Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of September 25, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $36,294,637 | $36,294,637 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18-MAR-2027, 5.28%, 03/18/27 | GS | 38151LAF7 | - | - | 33,575,000 | $34,071,251 | $34,071,251 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 | MS | 61690U8A1 | - | - | 31,050,000 | $31,860,318 | $31,860,318 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOW Trust 2024-1 A 14-JUN-2032, 5.71%, 06/14/32 | NOW 2024-1 | BCC3FTNQ2 | - | - | 45,804,327 | $31,593,035 | $31,593,035 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,554,152 | $29,554,152 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 6.08%, 02/21/28 | BAAUST | Q1R67ARV2 | - | - | 38,220,000 | $26,672,246 | $26,672,246 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAB9 | - | - | 24,975,000 | $25,488,397 | $25,488,397 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 25,135,000 | $24,596,984 | $24,596,984 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vistra Operations Co. LLC 5.125% 13-MAY-2025, 5.12%, 05/13/25 | VST | 92840VAL6 | - | - | 23,711,000 | $24,097,931 | $24,097,931 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea Electric Power Corporation 4.875% 31-JAN-2027, 4.88%, 01/31/27 | KORELE | 500631BB1 | - | - | 23,450,000 | $24,030,863 | $24,030,863 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,568,672 | $23,568,672 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 23,156,000 | $23,377,064 | $23,377,064 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.45% 25-FEB-2027, 5.45%, 02/25/27 | SOLV | 83444MAA9 | - | - | 22,400,000 | $22,989,323 | $22,989,323 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2027, 5.05%, 07/12/27 | AVGO | 11135FBZ3 | - | - | 21,525,000 | $22,264,409 | $22,264,409 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 23,425,000 | $22,236,839 | $22,236,839 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5440 WF 25-AUG-2054, 6.43%, 08/25/54 | FHR 5440 | 3137HDZQ6 | - | - | 21,972,812 | $22,067,955 | $22,067,955 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 | AER | 00774MBG9 | - | - | 19,617,000 | $21,145,332 | $21,145,332 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | Q2575EAC6 | - | - | 29,790,000 | $21,085,488 | $21,085,488 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027, 6.07%, 10/22/27 | JPM | 46647PDW3 | - | - | 19,050,000 | $20,268,092 | $20,268,092 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amgen Inc. 5.507% 02-MAR-2026, 5.51%, 03/02/26 | AMGN | 031162DN7 | - | - | 20,025,000 | $20,105,933 | $20,105,933 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc. 5.7% 13-MAR-2026, 5.70%, 03/13/26 | HUM | 444859BW1 | - | - | 20,000,000 | $20,051,225 | $20,051,225 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | Q5657JAB1 | - | - | 29,300,000 | $19,355,892 | $19,355,892 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 20,235,000 | $19,355,746 | $19,355,746 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 18,735,000 | $19,034,344 | $19,034,344 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 | LPLA | 50212YAJ3 | - | - | 16,965,000 | $17,689,844 | $17,689,844 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | 571903BM4 | - | - | 16,885,000 | $17,319,951 | $17,319,951 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credabl ABS 2024-1 Trust|5.76312|05/11/2045, 5.76%, 05/11/45 | CREDABL 2024-1 | BCC3H6DP3 | - | - | 24,975,000 | $17,214,924 | $17,214,924 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Acquisition Plc 4.4% 15-MAR-2026, 4.40%, 03/15/26 | WTW | 89641UAC5 | - | - | 17,097,000 | $17,100,343 | $17,100,343 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 4.168% 28-APR-2026, 4.17%, 04/28/26 | WFC | 949746TH4 | - | - | 22,600,000 | $17,070,634 | $17,070,634 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,964,300 | $16,964,300 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 6.06%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $16,918,634 | $16,918,634 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 | JPM | 46647PEE2 | - | - | 15,500,000 | $16,379,357 | $16,379,357 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12-SEP-2025, 5.48%, 09/12/25 | DBSSP | 24023KAJ7 | - | - | 15,800,000 | $16,013,059 | $16,013,059 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 5.71%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $15,860,779 | $15,860,779 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $15,308,230 | $15,308,230 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia, New York Branch 5.316% 13-MAR-2026, 5.32%, 03/13/26 | CBAAU | 20271RAR1 | - | - | 14,875,000 | $15,199,194 | $15,199,194 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $14,953,189 | $14,953,189 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,834,718 | $14,834,718 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 | BALN | 05523RAH0 | - | - | 13,915,000 | $14,513,432 | $14,513,432 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $14,463,983 | $14,463,983 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle Greater Mutual Group Ltd FRN 14-FEB-2029, 6.21%, 02/14/29 | NEWCAP | Q6634VWY6 | - | - | 20,400,000 | $14,404,015 | $14,404,015 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 | ET | 29273VAR1 | - | - | 13,440,000 | $14,171,949 | $14,171,949 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 | JPM | 46647PEL6 | - | - | 13,500,000 | $13,913,815 | $13,913,815 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 | VW | 928668CA8 | - | - | 13,200,000 | $13,888,550 | $13,888,550 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited FRN 28-MAY-2030, 7.27%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $13,815,448 | $13,815,448 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 | DANBNK | 23636ABG5 | - | - | 13,400,000 | $13,802,981 | $13,802,981 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 | BX | 09261BAJ9 | - | - | 12,525,000 | $13,408,947 | $13,408,947 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 | BAC | 06051GLC1 | - | - | 12,356,000 | $13,353,332 | $13,353,332 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.90%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $13,308,896 | $13,308,896 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 | DUK | 26441CCB9 | - | - | 12,800,000 | $13,162,564 | $13,162,564 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 | AON | 03740MAA8 | - | - | 12,795,000 | $13,152,870 | $13,152,870 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 13,690,000 | $13,003,380 | $13,003,380 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company FRN 04-MAR-2025, 6.30%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $12,960,063 | $12,960,063 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 | DUK | 26441CAX3 | - | - | 13,250,000 | $12,937,180 | $12,937,180 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,905,871 | $12,905,871 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,904,997 | $12,904,997 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 13,168,000 | $12,726,028 | $12,726,028 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,661,200 | $12,661,200 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 | DIS | 254687FU5 | - | - | 16,925,000 | $12,633,281 | $12,633,281 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizerischer Bankverein /SBC/ 7.5% 15-JUL-2025, 7.50%, 07/15/25 | UBS | 870836AC7 | - | - | 12,150,000 | $12,580,316 | $12,580,316 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 1M1 25-JAN-2044, 6.40%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 1M1 | 20753UAA8 | - | - | 12,535,466 | $12,545,808 | $12,545,808 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 | CNHI | YX0040411 | - | - | 17,600,000 | $12,478,237 | $12,478,237 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,423,198 | $12,423,198 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICON Investments Six Designated Activity Company 5.809% 08-MAY-2027, 5.81%, 05/08/27 | ICLR | 45115AAA2 | - | - | 11,520,000 | $12,161,325 | $12,161,325 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. 5.15% 15-MAR-2027, 5.15%, 03/15/27 | FI | 337738BJ6 | - | - | 11,838,000 | $12,140,869 | $12,140,869 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 | SUBWAY 2024-1A | 864300AA6 | - | - | 11,630,000 | $12,112,238 | $12,112,238 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAB5 | - | - | 11,975,000 | $12,085,363 | $12,085,363 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.70%, 06/01/37 | SUNAU | BV5692215 | - | - | 17,200,000 | $12,084,738 | $12,084,738 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $12,052,963 | $12,052,963 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athene Global Funding 5.62% 08-MAY-2026, 5.62%, 05/08/26 | ATH | 04685A3V1 | - | - | 11,500,000 | $11,937,115 | $11,937,115 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIMAC Bastille Trust 2024-1NC A2 13-SEP-2055, 5.66%, 09/13/55 | RESI 2024-1NC | BCC3F7BW0 | - | - | 17,235,000 | $11,867,716 | $11,867,716 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 11,486,000 | $11,862,865 | $11,862,865 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 | AMT | 03027XAP5 | - | - | 12,000,000 | $11,853,808 | $11,853,808 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 5.13%, 09/23/25 | KIWI | Q5S26ZAL7 | - | - | 17,230,000 | $11,834,432 | $11,834,432 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.65%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $11,502,637 | $11,502,637 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust A 15-MAR-2039, 6.74%, 03/15/41 | NRTH 2024-PARK | 67021HAA4 | - | - | 11,400,000 | $11,412,318 | $11,412,318 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|6.5|07/15/2025, 6.50%, 07/15/25 | AER | 00774MAN5 | - | - | 11,000,000 | $11,268,829 | $11,268,829 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 | BELL 2018-1A | 87342RAE4 | - | - | 11,175,206 | $11,240,491 | $11,240,491 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teachers Mutual Bank Ltd. FRN 21-JUN-2027, 0.00%, 06/21/27 | TEACHM | YX7268668 | - | - | 16,140,000 | $11,126,509 | $11,126,509 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro Finance 2024-1 Trust|5.5525|09/17/2030, 5.55%, 09/17/30 | METR 2024-1 | BCC3H5JS3 | - | - | 16,060,000 | $11,021,212 | $11,021,212 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 | VST | 92840VAG7 | - | - | 11,150,000 | $10,996,818 | $10,996,818 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 | ENBCN | 29251ZBK2 | - | - | 14,500,000 | $10,750,283 | $10,750,283 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 | HYNMTR | 44891ACB1 | - | - | 10,125,000 | $10,558,697 | $10,558,697 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 | HYUELE | 78392BAG2 | - | - | 10,045,000 | $10,374,581 | $10,374,581 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 | NRG | 629377CP5 | - | - | 10,933,000 | $10,334,890 | $10,334,890 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Lease Corporation 5.3% 25-JUN-2026, 5.30%, 06/25/26 | AL | 00914AAW2 | - | - | 10,020,000 | $10,331,900 | $10,331,900 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2|6.54207|08/25/2044, 6.54%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NDZ3 | - | - | 10,306,584 | $10,310,106 | $10,310,106 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 | SANTAN | 05964HAX3 | - | - | 9,600,000 | $10,270,551 | $10,270,551 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subway Funding, Series 2024-3 A2I 5.246% 30-JUL-2054, 5.25%, 07/30/54 | SUBWAY 2024-3A | 864300AG3 | - | - | 9,864,000 | $9,901,770 | $9,901,770 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athene Global Funding 5.684% 23-FEB-2026, 5.68%, 02/23/26 | ATH | 04685A3S8 | - | - | 9,660,000 | $9,865,518 | $9,865,518 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 | CRBG | 21871XAD1 | - | - | 9,833,000 | $9,852,190 | $9,852,190 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 9,680,889 | $9,813,982 | $9,813,982 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand 4.5% 15-MAY-2035, 4.50%, 05/15/35 | NZGB | 9QW6UOXX3 | - | - | 15,075,000 | $9,811,930 | $9,811,930 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 0.00%, 07/10/34 | WSTP | YW1615916 | - | - | 14,300,000 | $9,809,286 | $9,809,286 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company 4.99% 01-MAY-2026, 4.99%, 05/01/26 | AXP | 025816DE6 | - | - | 9,450,000 | $9,651,946 | $9,651,946 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-VLT4 A 15-JUN-2041, 6.83%, 07/15/29 | BX | 05612TAA3 | - | - | 9,558,713 | $9,577,139 | $9,577,139 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTE Energy Company 4.95% 01-JUL-2027, 4.95%, 07/01/27 | DTE | 233331BM8 | - | - | 9,300,000 | $9,540,659 | $9,540,659 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,510,494 | $9,510,494 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.59%, 05/15/26 | BENAU | Q1457QKG4 | - | - | 13,600,000 | $9,471,080 | $9,471,080 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 | GM | 37045XEX0 | - | - | 9,000,000 | $9,362,669 | $9,362,669 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 16-JUL-2025, 6.14%, 07/16/25 | MS | 61690U7V6 | - | - | 9,000,000 | $9,114,749 | $9,114,749 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,887,313 | $8,887,313 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 | AER | 00774MBD6 | - | - | 8,375,000 | $8,790,568 | $8,790,568 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 6.22%, 09/10/30 | CBAAU | AU3FN0055992 | - | - | 12,500,000 | $8,677,721 | $8,677,721 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 25-OCT-2041, 6.90%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 8,523,153 | $8,610,243 | $8,610,243 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada 4.875% 19-JAN-2027, 4.88%, 01/19/27 | RY | 78016HZT0 | - | - | 8,325,000 | $8,568,069 | $8,568,069 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 6.35%, 03/01/34 | MQGAU | AU3FN0085171 | - | - | 12,190,000 | $8,440,782 | $8,440,782 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028, 5.71%, 04/22/28 | WFC | 95000U3L5 | - | - | 7,870,000 | $8,330,134 | $8,330,134 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.91%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 11,800,000 | $8,242,301 | $8,242,301 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,188,969 | $8,188,969 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 | PENSKE | 709599BY9 | - | - | 7,900,000 | $8,145,846 | $8,145,846 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSEG US Fin Corp. 4.875% 28-MAR-2027, 4.88%, 03/28/27 | LSELN | 50222CAA8 | - | - | 7,725,000 | $8,037,032 | $8,037,032 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 | HYNMTR | 44891ACG0 | - | - | 7,645,000 | $7,911,405 | $7,911,405 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Series 2024-1 Auto A 25-MAY-2032, 5.50%, 05/25/32 | LBRTY 2024-1A | BCC3G7993 | - | - | 11,479,626 | $7,890,033 | $7,890,033 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,597,779 | $7,597,779 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 08-MAY-2027, 5.40%, 05/08/27 | GM | 37045XEQ5 | - | - | 7,000,000 | $7,405,292 | $7,405,292 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 7,300,000 | $7,244,890 | $7,244,890 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Bank, N.A. 5.45% 07-AUG-2026, 5.45%, 08/07/26 | WFC | 94988J6D4 | - | - | 7,000,000 | $7,230,988 | $7,230,988 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia FRN 09-NOV-2032, 7.08%, 11/09/32 | CBAAU | BZ9744070 | - | - | 10,000,000 | $7,205,234 | $7,205,234 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 6.19%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,152,594 | $7,152,594 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.906% 12-AUG-2032, 5.91%, 08/12/32 | ANZ | BY2422099 | - | - | 10,000,000 | $7,090,990 | $7,090,990 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC 5.125% 25-SEP-2027, 5.12%, 09/25/27 | DTRGR | 233853AY6 | - | - | 6,810,000 | $6,977,901 | $6,977,901 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 6.33%, 06/06/25 | NDAFH | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $6,973,592 | $6,973,592 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. 5.55% 01-NOV-2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 6,600,000 | $6,907,826 | $6,907,826 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,746,928 | $6,746,928 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Power Company 5.004% 23-FEB-2027, 5.00%, 02/23/27 | SO | 373334KV2 | - | - | 6,520,000 | $6,705,768 | $6,705,768 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation FRN 03-APR-2034, 6.23%, 04/03/34 | WSTP | AU3FN0086328 | - | - | 9,500,000 | $6,676,304 | $6,676,304 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler Truck Finance Canada, Inc. 2.46% 15-DEC-2026, 2.46%, 12/15/26 | DTRGR | 233852AE2 | - | - | 8,960,000 | $6,529,518 | $6,529,518 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortive Corporation 3.15% 15-JUN-2026, 3.15%, 06/15/26 | FTV | 34959JAG3 | - | - | 6,500,000 | $6,430,816 | $6,430,816 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith & Nephew plc 5.15% 20-MAR-2027, 5.15%, 03/20/27 | SNLN | 83192PAC2 | - | - | 6,270,000 | $6,394,066 | $6,394,066 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC 5.3% 11-AUG-2025, 5.30%, 08/11/25 | BMW | 05565ECC7 | - | - | 6,250,000 | $6,338,906 | $6,338,906 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 5.15% 15-AUG-2026, 5.15%, 08/15/26 | GM | 8BASJMXX0 | - | - | 4,690,000 | $6,305,505 | $6,305,505 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA2 M1A 25-JUN-2043, 7.35%, 06/25/43 | STACR 2023-HQA2 | 35564K2F5 | - | - | 6,161,280 | $6,195,246 | $6,195,246 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 A 25-DEC-2031, 6.38%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | - | 6,012,480 | $6,031,707 | $6,031,707 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 6.87%, 12/15/36 | IAGAU | AU3FN0055497 | - | - | 8,550,000 | $6,003,218 | $6,003,218 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 | SOLV | 83444MAC5 | - | - | 5,790,000 | $5,986,179 | $5,986,179 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina, Inc. 5.75% 13-DEC-2027, 5.75%, 12/13/27 | ILMN | 452327AP4 | - | - | 5,630,000 | $5,949,329 | $5,949,329 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Power Company 3.25% 30-MAR-2027, 3.25%, 03/30/27 | SO | 373334KH3 | - | - | 5,866,000 | $5,850,239 | $5,850,239 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Australia Limited FRN 24-NOV-2025, 5.95%, 11/24/25 | BAAUST | Q1R6798R5 | - | - | 8,150,000 | $5,661,718 | $5,661,718 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12-SEP-2034, 3.61%, 09/12/34 | CBAAU | USQ2704MAA64 | - | - | 6,000,000 | $5,657,136 | $5,657,136 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC A 15-AUG-2041, 6.99%, 08/15/39 | BX 2024-AIRC | 12433CAA3 | - | - | 5,600,000 | $5,623,366 | $5,623,366 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company 5.645% 23-APR-2027, 5.64%, 04/23/27 | AXP | 025816DT3 | - | - | 5,375,000 | $5,613,152 | $5,613,152 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. 2.0% 02-DEC-2025, 2.00%, 12/02/25 | NRG | 629377CN0 | - | - | 5,600,000 | $5,440,894 | $5,440,894 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge Inc. 5.9% 15-NOV-2026, 5.90%, 11/15/26 | ENBCN | 29250NBW4 | - | - | 5,000,000 | $5,276,375 | $5,276,375 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 A2A 5.96% 15-OCT-2026, 5.96%, 10/15/26 | WLAKE 2023-3A | 96041CAC6 | - | - | 5,242,998 | $5,266,461 | $5,266,461 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 | AQNCN | 015857AF2 | - | - | 5,110,000 | $5,255,535 | $5,255,535 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 5,156,000 | $5,122,718 | $5,122,718 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA1 M1 25-FEB-2044, 6.70%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NAX1 | - | - | 5,117,664 | $5,121,899 | $5,121,899 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq, Inc. 5.65% 28-JUN-2025, 5.65%, 06/28/25 | NDAQ | 63111XAG6 | - | - | 4,940,000 | $5,044,329 | $5,044,329 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 25-DEC-2042, 7.75%, 12/25/42 | CAS 2023-R01 | 207932AA2 | - | - | 4,857,718 | $4,984,629 | $4,984,629 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Master Finance, Series 2021-1 (Dunkin) 2021_A2I 2.045% 20-NOV-2047, 2.04%, 11/20/51 | DNKN 2021-1A | 233046AN1 | - | - | 5,183,425 | $4,918,160 | $4,918,160 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 25-OCT-2041, 6.85%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKY4 | - | - | 4,826,816 | $4,846,051 | $4,846,051 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited FRN 17-JUN-2031, 5.97%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 6,980,000 | $4,817,160 | $4,817,160 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,722,284 | $4,722,284 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Truck Leasing Canada, Inc. 5.44% 08-DEC-2025, 5.44%, 12/08/25 | PENSKE | 70960AAE8 | - | - | 6,153,000 | $4,720,720 | $4,720,720 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc. 4.65% 15-JUN-2027, 4.65%, 06/15/27 | WTW | 970648AL5 | - | - | 4,599,000 | $4,702,113 | $4,702,113 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2025, 5.25%, 03/02/25 | AMGN | 031162DM9 | - | - | 4,650,000 | $4,675,109 | $4,675,109 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation 5.972% 10-JUL-2034, 5.97%, 07/10/34 | WSTP | YW1615957 | - | - | 6,500,000 | $4,661,360 | $4,661,360 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 6.69%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,658,509 | $4,658,509 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A A2 5.681% 15-MAY-2032, 5.68%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ48 | - | - | 4,358,843 | $4,447,062 | $4,447,062 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 4,358,843 | $4,430,643 | $4,430,643 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company 6.338% 30-OCT-2026, 6.34%, 10/30/26 | AXP | 025816DL0 | - | - | 4,000,000 | $4,184,267 | $4,184,267 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.9% 14-AUG-2026, 4.90%, 08/14/26 | VW | 928668CK6 | - | - | 4,075,000 | $4,131,406 | $4,131,406 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 25-AUG-2042, 7.58%, 08/25/42 | STACR 2022-HQA3 | 35564KE39 | - | - | 3,891,557 | $3,982,967 | $3,982,967 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5 A2 6.31% 15-JUL-2027, 6.31%, 07/15/27 | SDART 2023-5 | 80286PAB7 | - | - | 3,955,749 | $3,976,194 | $3,976,194 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4 C 1.46% 15-OCT-2027, 1.46%, 10/15/27 | EART 2021-4A | 30165JAE6 | - | - | 3,931,506 | $3,914,380 | $3,914,380 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc 5.985% 07-AUG-2027, 5.99%, 08/07/27 | LLOYDS | 539439AY5 | - | - | 3,600,000 | $3,728,526 | $3,728,526 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 1M1 25-FEB-2044, 6.38%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 3,726,046 | $3,726,713 | $3,726,713 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corporation 4.376% 27-APR-2028, 4.38%, 04/27/28 | BAC | 06051GKP3 | - | - | 3,644,000 | $3,719,368 | $3,719,368 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA2 M1 25-MAY-2044, 6.55%, 05/25/44 | STACR 2024-DNA2 | 35564NCX9 | - | - | 3,715,648 | $3,716,322 | $3,716,322 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc FRN 06-MAR-2030, 6.03%, 03/06/30 | LLOYDS | G55365HP1 | - | - | 5,240,000 | $3,628,836 | $3,628,836 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Financial Pty Ltd. FRN 16-MAR-2028, 8.15%, 03/16/28 | LBRFI | Q5S40CAS5 | - | - | 5,010,000 | $3,597,254 | $3,597,254 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 6.68%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,557,013 | $3,557,013 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Master Finance, Series 2017-1 A2II 4.03% 20-NOV-2047, 4.03%, 11/20/47 | DNKN 2017-1A | 233046AF8 | - | - | 3,543,650 | $3,494,288 | $3,494,288 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA1 M1A 25-MAR-2043, 7.45%, 03/25/43 | STACR 2023-DNA1 | 35564KP37 | - | - | 3,391,896 | $3,442,140 | $3,442,140 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 06-APR-2026, 5.40%, 04/06/26 | GM | 37045XEF9 | - | - | 3,230,000 | $3,355,629 | $3,355,629 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC 5.0% 15-JAN-2027, 5.00%, 01/15/27 | DTRGR | 233853AV2 | - | - | 3,240,000 | $3,324,775 | $3,324,775 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suncorp Group Limited FRN 01-DEC-2038, 7.05%, 12/01/38 | SUNAU | AU3FN0075644 | - | - | 4,500,000 | $3,206,020 | $3,206,020 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15-OCT-2027, 5.88%, 10/15/27 | UAL | 90931GAA7 | - | - | 3,002,587 | $3,101,482 | $3,101,482 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $3,060,674 | $3,060,674 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 25-JUL-2044, 6.35%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAB9 | - | - | 2,647,663 | $2,646,493 | $2,646,493 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA1 M1 25-MAR-2044, 6.60%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 2,630,235 | $2,630,999 | $2,630,999 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taco Bell Funding Series 2021-1 A2II 2.294% 25-AUG-2051, 2.29%, 08/25/51 | BELL 2021-1A | 87342RAH7 | - | - | 2,916,060 | $2,630,596 | $2,630,596 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 A 6.17% 10-AUG-2026, 6.17%, 08/10/26 | UACST 2024-1 | 90945DAA8 | - | - | 2,615,552 | $2,629,733 | $2,629,733 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.82039% 25-APR-2043, 7.85%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,543,543 | $2,584,284 | $2,584,284 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1M1 25-JUL-2043, 6.98%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAA3 | - | - | 2,544,255 | $2,553,760 | $2,553,760 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonsdale Finance Pty Limited 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | Q5657JAC9 | - | - | 3,800,000 | $2,434,916 | $2,434,916 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation FRN 11-NOV-2027, 5.60%, 11/11/27 | WSTP | Q97423E21 | - | - | 3,300,000 | $2,314,102 | $2,314,102 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fhlmc Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 7.17039% 25-NOV-2043, 7.20%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 2,289,410 | $2,303,509 | $2,303,509 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 6.87%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,259,424 | $2,259,424 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 4.95% 13-APR-2026, 4.95%, 04/13/26 | VW | Q94829DZ0 | - | - | 3,110,000 | $2,177,081 | $2,177,081 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation 4.6% 16-FEB-2026, 4.60%, 02/16/26 | WSTP | Q97423Q93 | - | - | 3,100,000 | $2,146,578 | $2,146,578 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Hall LWR Pty Limited 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $2,031,671 | $2,031,671 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Company 5.098% 16-FEB-2028, 5.10%, 02/16/28 | AXP | 025816DP1 | - | - | 1,950,000 | $2,001,492 | $2,001,492 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,988,654 | $1,988,654 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 1,951,000 | $1,957,519 | $1,957,519 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA1 M1A 25-MAY-2043, 7.35%, 05/25/43 | STACR 2023-HQA1 | 35564KX79 | - | - | 1,833,289 | $1,852,755 | $1,852,755 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 A2 5.67% 15-APR-2027, 5.67%, 04/15/27 | BVABS 2024-SN1A | 072926AB4 | - | - | 1,832,481 | $1,841,267 | $1,841,267 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2023-5 A2 6.2% 15-APR-2026, 6.20%, 04/15/26 | EART 2023-5A | 30168DAB2 | - | - | 1,778,300 | $1,783,368 | $1,783,368 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina, Inc. 4.65% 09-SEP-2026, 4.65%, 09/09/26 | ILMN | 452327AQ2 | - | - | 1,705,000 | $1,719,677 | $1,719,677 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Southern Bank (Australia) FRN 01-DEC-2025, 5.92%, 12/01/25 | CRUNAU | Q29987NU6 | - | - | 2,350,000 | $1,631,631 | $1,631,631 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Master Finance, Series 2021-1 (Dunkin) 2021_A2II 2.493% 20-NOV-2047, 2.49%, 11/20/51 | DNKN 2021-1A | 233046AQ4 | - | - | 1,586,148 | $1,453,476 | $1,453,476 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credabl ABS 2024-1 Trust|6.51312|05/11/2045, 6.51%, 05/11/45 | CREDABL 2024-1 | BCC3H6DR9 | - | - | 2,060,000 | $1,420,743 | $1,420,743 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026, 2.19%, 04/28/26 | MS | 6174468Q5 | - | - | 1,400,000 | $1,390,652 | $1,390,652 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waypoint REIT Limited 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,389,609 | $1,389,609 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,302,004 | $1,302,004 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ElectraNet Pty Limited 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,205,042 | $1,205,042 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 5.3% 09-FEB-2027, 5.30%, 02/09/27 | VW | 9J19VNXX8 | - | - | 1,670,000 | $1,161,330 | $1,161,330 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Company, Inc. 1.55% 02-SEP-2025, 1.55%, 09/02/25 | GM | BR1269116 | - | - | 1,590,000 | $1,055,642 | $1,055,642 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation FRN 10-AUG-2026, 5.13%, 08/10/26 | WSTP | Q974235Q8 | - | - | 1,400,000 | $970,686 | $970,686 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logicor 2019-1 UK PLC|1.875|11/17/2026, 1.88%, 11/17/26 | LOGICR | ZQ0630397 | - | - | 656,000 | $829,086 | $829,086 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 A2 6.08% 15-AUG-2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 758,342 | $760,552 | $760,552 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $699,677 | $699,677 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 31-MAR-2026, 5.17%, 03/31/26 | ANZ | Q0R2ADY78 | - | - | 1,000,000 | $698,402 | $698,402 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $681,689 | $681,689 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $680,871 | $680,871 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Corporation 3.45% 08-SEP-2026, 3.45%, 09/08/26 | MCD | AX3931323 | - | - | 1,000,000 | $676,368 | $676,368 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 5.83%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $555,195 | $555,195 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicinity Centres Trust|5.7636|06/27/2025, 5.76%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $425,256 | $425,256 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia 4.2% 18-AUG-2025, 4.20%, 08/18/25 | CBAAU | BY3652421 | - | - | 600,000 | $412,812 | $412,812 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | Q66407AD1 | - | - | 570,000 | $375,192 | $375,192 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 6.20%, 02/26/31 | ANZ | AU3FN0055687 | - | - | 150,000 | $104,726 | $104,726 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicinity Centres RE Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $102,924 | $102,924 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $100,475 | $100,475 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO-SCHATZ FUT Dec24 DEC 24 | DUZ4 | FUTURES_EUR | - | 1,900 | $227,319,041 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | TUZ4 | FUTURES_USD | - | -3,800 | $-792,923,436 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN 2YR BOND FUT Dec24 DEC 24 | CVZ4 | FUTURES_CAD | - | 3,125 | $244,287,572 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 | FVZ4 | FUTURES_USD | - | -400.00 | $-44,071,875 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUST 3YR BOND FUT Dec24 DEC 24 | YMZ4 | AU03Y 27Z | - | -1,021 | $-75,261,963 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABIL INC 0% 09/26/2024, 0.00%, 09/26/24 | JBLPP | 46652LJS7 | - | - | 67,100,000 | $67,089,605 | $67,089,605 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTONATION INC 0% 09/26/2024, 0.00%, 09/26/24 | AUTONA | 05330LJS3 | - | - | 33,800,000 | $33,794,903 | $33,794,903 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP 0% 09/27/2024, 0.00%, 09/27/24 | ETRCP | 29366EJT4 | - | - | 30,800,000 | $30,795,833 | $30,795,833 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP 0% 09/26/2024, 0.00%, 09/26/24 | ENGTRN | 29277EJS4 | - | - | 21,850,000 | $21,847,006 | $21,847,006 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0% 09/26/2024, 0.00%, 09/26/24 | AVTNCP | 05369BJS9 | - | - | 17,400,000 | $17,397,467 | $17,397,467 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABOT CORP 0% 09/26/2024, 0.00%, 09/26/24 | CABOTC | 12705WJS2 | - | - | 12,050,000 | $12,048,362 | $12,048,362 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 11,489,752 | $11,489,752 | $11,489,752 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | 14,065,546 | $9,652,513 | $9,652,513 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC 0% 09/26/2024, 0.00%, 09/26/24 | CAGPP | 20600GJS6 | - | - | 5,850,000 | $5,849,164 | $5,849,164 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | - | - | 5,168,465 | $3,256,916 | $3,256,916 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | 1,891,173 | $1,405,293 | $1,405,293 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO | EUR | - | - | 838,611 | $936,902 | $936,902 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRITISH POUND | GBP | - | - | 244,784 | $327,361 | $327,361 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -30,184,312 | $-30,184,312 | $-30,184,312 | -1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | 79,400,000 | $0 | $79,400,000 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | -79,400,000 | $-79,400,000 | $-79,400,000 | -3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | 32,632,700 | $20,563,544 | $20,563,544 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-20,563,544 | $-20,563,544 | -0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | 32,632,700 | $20,563,544 | $20,563,544 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-20,563,544 | $-20,563,544 | -0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | 63,455,000 | $39,986,263 | $39,986,263 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | -63,455,000 | $-39,986,263 | $-39,986,263 | -1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | 31,965,000 | $20,142,792 | $20,142,792 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | -31,965,000 | $-20,142,792 | $-20,142,792 | -0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/26 | - | - | $0.00 | 82,265,000 | $51,839,412 | $51,839,412 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/26 | - | - | $0.00 | -82,265,000 | $-51,839,412 | $-51,839,412 | -2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Fixed 4.495% Receive NZD BANK BILL 3MO, 4.50%, 05/21/34 | - | - | - | 11,671,000 | $7,354,498 | $7,354,498 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Fixed 4.495% Receive NZD BANK BILL 3MO, 4.50%, 05/21/34 | - | - | - | -11,671,000 | $-7,354,498 | $-7,354,498 | -0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4.9275%, 4.93%, 05/21/26 | - | - | - | 49,000,000 | $30,877,423 | $30,877,423 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4.9275%, 4.93%, 05/21/26 | - | - | - | -49,000,000 | $-30,877,423 | $-30,877,423 | -1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Fixed 3.99% Receive NZD BANK BILL 3MO, 3.99%, 08/08/34 | - | - | - | 15,690,000 | $9,887,077 | $9,887,077 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Fixed 3.99% Receive NZD BANK BILL 3MO, 3.99%, 08/08/34 | - | - | - | -15,690,000 | $-9,887,077 | $-9,887,077 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARENT OIS PAY FIX AUD 4.107% REC RBACOR 19Feb25 CME_US, 4.11%, 02/19/25 | - | - | - | 1,849,700,000 | $1,269,360,893 | $1,269,360,893 | 56.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARENT OIS PAY FIX AUD 4.107% REC RBACOR 19Feb25 CME_US, 4.11%, 02/19/25 | - | - | - | -1,849,700,000 | $-1,269,360,893 | $-1,269,360,893 | -56.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-Month SOFR Futures JUN 25 | SFRM5 | FUTURES_USD | - | -698.00 | $-676,641,200 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|GBP|10/25/2024 | +GBP2 | - | - | -5,700,000 | $-7,622,461 | $-7,622,461 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +GBP2 | - | - | 7,370,535 | $7,370,535 | $7,370,535 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|CAD|10/25/2024 | +CADU | - | - | -63,285,000 | $-47,060,862 | $-47,060,862 | -2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +CADU | - | - | 46,014,324 | $46,014,324 | $46,014,324 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|AUD|10/25/2024 | +AUD0 | - | - | -726,400,000 | $-498,733,256 | $-498,733,256 | -22.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +AUD0 | - | - | 479,248,139 | $479,248,139 | $479,248,139 | 21.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|AUD|10/25/2024 | +AUD1 | - | - | 31,700,000 | $21,764,653 | $21,764,653 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +AUD1 | - | - | -20,781,398 | $-20,781,398 | $-20,781,398 | -0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|NZD|10/25/2024 | +NZDU | - | - | -15,500,000 | $-9,767,410 | $-9,767,410 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +NZDU | - | - | 9,227,940 | $9,227,940 | $9,227,940 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|AUD|10/25/2024 | +AUD0 | - | - | 47,000,000 | $32,269,360 | $32,269,360 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +AUD0 | - | - | -30,692,499 | $-30,692,499 | $-30,692,499 | -1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|CAD|10/25/2024 | +CADU | - | - | -23,000,000 | $-17,103,576 | $-17,103,576 | -0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +CADU | - | - | 16,783,237 | $16,783,237 | $16,783,237 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|AUD|10/25/2024 | +AUD0 | - | - | -27,035,000 | $-18,561,748 | $-18,561,748 | -0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +AUD0 | - | - | 18,157,074 | $18,157,074 | $18,157,074 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|AUD|10/25/2024 | +AUD1 | - | - | 36,000,000 | $24,716,957 | $24,716,957 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Forward|USD|10/25/2024 | +AUD1 | - | - | -24,540,203 | $-24,540,203 | $-24,540,203 | -1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |