4 | - | - | 6,000,000 | - | $6,101,763 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Partners VII Ltd|7.68261|02/20/2034, 7.68%, 02/20/34 | OAKC 2012-7A | 67102QBF4 | - | - | 5,970,000 | - | $6,054,681 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 27 Ltd|7.195|01/20/2038, 7.20%, 01/20/38 | RAD 2024-27A | 749972AJ4 | - | - | 6,000,000 | - | $6,001,182 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2021-7 LTD|8.01751|10/15/2035, 8.02%, 10/15/35 | CGMS 2021-7A | 14316WAG4 | - | - | 5,800,000 | - | $5,920,935 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 30 Ltd|9.5499|07/17/2037, 9.55%, 07/17/37 | ELM30 2024-6A | 29001JAJ5 | - | - | 5,500,000 | - | $5,911,021 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd|8.39745|04/17/2037, 8.40%, 04/17/37 | DRSLF 2020-78A | 26253LAW2 | - | - | 5,500,000 | - | $5,705,889 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd|9.2174|01/20/2036, 9.22%, 01/20/36 | ROCKT 2020-1A | 77341EAU9 | - | - | 5,500,000 | - | $5,620,144 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwick Park CLO LLC|7.82901|07/20/2032, 7.83%, 07/20/32 | STHWK 2019-4A | 846031AT9 | - | - | 5,380,000 | - | $5,484,737 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariner CLO 2016-3 LLC|8.77626|01/23/2037, 8.78%, 01/23/37 | SPEAK 2016-3A | 82672NAG9 | - | - | 5,250,000 | - | $5,449,446 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2021-2 Ltd|8.26751|04/15/2034, 8.27%, 04/15/34 | CANYC 2021-2A | 13876XAN1 | - | - | 5,250,000 | - | $5,361,941 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 30 Ltd|10.5499|07/17/2037, 10.55%, 07/17/37 | ELM30 2024-6A | 29001KAA1 | - | - | 5,000,000 | - | $5,282,765 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate Clo 16 Ltd|8.25664|07/20/2037, 8.26%, 07/20/37 | GNRT 2024-16A | 37149YAL3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,265,676 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO XII Ltd|8.21751|07/15/2034, 8.22%, 07/15/34 | TICP 2018-12A | 87250FAS9 | - | - | 5,150,000 | - | $5,259,321 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 83 CLO Ltd|10.95235|04/18/2037, 10.95%, 04/18/37 | DRSLF 2020-83A | 26246FAE5 | - | - | 5,000,000 | - | $5,216,533 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO IV|9.1174|04/20/2037, 9.12%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233AU6 | - | - | 5,000,000 | - | $5,214,800 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2022-2|10.6174|01/20/2037, 10.62%, 01/20/37 | PAIA 2022-2A | 70017TAS9 | - | - | 5,000,000 | - | $5,205,998 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund XXII Ltd|10.3674|01/20/2036, 10.37%, 01/20/36 | ATCLO 2023-22A | 04940BAJ9 | - | - | 5,000,000 | - | $5,202,616 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXVIII Ltd|8.1559|04/15/2037, 8.16%, 04/15/37 | MAGNE 2024-38A | 55952EAD3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,181,591 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|7.91751|07/15/2036, 7.92%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 5,050,000 | - | $5,154,344 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 10 Ltd|7.63163|07/22/2037, 7.63%, 07/22/37 | AIMCO 2019-10A | 00901AAY3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,148,601 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMC Clo 28 Ltd|8.1174|07/20/2037, 8.12%, 07/20/37 | AMMC 2024-28A | 03166HAL0 | - | - | 5,000,000 | - | $5,122,285 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1|8.67901|01/20/2034, 8.68%, 01/20/34 | PAIA 2021-1A | 70015QAG3 | - | - | 5,000,000 | - | $5,104,616 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XII Ltd|8.88748|04/25/2033, 8.89%, 04/25/33 | TRNTS 2020-12A | 89641GAG7 | - | - | 5,000,000 | - | $5,102,358 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-IV Ltd|8.01751|10/15/2034, 8.02%, 10/15/34 | CIFC 2019-4A | 17182XAU5 | - | - | 5,000,000 | - | $5,100,914 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXV Ltd|8.21751|07/15/2036, 8.22%, 07/15/36 | BLUEM 2019-25A | 09627FAU4 | - | - | 5,000,000 | - | $5,078,751 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XXI Ltd|7.3717|01/20/2039, 7.37%, 01/20/39 | NEUB 2016-21A | 64130DCA6 | - | - | 5,000,000 | - | $5,064,334 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox Clo II Ltd|7.4569|10/24/2037, 7.46%, 10/24/37 | WBOX 2020-2A | 96466CBE7 | - | - | 5,000,000 | - | $5,027,889 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd|8.34745|07/17/2035, 8.35%, 07/17/35 | BCC 2022-3A | 05684NAJ0 | - | - | 4,880,000 | - | $4,982,969 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd|8.06751|07/15/2034, 8.07%, 07/15/34 | OAKCL 2020-1A | 67402FAQ2 | - | - | 4,780,000 | - | $4,880,116 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peace Park CLO Ltd|7.82901|10/20/2034, 7.83%, 10/20/34 | PCEPK 2021-1A | 70470MAL9 | - | - | 4,750,000 | - | $4,842,472 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-19 Ltd|8.02901|10/20/2034, 8.03%, 10/20/34 | OCP 2020-19A | 670881AR2 | - | - | 4,700,000 | - | $4,793,111 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Partners XVI|8.78235|10/18/2037, 8.78%, 10/18/37 | OAKC 2021-16A | 67115LAU8 | - | - | 4,500,000 | - | $4,730,593 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-III Ltd|8.3174|04/20/2037, 8.32%, 04/20/37 | CIFC 2017-3A | 12548JAU6 | - | - | 4,500,000 | - | $4,656,633 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|7.31391|01/15/2035, 7.31%, 01/15/35 | KKR 27A | 48253YBU1 | - | - | 4,650,000 | - | $4,654,695 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd|7.6674|07/20/2037, 7.67%, 07/20/37 | OHALF 2016-1A | 67110UBG3 | - | - | 4,500,000 | - | $4,636,619 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2021-21 Ltd|7.82901|07/20/2034, 7.83%, 07/20/34 | OCP 2021-21A | 671000AJ6 | - | - | 4,515,000 | - | $4,602,897 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXVI Ltd|9.24901|10/20/2034, 9.25%, 10/20/34 | BLUEM 2019-26A | 09630GAW3 | - | - | 4,500,000 | - | $4,598,544 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas Clo VII Ltd|8.18748|01/25/2035, 8.19%, 01/25/35 | TRNTS 2017-7A | 89641CAR2 | - | - | 4,500,000 | - | $4,587,091 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQS US CLO 2021-1 Ltd|12.12901|01/20/2035, 12.13%, 01/20/35 | CQS 2021-1A | 12661TAA9 | - | - | 4,433,000 | - | $4,543,788 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos Clo Xxv|8.3|01/20/2037, 8.30%, 01/20/37 | APID 2016-25A | 03762YBP1 | - | - | 4,500,000 | - | $4,541,400 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 LTD|8.51391|01/15/2035, 8.51%, 01/15/35 | KKR 27A | 48253YBW7 | - | - | 4,500,000 | - | $4,505,143 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-3 Ltd|7.86751|01/15/2035, 7.87%, 01/15/35 | PLMRS 2021-3A | 69688FAG5 | - | - | 4,360,000 | - | $4,449,678 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|8.4674|04/20/2037, 8.47%, 04/20/37 | CGMS 2022-3A | 143111AU6 | - | - | 4,250,000 | - | $4,408,610 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate CLO 7 Ltd|8.63163|04/22/2037, 8.63%, 04/22/37 | GNRT 7A | 37149LAU1 | - | - | 4,227,000 | - | $4,401,780 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 14 Ltd|7.7674|04/20/2035, 7.77%, 04/20/35 | ELM14 2022-1A | 29003WAG0 | - | - | 4,250,000 | - | $4,332,288 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 33 Ltd|8.07901|07/20/2034, 8.08%, 07/20/34 | LCM 33A | 50202CAG9 | - | - | 4,500,000 | - | $4,313,955 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD CLO 2021-23 Ltd|8.292|01/17/2037, 8.29%, 01/17/37 | OSD 2021-23A | 671026AU6 | - | - | 4,000,000 | - | $4,270,800 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO XI Ltd|8.32587|04/25/2037, 8.33%, 04/25/37 | TICP 2018-11A | 87249QAS9 | - | - | 4,100,000 | - | $4,241,987 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 23 LLC|12.64745|04/17/2036, 12.65%, 04/17/36 | FLAT 2023-1A | 33883DAJ3 | - | - | 4,000,000 | - | $4,201,712 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2024-1 Ltd|8.4674|04/20/2037, 8.47%, 04/20/37 | ROCKT 2024-1A | 77342BAJ9 | - | - | 4,000,000 | - | $4,188,264 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd|8.9674|07/20/2037, 8.97%, 07/20/37 | OHALF 2016-1A | 67110UBJ7 | - | - | 4,000,000 | - | $4,187,229 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 78 CLO Ltd|10.39745|04/17/2037, 10.40%, 04/17/37 | DRSLF 2020-78A | 26253LAY8 | - | - | 4,000,000 | - | $4,183,578 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XXIV Ltd|8.72587|04/25/2037, 8.73%, 04/25/37 | TRNTS 2024-24A | 89642XAJ3 | - | - | 4,000,000 | - | $4,166,820 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 29 Ltd|7.93235|07/18/2039, 7.93%, 07/18/39 | OCT29 2016-1A | 67591JBC5 | - | - | 4,000,000 | - | $4,138,033 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPM CLO 2 Ltd|10.2173|04/16/2037, 10.22%, 04/16/37 | PPMC 2019-2A | 69377PBA1 | - | - | 4,000,000 | - | $4,131,997 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Park CLO II Ltd|8.2174|10/20/2037, 8.22%, 10/20/37 | BATPK 2022-1A | 07134CAW7 | - | - | 4,000,000 | - | $4,129,530 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captree Park CLO Ltd|7.8674|07/20/2037, 7.87%, 07/20/37 | CPTPK 2024-1A | 14074EAL5 | - | - | 4,000,000 | - | $4,128,437 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2021-2 Ltd|8.12901|10/20/2034, 8.13%, 10/20/34 | VOYA 2021-2A | 92919AAG9 | - | - | 4,030,000 | - | $4,110,527 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd|8.59668|01/16/2037, 8.60%, 01/16/37 | OCPA 2024-39A | 67120EAQ6 | - | - | 4,000,000 | - | $4,105,347 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2018-2 Ltd|8.5473|04/16/2037, 8.55%, 04/16/37 | PLMRS 2018-2A | 69688MAU9 | - | - | 4,000,000 | - | $4,105,093 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2021-2 Ltd|7.81751|07/15/2034, 7.82%, 07/15/34 | PLMRS 2021-2A | 69701XAG9 | - | - | 4,000,000 | - | $4,081,898 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity-Peace Park CLO Ltd|8.1174|04/20/2035, 8.12%, 04/20/35 | UNPPK 2022-1A | 913318AJ0 | - | - | 4,000,000 | - | $4,079,846 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 17 Ltd|7.86751|07/15/2034, 7.87%, 07/15/34 | RRAM 2021-17A | 74980QAJ0 | - | - | 4,000,000 | - | $4,079,651 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 10 Ltd|8.09637|01/24/2035, 8.10%, 01/24/35 | SPEAK 2021-10A | 82671CAG4 | - | - | 4,000,000 | - | $4,077,560 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point Au Roche Park CLO Ltd|7.67901|07/20/2034, 7.68%, 07/20/34 | PARPK 2021-1A | 73052VAJ4 | - | - | 4,000,000 | - | $4,076,841 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 113 CLO Ltd|7.7174|10/15/2037, 7.72%, 10/15/37 | DRSLF 2022-113A | 26253EBF4 | - | - | 3,900,000 | - | $4,027,378 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2022-25 Ltd|9.78201|07/20/2037, 9.78%, 07/20/37 | OCP 2022-25A | 67115CAY0 | - | - | 3,750,000 | - | $4,020,480 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXXIX Ltd|8.33211|01/25/2037, 8.33%, 01/25/37 | MAGNE 2023-39A | 559924AS4 | - | - | 4,000,000 | - | $4,010,030 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 15 Ltd|7.92901|01/20/2034, 7.93%, 01/20/34 | RAD 2021-15A | 750103AG8 | - | - | 3,900,000 | - | $3,976,591 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRESTLES CLO III LTD|7.7674|10/20/2037, 7.77%, 10/20/37 | TREST 2020-3A | 89532TAY2 | - | - | 3,900,000 | - | $3,953,025 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 Ltd|7.85267|10/15/2037, 7.85%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAJ9 | - | - | 3,750,000 | - | $3,884,014 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 113 CLO Ltd|9.1174|10/15/2037, 9.12%, 10/15/37 | DRSLF 2022-113A | 26253EBH0 | - | - | 3,800,000 | - | $3,875,281 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd|7.73235|07/18/2038, 7.73%, 07/18/38 | NEUB 2017-25A | 64131JBC9 | - | - | 3,750,000 | - | $3,867,984 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2023-1 Ltd|8.4174|04/20/2036, 8.42%, 04/20/36 | BOBA 2023-1A | 05765DAP0 | - | - | 3,750,000 | - | $3,842,741 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 57 Ltd|8.01751|10/15/2034, 8.02%, 10/15/34 | OCT57 2021-1A | 67592XAL4 | - | - | 3,750,000 | - | $3,828,191 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimco CLO 15 Ltd|7.80906|10/17/2034, 7.81%, 10/17/34 | AIMCO 2021-15A | 00889BAD3 | - | - | 3,750,000 | - | $3,824,624 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO V Ltd|8.54751|01/15/2035, 8.55%, 01/15/35 | RMRK 2021-5A | 77588PAJ1 | - | - | 3,735,000 | - | $3,816,605 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate Clo 16 Ltd|9.50664|07/20/2037, 9.51%, 07/20/37 | GNRT 2024-16A | 37149YAN9 | - | - | 3,500,000 | - | $3,771,131 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2019-I|8.56751|04/15/2036, 8.57%, 04/15/36 | BABSN 2019-1A | 06759JAW8 | - | - | 3,600,000 | - | $3,678,790 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXIII Ltd|7.7559|10/15/2032, 7.76%, 10/15/32 | MDPK 2019-33A | 55819JAU7 | - | - | 3,500,000 | - | $3,571,255 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd|7.88787|07/23/2034, 7.89%, 07/23/34 | CEDF 2014-4A | 150323BG7 | - | - | 3,500,000 | - | $3,567,282 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXVI Ltd|7.73748|07/25/2034, 7.74%, 07/25/34 | MAGNE 2020-26A | 55954YAQ8 | - | - | 3,500,000 | - | $3,565,108 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2020-8R Ltd|7.47266|10/17/2036, 7.47%, 10/17/36 | OCP 2020-8RA | 670899AE3 | - | - | 3,500,000 | - | $3,533,424 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orchard Park Clo Ltd|7.60287|10/20/2037, 7.60%, 10/20/37 | ORCHPK 2024-1A | 68563JAJ3 | - | - | 3,250,000 | - | $3,353,602 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-V Ltd|8.16751|07/15/2034, 8.17%, 07/15/34 | CIFC 2021-5A | 12565EAG6 | - | - | 3,250,000 | - | $3,318,684 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 21 Ltd|9.02587|01/25/2033, 9.03%, 01/25/33 | RAD 2023-21A | 750099AG8 | - | - | 3,250,000 | - | $3,317,254 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel 2021-1 Ltd|8.36751|07/15/2034, 8.37%, 07/15/34 | PARL 2021-1A | 69916HAJ9 | - | - | 3,200,000 | - | $3,268,832 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd|7.72626|10/23/2034, 7.73%, 10/23/34 | BCC 2020-3A | 05684CBA2 | - | - | 3,125,000 | - | $3,167,481 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 94 CLO Ltd|9.7559|10/15/2037, 9.76%, 10/15/37 | DRSLF 2022-94A | 26251VAS1 | - | - | 3,000,000 | - | $3,159,867 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 9 Ltd|8.8174|10/19/2037, 8.82%, 10/19/37 | OAKC 2021-9A | 67690ABA8 | - | - | 3,000,000 | - | $3,151,655 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Clo Ltd 2022-II|9.6559|07/15/2039, 9.66%, 07/15/39 | BABSN 2022-2A | 06759UAW3 | - | - | 3,000,000 | - | $3,147,561 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital CLO 2024-1 Ltd|8.4973|04/16/2037, 8.50%, 04/16/37 | BCC 2024-1A | 056920AJ0 | - | - | 3,000,000 | - | $3,141,209 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd|7.49872|10/15/2037, 7.50%, 10/15/37 | VOYA 2019-1A | 92917NBC1 | - | - | 3,000,000 | - | $3,097,712 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 18 Ltd|7.59745|07/17/2037, 7.60%, 07/17/37 | ELM18 2022-5A | 29003MAU1 | - | - | 3,000,000 | - | $3,097,040 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 27 Ltd|7.76182|10/25/2037, 7.76%, 10/25/37 | BALLY 2024-27A | 05874UAJ4 | - | - | 3,000,000 | - | $3,095,740 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd|8.57901|01/19/2033, 8.58%, 01/19/33 | NEUB 2019-35A | 64133CAL3 | - | - | 3,000,000 | - | $3,075,031 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 49 Ltd|7.9174|10/20/2037, 7.92%, 10/20/37 | KKR 49A | 481939AX4 | - | - | 3,000,000 | - | $3,070,176 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|7.80891|10/16/2033, 7.81%, 10/16/33 | NEUB 2019-33A | 64132TAQ6 | - | - | 3,000,000 | - | $3,060,861 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd|8.06751|10/15/2034, 8.07%, 10/15/34 | CANYC 2020-2A | 13876NAU7 | - | - | 3,000,000 | - | $3,060,817 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRESTLES CLO V LTD|7.97901|10/20/2034, 7.98%, 10/20/34 | TREST 2021-5A | 89532UAL7 | - | - | 3,000,000 | - | $3,059,173 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clover CLO 2021-2 LLC|7.92901|07/20/2034, 7.93%, 07/20/34 | CLVR 2021-2A | 00142DAG5 | - | - | 3,000,000 | - | $3,058,916 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryden 97 CLO Ltd|7.8174|04/20/2035, 7.82%, 04/20/35 | DRSLF 2022-97A | 26248XAG9 | - | - | 3,000,000 | - | $3,058,342 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO Ltd|7.98748|01/25/2034, 7.99%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAJ6 | - | - | 3,000,000 | - | $3,057,101 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birch Grove CLO 2 Ltd|7.7674|10/19/2037, 7.77%, 10/19/37 | BGCLO 2021-2A | 09077LAU6 | - | - | 3,000,000 | - | $3,055,107 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2015-1 Ltd|7.63175|05/21/2034, 7.63%, 05/21/34 | PLMRS 2015-1A | 69689ABQ2 | - | - | 3,000,000 | - | $3,041,930 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2022-VII Ltd|7.40967|01/22/2038, 7.41%, 01/22/38 | CIFC 2022-7A | 12569EAY3 | - | - | 3,000,000 | - | $3,023,463 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XIX Ltd|7.7559|01/15/2033, 7.76%, 01/15/33 | BSP 2019-19A | 08182RAS2 | - | - | 2,950,000 | - | $3,010,058 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding VI CLO Ltd|8.18901|04/20/2034, 8.19%, 04/20/34 | CEDF 2016-6A | 15032DAX9 | - | - | 2,950,000 | - | $3,009,250 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 37 Ltd|8.3059|04/15/2034, 8.31%, 04/15/34 | LCM 37A | 50204JAJ6 | - | - | 3,000,000 | - | $2,880,750 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 26 Ltd|10.4059|04/15/2036, 10.41%, 04/15/36 | AMMC 2023-26A | 00177RAF4 | - | - | 2,750,000 | - | $2,830,500 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empower CLO 2023-1 Ltd|10.12587|04/25/2036, 10.13%, 04/25/36 | EMPWR 2023-1A | 29244CAG3 | - | - | 2,750,000 | - | $2,823,325 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crown City CLO III|8.17901|07/20/2034, 8.18%, 07/20/34 | CCITY 2021-1A | 22824DAN9 | - | - | 2,750,000 | - | $2,805,185 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd|7.7174|04/20/2035, 7.72%, 04/20/35 | GLM 2019-6A | 38137WAW5 | - | - | 2,750,000 | - | $2,803,011 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd|7.98787|10/20/2034, 7.99%, 10/20/34 | MSEV 2021-1A | 61773KAG7 | - | - | 2,640,000 | - | $2,691,187 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd|8.3059|07/15/2037, 8.31%, 07/15/37 | CANYC 2019-1A | 13887TBA4 | - | - | 2,600,000 | - | $2,681,222 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd|7.81751|04/15/2034, 7.82%, 04/15/34 | NEUB 2017-16SA | 64131TAU8 | - | - | 2,625,000 | - | $2,678,746 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beechwood Park CLO Ltd|7.74745|01/17/2035, 7.75%, 01/17/35 | BCHPK 2019-1A | 07355TBE1 | - | - | 2,600,000 | - | $2,652,010 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 31 Ltd|9.03886|07/17/2037, 9.04%, 07/17/37 | ELM31 2024-7A | 29003HAL2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,649,338 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO VII Ltd|8.9046|10/17/2037, 8.90%, 10/17/37 | ELMW7 2020-4A | 29002QBC2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,632,706 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2019-3 LTD|11.9574|04/20/2037, 11.96%, 04/20/37 | CGMS 2019-3A | 14314KAJ6 | - | - | 2,500,000 | - | $2,620,099 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 Ltd|7.5674|10/20/2037, 7.57%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AS8 | - | - | 2,550,000 | - | $2,612,566 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO X Ltd|7.9174|04/20/2034, 7.92%, 04/20/34 | ELM10 2021-3A | 29002VAS7 | - | - | 2,520,000 | - | $2,579,657 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LIX Ltd|7.93235|04/18/2037, 7.93%, 04/18/37 | MDPK 2021-59A | 55822EAS8 | - | - | 2,500,000 | - | $2,560,226 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Park Place CLO I LLC|8.4059|04/14/2035, 8.41%, 04/14/35 | FPPC 2022-1A | 35455DAG2 | - | - | 2,500,000 | - | $2,553,844 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXXIX Ltd|7.9674|04/21/2035, 7.97%, 04/21/35 | APID 2022-39A | 03766HAL4 | - | - | 2,500,000 | - | $2,549,262 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO XII Ltd|8.91613|10/15/2037, 8.92%, 10/15/37 | ELM12 2021-5A | 29002YAS1 | - | - | 2,400,000 | - | $2,531,887 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd|8.12901|10/20/2034, 8.13%, 10/20/34 | VOYA 2020-3A | 92918NAW7 | - | - | 2,480,000 | - | $2,529,555 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|7.91751|04/15/2034, 7.92%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAY1 | - | - | 2,475,000 | - | $2,526,139 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onex Clo Subsidiary 2024-3 Ltd|9.72839|07/20/2037, 9.73%, 07/20/37 | OCP 2024-33A | 671080AL3 | - | - | 2,300,000 | - | $2,484,486 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 18 Ltd|9.9059|04/15/2036, 9.91%, 04/15/36 | RAD 2023-18A | 75009AAS9 | - | - | 2,412,000 | - | $2,481,066 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street CLO XVI Ltd|9.2674|01/20/2037, 9.27%, 01/20/37 | SIXST 2020-16A | 83012DAY9 | - | - | 2,350,000 | - | $2,441,299 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture XXII CLO Ltd|7.66751|01/15/2031, 7.67%, 01/15/31 | VENTR 2015-22A | 92331LBA7 | - | - | 2,500,000 | - | $2,395,629 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whetstone Park CLO Ltd|7.77901|01/20/2035, 7.78%, 01/20/35 | WHTPK 2021-1A | 96329YAJ6 | - | - | 2,350,000 | - | $2,395,548 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 28 Ltd|9.5166|07/15/2036, 9.52%, 07/15/36 | FLAT 2024-1A | 33884EAN1 | - | - | 2,250,000 | - | $2,386,770 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 26 Ltd|8.97335|10/20/2037, 8.97%, 10/20/37 | RAD 2024-26A | 75009VAL8 | - | - | 2,250,000 | - | $2,340,001 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter Capital CLO 4 Ltd|8.9559|01/15/2037, 8.96%, 01/15/37 | DCLO 2022-4A | 25255NAY4 | - | - | 2,250,000 | - | $2,339,784 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 21 Ltd|9.0174|10/21/2037, 9.02%, 10/21/37 | AGL 2022-21A | 00119FAW4 | - | - | 2,200,000 | - | $2,311,999 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|8.02901|04/20/2034, 8.03%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QBA0 | - | - | 2,260,000 | - | $2,304,772 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO XVI Ltd|8.17901|07/20/2034, 8.18%, 07/20/34 | TRNTS 2021-16A | 89642DAJ7 | - | - | 2,250,000 | - | $2,295,152 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO 2021-7 Ltd|7.78787|04/23/2034, 7.79%, 04/23/34 | MORGN 2021-7A | 33833VAJ4 | - | - | 2,140,000 | - | $2,180,782 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCM XIV LP|7.62901|07/20/2031, 7.63%, 07/20/31 | LCM 14A | 50184VAU8 | - | - | 2,075,000 | - | $2,114,611 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 44 Ltd|8.53213|07/14/2037, 8.53%, 07/14/37 | SYMP 2024-44A | 871972AJ4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,107,546 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO 16 Ltd|8.4174|04/20/2037, 8.42%, 04/20/37 | ELM16 2022-3A | 29002UAQ3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,072,566 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd|7.9701|10/23/2037, 7.97%, 10/23/37 | BCC 2024-4A | 05685VAJ1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,069,449 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle US CLO 2022-6 Ltd|9.37587|10/25/2036, 9.38%, 10/25/36 | CGMS 2022-6A | 14317GAS2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,068,823 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generate CLO 5 Ltd|8.33163|07/22/2037, 8.33%, 07/22/37 | GNRT 5A | 37148XAJ1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,046,493 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd|8.31751|10/15/2034, 8.32%, 10/15/34 | BSP 2019-18A | 08186PAS2 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,833 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 56 Ltd|8.11751|10/15/2034, 8.12%, 10/15/34 | OCT56 2021-1A | 67577EAG6 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,079 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 1 LTD|8.30906|04/17/2034, 8.31%, 04/17/34 | SPEAK 2014-1A | 82666TAJ8 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,061 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 1 Ltd|8.1059|01/15/2035, 8.11%, 01/15/35 | ABBSL 2020-1A | 00038KAY7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,042,035 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TICP CLO XIII Ltd|8.06751|04/15/2034, 8.07%, 04/15/34 | TICP 2019-13A | 87250AAQ4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,041,889 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Capital CLO 2022-1 Ltd|7.8473|04/15/2035, 7.85%, 04/15/35 | CANYC 2022-1A | 13877JAG6 | - | - | 2,000,000 | - | $2,041,059 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 10 LTD|7.81751|04/15/2034, 7.82%, 04/15/34 | AGL 2021-10A | 00119YAG8 | - | - | 2,000,000 | - | $2,040,949 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXVIII Ltd|7.80906|07/17/2034, 7.81%, 07/17/34 | MDPK 2021-38A | 55821KAJ5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,040,233 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd|8.12901|04/20/2031, 8.13%, 04/20/31 | NEUB 2019-31A | 64132JAU9 | - | - | 2,000,000 | - | $2,039,964 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 6 LTD|8.12901|07/20/2034, 8.13%, 07/20/34 | AGL 2020-6A | 00119VAU3 | - | - | 2,000,000 | - | $2,039,964 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd|8.12901|07/20/2034, 8.13%, 07/20/34 | ROCKT 2021-2A | 77341LAG4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,039,964 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture 44 CLO Ltd|8.10901|10/20/2034, 8.11%, 10/20/34 | VENTR 2021-44A | 92332KAN1 | - | - | 2,000,000 | - | $2,039,896 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 50 Ltd|7.47626|07/23/2036, 7.48%, 07/23/36 | NEUB 2022-50A | 64134VAW6 | - | - | 2,000,000 | - | $2,039,127 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO XI Ltd|7.82901|10/20/2034, 7.83%, 10/20/34 | ELM11 2021-4A | 29002LAG5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,038,936 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegany Park CLO Ltd|7.7174|01/20/2035, 7.72%, 01/20/35 | ALLPK 2019-1A | 017154AS4 | - | - | 2,000,000 | - | $2,038,553 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XII CLO Ltd|8.03748|10/25/2034, 8.04%, 10/25/34 | CEDF 2020-12A | 15033TAW5 | - | - | 2,000,000 | - | $2,038,227 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LVII Ltd|7.56721|07/27/2034, 7.57%, 07/27/34 | MDPK 2022-57A | 55822GBC7 | - | - | 2,000,000 | - | $2,029,539 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XX Funding Ltd|8.01751|10/15/2034, 8.02%, 10/15/34 | REG20 2021-2A | 75884YAG3 | - | - | 1,850,000 | - | $1,888,574 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2016-11 Ltd|8.31721|04/26/2036, 8.32%, 04/26/36 | OCP 2016-11A | 67110DBL0 | - | - | 1,830,000 | - | $1,860,996 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings CLO Ltd 2024-IV|10.77229|10/20/2037, 10.77%, 10/20/37 | BABSN 2024-4A | 06763UAA5 | - | - | 1,750,000 | - | $1,846,134 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 54 Ltd|7.96751|07/15/2034, 7.97%, 07/15/34 | OCT54 2021-1A | 67577FAJ7 | - | - | 1,750,000 | - | $1,786,325 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco US CLO 2023-3 Ltd|10.0559|07/15/2036, 10.06%, 07/15/36 | INVCO 2023-3A | 46091RAG8 | - | - | 1,600,000 | - | $1,653,611 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2018-2 Ltd|7.66751|07/15/2031, 7.67%, 07/15/31 | VOYA 2018-2A | 92917JAN7 | - | - | 1,519,000 | - | $1,549,672 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romark CLO IV Ltd|9.93756|07/10/2034, 9.94%, 07/10/34 | RMRK 2021-4A | 77588LAL5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,538,433 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45 Ltd|7.91751|10/14/2035, 7.92%, 10/14/35 | NEUB 2021-45A | 64134MAG1 | - | - | 1,500,000 | - | $1,531,256 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethpage Park CLO Ltd|7.86751|10/15/2036, 7.87%, 10/15/36 | BETHP 2021-1A | 087598AG3 | - | - | 1,500,000 | - | $1,530,853 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXXI Ltd|7.83163|04/22/2035, 7.83%, 04/22/35 | SYMP 2022-31A | 87168YAJ9 | - | - | 1,500,000 | - | $1,528,951 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 14-2019 Ltd|7.78748|01/25/2034, 7.79%, 01/25/34 | HLM 14A-19 | 40437WAW8 | - | - | 1,500,000 | - | $1,528,071 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 Ltd|7.97901|07/19/2034, 7.98%, 07/19/34 | VOYA 2020-2A | 92918HAK6 | - | - | 1,375,000 | - | $1,394,199 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO XI Ltd|10.87901|10/20/2034, 10.88%, 10/20/34 | ELM11 2021-4A | 29002MAA6 | - | - | 1,250,000 | - | $1,281,637 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2019-4 Ltd|8.11751|01/15/2035, 8.12%, 01/15/35 | VOYA 2019-4A | 92918BAW3 | - | - | 1,250,000 | - | $1,276,299 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd|7.87901|10/20/2035, 7.88%, 10/20/35 | NEUB 2020-38A | 64133RAQ9 | - | - | 1,250,000 | - | $1,274,442 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2021-1 Ltd|8.06751|07/15/2034, 8.07%, 07/15/34 | VOYA 2021-1A | 92918QAJ9 | - | - | 1,150,000 | - | $1,174,086 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO Ltd|8.00906|04/17/2033, 8.01%, 04/17/33 | ARES 2015-2A | 04015GAV1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,024,758 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 19 Ltd|10.3674|04/20/2035, 10.37%, 04/20/35 | RAD 2023-19A | 750104AJ0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,023,809 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 2 Ltd|8.26751|04/15/2034, 8.27%, 04/15/34 | ABBSL 2021-2A | 00037LAJ9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,021,322 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2019-V Ltd|8.06751|01/15/2035, 8.07%, 01/15/35 | CIFC 2019-5A | 12554XAQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,945 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 6 Ltd|7.81751|04/15/2036, 7.82%, 04/15/36 | RRAM 2019-6A | 78110KAQ1 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,475 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco CLO Ltd|7.81751|07/15/2034, 7.82%, 07/15/34 | INVCO 2021-2A | 46149MAE6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,475 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco CLO 2022-2 Ltd|8.3674|07/20/2035, 8.37%, 07/20/35 | INVCO 2022-2A | 46145XAJ5 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,390 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 7 Ltd|7.7559|01/15/2037, 7.76%, 01/15/37 | RRAM 2019-7A | 74980EAW8 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,358 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd|7.70891|07/16/2035, 7.71%, 07/16/35 | NEUB 2021-42A | 64133WAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,020,101 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta XIX Funding Ltd|7.9174|04/20/2035, 7.92%, 04/20/35 | REG19 2022-1A | 75888EAL2 | - | - | 1,000,000 | - | $1,019,619 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rad CLO 5 Ltd|8.04637|07/24/2032, 8.05%, 07/24/32 | RAD 2019-5A | 74923EAG3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,019,309 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|7.6674|04/20/2035, 7.67%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAG0 | - | - | 1,000,000 | - | $1,019,191 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 7 Ltd|8.01751|07/15/2034, 8.02%, 07/15/34 | AGL 2020-7A | 008511AS6 | - | - | 250,000 | - | $255,213 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -42,512,323 | - | $-42,512,323 | -3.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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