Mortgage-Backed Securities ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of July 19, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|08/13/2024, 2.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F022683 | - | - | 1,440,404,877 | - | $1,192,531,363 | 27.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3|08/13/2024, 3.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F030686 | - | - | 554,920,354 | - | $478,277,529 | 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|08/13/2024, 5.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F052680 | - | - | 315,000,000 | - | $313,072,830 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|2|08/13/2024, 2.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F020687 | - | - | 376,104,255 | - | $298,683,946 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|3|08/20/2024, 3.00%, 08/20/24 | G2SF | 21H030682 | - | - | 175,024,962 | - | $154,297,806 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|5.5|08/20/2024, 5.50%, 08/20/24 | G2SF | 21H052686 | - | - | 150,428,288 | - | $150,046,501 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|5|08/20/2024, 5.00%, 08/20/24 | G2SF | 21H050680 | - | - | 134,546,194 | - | $132,020,627 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XGHK8 | - | - | 132,562,692 | - | $126,335,682 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XBJE1 | - | - | 122,179,393 | - | $116,273,499 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2019-MMP C|||08/25/2054 | STRU JP-4833 | - | - | 107,700,000 | - | $107,799,747 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|4.5|08/20/2024, 4.50%, 08/20/24 | G2SF | 21H042687 | - | - | 108,461,488 | - | $104,063,700 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|4|08/20/2024, 4.00%, 08/20/24 | G2SF | 21H040681 | - | - | 107,413,688 | - | $100,440,714 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|08/13/2024, 3.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F032682 | - | - | 110,300,000 | - | $98,853,287 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.52968|07/25/2054, 6.53%, 07/25/54 | FHR 5430 | 3137HDSB7 | - | - | 94,140,578 | - | $95,112,037 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0HX3 | - | - | 70,636,629 | - | $72,013,721 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FN | 3140QSNF4 | - | - | 70,279,926 | - | $70,652,971 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|12/01/2053, 5.50%, 12/01/53 | FR | 3132DSGN6 | - | - | 69,732,344 | - | $69,684,938 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140XNBZ6 | - | - | 56,712,086 | - | $55,898,420 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|07/01/2053, 6.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLYC6 | - | - | 54,221,207 | - | $55,523,224 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|6.5|12/20/2053, 6.50%, 12/20/53 | G2 | 3622AC2C3 | - | - | 51,068,141 | - | $53,752,599 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2052, 3.50%, 01/01/52 | FN | 3140XLTE8 | - | - | 56,308,645 | - | $52,180,267 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2053, 5.00%, 10/01/53 | FR | 3132E0XG2 | - | - | 49,314,801 | - | $48,851,351 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0ZA3 | - | - | 48,751,930 | - | $48,296,293 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|10/01/2053, 5.00%, 10/01/53 | FR | 3132E0SY9 | - | - | 45,779,049 | - | $46,217,012 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FN | 3140XMXS0 | - | - | 45,251,765 | - | $46,102,992 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FN | 3140XNPX6 | - | - | 44,634,406 | - | $44,856,161 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|3.5|08/20/2024, 3.50%, 08/20/24 | G2SF | 21H032688 | - | - | 49,076,377 | - | $44,642,621 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|6.5|01/20/2054, 6.50%, 01/20/54 | G2 | 3622AC4N7 | - | - | 42,332,307 | - | $44,420,114 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FN | 3140XL5B0 | - | - | 43,789,061 | - | $44,017,189 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2054, 5.00%, 03/01/54 | FN | 3140QUAV8 | - | - | 44,553,779 | - | $43,656,824 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FR | 3133USKN0 | - | - | 44,625,119 | - | $42,524,675 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2054, 6.00%, 06/01/54 | FN | 3140QUUU8 | - | - | 40,132,131 | - | $41,877,640 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2054, 5.00%, 06/01/54 | FN | 3140XQGS0 | - | - | 42,154,952 | - | $41,306,290 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|04/01/2054, 6.00%, 04/01/54 | FR | 3142GRP38 | - | - | 39,422,102 | - | $40,845,170 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2054, 6.00%, 05/01/54 | FN | 3140QUP59 | - | - | 39,261,565 | - | $40,753,209 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2054, 5.00%, 05/01/54 | FR | 3142GRU73 | - | - | 40,795,012 | - | $39,973,728 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FR | 3132DNQJ5 | - | - | 38,279,039 | - | $38,648,205 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2054, 5.50%, 05/01/54 | FR | 3132DTGH7 | - | - | 35,859,461 | - | $36,054,116 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|06/01/2062, 2.50%, 06/01/62 | FN | 3140FXWG3 | - | - | 43,530,657 | - | $35,992,424 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|12/01/2062, 3.50%, 12/01/62 | FN | 3140FXX49 | - | - | 39,581,636 | - | $35,338,825 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FR | 3133KSC59 | - | - | 33,359,084 | - | $34,341,753 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FR | 3132DPM96 | - | - | 33,510,638 | - | $34,239,150 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|07/01/2053, 6.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLTZ1 | - | - | 31,693,493 | - | $32,600,634 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|02/01/2053, 5.50%, 02/01/53 | FN | 3140N0FM2 | - | - | 31,220,429 | - | $31,673,356 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3132DQT48 | - | - | 28,819,951 | - | $29,723,269 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3133KR5L4 | - | - | 27,895,961 | - | $28,937,057 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FN | 3140XKUQ1 | - | - | 29,301,358 | - | $28,901,736 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140XMMW3 | - | - | 28,107,311 | - | $27,741,949 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|7.43535|09/25/2041, 7.44%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KJP5 | - | - | 26,457,865 | - | $26,829,161 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.433|07/25/2054, 6.43%, 07/25/54 | FHR 5430 | 3137HDSC5 | - | - | 26,587,639 | - | $26,747,287 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FR | 3132DP6B9 | - | - | 26,033,694 | - | $25,764,166 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2050, 4.00%, 04/01/50 | FN | 3140XBWA4 | - | - | 26,879,756 | - | $25,603,219 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|06/01/2054, 6.00%, 06/01/54 | FR | 3133WDS94 | - | - | 24,494,440 | - | $24,938,442 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2051, 4.00%, 08/01/51 | FN | 3140XPA33 | - | - | 25,682,651 | - | $24,761,562 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XLJ33 | - | - | 25,920,610 | - | $24,701,604 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2063, 4.00%, 03/01/63 | FN | 3140FXYK2 | - | - | 26,568,006 | - | $24,673,218 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|08/01/2053, 5.50%, 08/01/53 | FR | 3132E0C42 | - | - | 22,965,976 | - | $23,653,583 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FN | 3140A1VT1 | - | - | 22,646,966 | - | $23,144,942 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2051, 4.00%, 08/01/51 | FN | 3140XNCU6 | - | - | 24,177,913 | - | $23,029,079 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XLSS8 | - | - | 23,691,311 | - | $22,623,750 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140QS3W9 | - | - | 21,825,741 | - | $22,176,278 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|12/01/2052, 6.00%, 12/01/52 | FR | 3133KQGP5 | - | - | 20,827,515 | - | $21,568,546 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|2.5|08/20/2024, 2.50%, 08/20/24 | G2SF | 21H022689 | - | - | 25,296,414 | - | $21,530,587 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|7.83535|10/25/2043, 7.84%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAB4 | - | - | 20,760,000 | - | $21,522,594 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|6.153|05/20/2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 21,000,000 | - | $21,195,735 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140XGZ85 | - | - | 21,842,695 | - | $20,213,935 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FR | 3133CFRM3 | - | - | 18,713,595 | - | $19,267,602 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140QPHP5 | - | - | 20,673,149 | - | $19,047,164 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FN | 3140XMH90 | - | - | 19,273,774 | - | $19,010,225 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2050, 4.00%, 09/01/50 | FN | 3140X8HQ3 | - | - | 19,896,997 | - | $18,966,388 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|7.33535|11/25/2041, 7.34%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAB7 | - | - | 18,684,461 | - | $18,916,990 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|02/01/2054, 6.50%, 02/01/54 | FN | 3140XN4B7 | - | - | 17,768,462 | - | $18,651,497 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|9.08535|12/25/2041, 9.09%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPN3 | - | - | 16,776,000 | - | $17,411,053 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|01/01/2054, 5.50%, 01/01/54 | FN | 3140XNYL2 | - | - | 16,724,995 | - | $17,291,655 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FR | 3132DSA28 | - | - | 17,265,488 | - | $17,269,467 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FN | 3140XM4W3 | - | - | 15,781,814 | - | $16,699,151 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2049, 3.50%, 04/01/49 | FN | 3140QAXA3 | - | - | 17,370,325 | - | $15,979,900 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FN | 3140XH6R3 | - | - | 15,389,086 | - | $15,493,470 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.98535|12/25/2041, 6.99%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAB9 | - | - | 14,835,000 | - | $15,004,339 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|8.33535|01/25/2042, 8.34%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAB7 | - | - | 14,409,226 | - | $14,926,218 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance of America Structured|3.5|04/25/2074, 3.50%, 04/25/74 | FASST 2024-S2 | 31739VAA2 | - | - | 15,782,338 | - | $14,871,675 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 3140XMZ66 | - | - | 14,211,541 | - | $14,291,770 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7|7.13535|11/25/2041, 7.14%, 11/25/41 | STACR 2021-DNA7 | 35564KMH9 | - | - | 14,000,000 | - | $14,196,039 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|08/01/2053, 5.00%, 08/01/53 | FN | 3140QSTQ4 | - | - | 14,045,247 | - | $14,137,989 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMP 2024-MF23|6.70074|06/15/2041, 6.70%, 06/15/41 | BMP 2024-MF23 | 05593JAA8 | - | - | 14,000,000 | - | $13,913,517 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|6.58535|03/25/2044, 6.59%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 13,686,330 | - | $13,784,480 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2052, 4.00%, 06/01/52 | FN | 3140XPLX5 | - | - | 14,465,462 | - | $13,730,274 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FN | 3140XLYX0 | - | - | 13,330,656 | - | $13,376,951 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|7.28501|03/25/2044, 7.29%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AB1 | - | - | 13,082,000 | - | $13,269,713 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FR | 3133CFU72 | - | - | 12,861,694 | - | $13,191,676 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140XMPC4 | - | - | 13,454,353 | - | $13,115,415 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLQ1 | - | - | 12,678,421 | - | $12,969,137 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FN | 3140QQEC5 | - | - | 12,580,031 | - | $12,874,167 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XL5Y0 | - | - | 13,037,302 | - | $12,797,860 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2050, 4.50%, 09/01/50 | FR | 3132DNHU0 | - | - | 12,968,489 | - | $12,740,965 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FN | 3140NLSY6 | - | - | 12,616,152 | - | $12,696,292 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N4PF8 | - | - | 12,385,717 | - | $12,670,941 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C7QG5 | - | - | 12,472,995 | - | $12,632,074 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FN | 3140XM5J1 | - | - | 12,460,968 | - | $12,580,164 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|10/01/2050, 3.50%, 10/01/50 | FN | 3140XNEE0 | - | - | 13,632,224 | - | $12,571,473 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|0|11/25/2049, 0.00%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAW0 | - | - | 12,984,746 | - | $12,498,397 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5|6.047|08/25/2044, 6.05%, 08/25/44 | RCKT | 74938KAB3 | - | - | 12,450,000 | - | $12,497,835 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2022-RTL3|8.15|11/25/2027, 8.15%, 11/25/27 | LHOME 2022-RTL3 | 50204UAA0 | - | - | 12,300,000 | - | $12,481,383 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.325|02/25/2044, 6.33%, 02/25/44 | RCKT 2024-CES1 | 749424AB3 | - | - | 12,158,853 | - | $12,301,688 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|7.70971|10/25/2057, 7.71%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAG5 | - | - | 11,894,681 | - | $12,051,466 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|02/01/2051, 4.50%, 02/01/51 | FR | 3133KN3M3 | - | - | 12,404,340 | - | $12,049,930 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3133CDUZ5 | - | - | 11,435,925 | - | $12,045,503 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2023-CES1|6.515|06/25/2043, 6.51%, 06/25/43 | RCKT | 74935WAA2 | - | - | 11,668,425 | - | $11,884,626 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterna Funding III LLC|6.26|05/16/2039, 6.26%, 05/16/39 | TAX 2024-1A | 02157JAA3 | - | - | 11,623,741 | - | $11,691,647 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|8.88535|10/25/2043, 8.89%, 10/25/43 | CAS 2023-R08 | 20755CAF5 | - | - | 10,982,476 | - | $11,581,898 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XNML5 | - | - | 12,064,976 | - | $11,482,941 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brean Asset Backed Securities|4.5|05/25/2064, 4.50%, 05/25/64 | BABS 2024-RM8 | 10637YAA3 | - | - | 12,025,473 | - | $11,286,389 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|6.55|05/25/2039, 6.55%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAA3 | - | - | 10,686,215 | - | $10,933,749 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg|7.5|02/25/2030, 7.50%, 02/25/30 | GRADE 2024-RTL4 | 79584CAA9 | - | - | 10,644,000 | - | $10,820,541 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|06/01/2052, 3.50%, 06/01/52 | FN | 3140XHL21 | - | - | 11,703,037 | - | $10,816,055 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FR | 3132DPMQ8 | - | - | 10,382,003 | - | $10,739,450 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FN | 3140A0A41 | - | - | 10,141,071 | - | $10,564,233 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|11/01/2053, 6.00%, 11/01/53 | FR | 3133CG2E6 | - | - | 10,189,325 | - | $10,491,751 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1|7.12|07/25/2029, 7.12%, 07/25/29 | HOF | 43789FAA1 | - | - | 10,331,000 | - | $10,424,106 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Bank National Association|6.789|08/25/2032, 6.79%, 08/25/32 | USCLN 2023-1 | 90357PAV6 | - | - | 10,268,536 | - | $10,377,243 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2054, 6.00%, 05/01/54 | FN | 3140ADPB1 | - | - | 9,999,185 | - | $10,304,315 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|7.68535|12/25/2041, 7.69%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KNS4 | - | - | 10,089,878 | - | $10,259,437 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140N9T97 | - | - | 9,891,512 | - | $10,105,065 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|6|09/25/2052, 6.00%, 09/25/52 | FNR 2022-65 | 3136BPCQ2 | - | - | 10,225,059 | - | $10,083,317 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05|7.03576|07/25/2044, 7.04%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAC7 | - | - | 10,060,000 | - | $10,073,893 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg|7.762|04/25/2030, 7.76%, 04/25/30 | GRADE 2024-RTL5 A1 | 795935AA3 | - | - | 9,627,000 | - | $9,845,664 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4|6.718|11/25/2053, 6.72%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAA2 | - | - | 9,099,148 | - | $9,336,677 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 9,213,000 | - | $9,326,356 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1|6.68535|02/25/2044, 6.69%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NAX1 | - | - | 9,117,459 | - | $9,197,030 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta|4|04/25/2054, 4.00%, 04/25/54 | MELLO | 58550DAA1 | - | - | 9,521,456 | - | $9,179,880 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|04/01/2054, 6.00%, 04/01/54 | FR | 3132DSYU0 | - | - | 8,872,891 | - | $9,127,035 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3|7.067|08/25/2053, 7.07%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAA5 | - | - | 8,597,489 | - | $8,939,174 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FN | 3140A1T23 | - | - | 8,704,272 | - | $8,929,503 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140XKB74 | - | - | 8,190,750 | - | $8,620,387 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch|1.25504|07/27/2050, 1.26%, 07/27/50 | BAMLL 2024-FRR2 | 05493UAE6 | - | - | 10,480,000 | - | $8,562,336 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|6.5|08/20/2053, 6.50%, 08/20/53 | GNR 2023-116 | 38384EFT7 | - | - | 8,490,592 | - | $8,554,646 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6|7.439|07/25/2030, 7.44%, 07/25/30 | GRADE 2024-RTL6 | 79585UAA8 | - | - | 8,250,000 | - | $8,370,753 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLT5 | - | - | 7,862,741 | - | $8,167,360 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J72 | - | - | 8,137,372 | - | $8,166,341 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|5.933|12/15/2033, 5.93%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCC6 | - | - | 8,122,000 | - | $8,141,072 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FN | 3140A5T65 | - | - | 7,600,101 | - | $8,116,444 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140NA6C2 | - | - | 7,922,238 | - | $8,102,922 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|6.43535|02/25/2044, 6.44%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 7,870,985 | - | $7,915,240 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2024-RPL1 LLC|4.242366|12/25/2064, 4.24%, 12/25/64 | PRPM 2024-RPL1 | 69380XAB8 | - | - | 8,351,000 | - | $7,828,476 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brex Commercial Charge Card Master Trust|6.05|07/15/2027, 6.05%, 07/15/27 | BREX 2024-1 | 05601DAE3 | - | - | 7,750,000 | - | $7,785,035 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|12/01/2053, 5.00%, 12/01/53 | FN | 3140QTQT9 | - | - | 7,566,997 | - | $7,637,378 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission Lane Credit Card Master Trust|7.23|07/17/2028, 7.23%, 07/17/28 | MLANE 2023-A | 60510MAN8 | - | - | 7,565,000 | - | $7,617,529 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140A1TN7 | - | - | 7,482,755 | - | $7,570,369 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FN | 3140A5SH2 | - | - | 7,002,932 | - | $7,293,617 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2050, 4.00%, 09/01/50 | FN | 3140X7ST7 | - | - | 7,633,925 | - | $7,266,829 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|5.818|06/15/2032, 5.82%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCK8 | - | - | 7,250,000 | - | $7,265,018 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4KZ6 | - | - | 7,175,271 | - | $7,256,834 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|08/13/2024, 4.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F042681 | - | - | 7,606,200 | - | $7,246,693 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|12/01/2053, 6.00%, 12/01/53 | FR | 3133CKZD3 | - | - | 7,029,396 | - | $7,211,121 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1|7.33535|03/25/2044, 7.34%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M2 | 35564NCA9 | - | - | 7,000,000 | - | $7,075,005 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2024-1PL|6.34|04/25/2031, 6.34%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAB0 | - | - | 7,000,000 | - | $7,059,109 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4WZ3 | - | - | 7,036,080 | - | $6,924,331 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2019-MMP|6.373|08/15/2036, 6.37%, 08/15/36 | BX 2019-MMP | 05606KAA0 | - | - | 6,943,255 | - | $6,909,053 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|08/01/2052, 5.00%, 08/01/52 | FR | 3133BJNQ1 | - | - | 6,894,300 | - | $6,850,292 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust 2021-1|4.06|03/20/2031, 4.06%, 03/20/31 | UPST 2021-1 | 91681NAC8 | - | - | 6,915,872 | - | $6,842,704 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR3|.662425|01/27/2050, 0.66%, 01/27/50 | BAML | 054988AE0 | - | - | 8,000,000 | - | $6,792,503 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 3140XBJZ4 | - | - | 6,950,182 | - | $6,789,503 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fun|6.63535|12/26/2031, 6.64%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAB8 | - | - | 6,728,619 | - | $6,762,085 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CEP30 | - | - | 6,689,166 | - | $6,733,309 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FN | 3140XGXG9 | - | - | 6,922,161 | - | $6,625,369 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4W67 | - | - | 6,449,527 | - | $6,471,387 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|09/01/2051, 4.50%, 09/01/51 | FR | 3132DP3P1 | - | - | 6,528,621 | - | $6,452,046 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XFC25 | - | - | 6,727,122 | - | $6,423,346 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust|7.017|01/25/2029, 7.02%, 01/25/29 | LHOME 2024-RTL1 | 50205DAA7 | - | - | 6,341,000 | - | $6,422,832 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|01/01/2053, 6.50%, 01/01/53 | FN | 3140NAYW7 | - | - | 5,838,806 | - | $6,399,128 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2|6.36|12/15/2027, 6.36%, 12/15/27 | TAST 2024-2A | 89616PAA1 | - | - | 6,382,703 | - | $6,397,101 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2.5|01/25/2051, 2.50%, 01/25/51 | FHS 375 | 3133Q5AA4 | - | - | 40,452,620 | - | $6,393,288 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|8.43535|10/25/2041, 8.44%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAF3 | - | - | 6,100,000 | - | $6,297,679 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCR ABS Trust 2023-1|7.66|01/21/2031, 7.66%, 01/21/31 | AMCR 2023-1A | 00178CAA7 | - | - | 6,212,498 | - | $6,249,880 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|10/01/2053, 6.50%, 10/01/53 | FN | 3140A35K5 | - | - | 5,979,902 | - | $6,226,087 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1|7.43535|03/25/2042, 7.44%, 03/25/42 | STACR 2022-HQA1 | 35564KTA7 | - | - | 6,119,777 | - | $6,209,699 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|11/01/2053, 6.00%, 11/01/53 | FR | 3133CG6J1 | - | - | 5,931,502 | - | $6,107,433 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FN | 3140Q7YC5 | - | - | 6,375,083 | - | $6,084,013 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|11/01/2053, 6.00%, 11/01/53 | FR | 3133CHEK7 | - | - | 5,901,081 | - | $6,076,417 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGS68 | - | - | 5,890,054 | - | $6,012,662 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL81 | - | - | 6,018,510 | - | $5,922,626 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|09/01/2053, 6.00%, 09/01/53 | FR | 3133CEQL9 | - | - | 5,751,164 | - | $5,898,473 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FHS 377 | 3133Q5E51 | - | - | 45,010,294 | - | $5,863,120 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM 2024-1 LLC|6.669|02/15/2039, 6.67%, 02/15/39 | RAM 2024-1 | 751313AA5 | - | - | 5,824,954 | - | $5,831,028 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N4PD3 | - | - | 5,629,234 | - | $5,685,052 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America|8.03535|01/25/2044, 8.04%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAF7 | - | - | 5,430,345 | - | $5,575,673 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach Abs Trust 2024-1|6.3|02/18/2031, 6.30%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAA9 | - | - | 5,511,717 | - | $5,534,011 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|08/01/2052, 5.50%, 08/01/52 | FN | 3140MYAQ5 | - | - | 5,258,620 | - | $5,506,678 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|11/01/2053, 6.50%, 11/01/53 | FR | 3133CHX91 | - | - | 5,266,601 | - | $5,482,579 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLS7 | - | - | 5,363,725 | - | $5,463,949 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-SDMF|6.03248|09/15/2034, 6.03%, 09/15/34 | BX 2021-SDMF | 12434CAA2 | - | - | 5,535,848 | - | $5,452,523 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME 2024-RTL2 | 50205JAA4 | - | - | 5,293,684 | - | $5,380,711 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140NDHS9 | - | - | 5,173,121 | - | $5,287,287 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|07/01/2053, 5.00%, 07/01/53 | FR | 3132DQ2Q8 | - | - | 5,272,815 | - | $5,271,443 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3133KGGH5 | - | - | 5,460,927 | - | $5,166,806 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NAUL5 | - | - | 5,074,450 | - | $5,140,828 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140XJTC7 | - | - | 4,989,339 | - | $5,130,944 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|09/01/2053, 6.50%, 09/01/53 | FN | 3140A0BE8 | - | - | 4,937,119 | - | $5,116,453 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1|6.51|03/20/2028, 6.51%, 03/20/28 | SAFCO 2024-1A | 78637EAA4 | - | - | 5,081,065 | - | $5,099,386 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC|7.04958|03/01/2028, 7.05%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A A | 38410KAA7 | - | - | 5,000,000 | - | $5,066,852 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2053, 5.00%, 09/01/53 | FR | 3132E0LE0 | - | - | 5,038,202 | - | $5,031,401 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BX5Y3 | - | - | 4,903,054 | - | $4,959,064 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|6.022|05/17/2032, 6.02%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ63 | - | - | 4,912,790 | - | $4,932,928 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|12/01/2053, 6.00%, 12/01/53 | FR | 3133CLL61 | - | - | 4,696,506 | - | $4,799,715 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|02/01/2052, 3.50%, 02/01/52 | FN | 3140QNGR7 | - | - | 5,183,437 | - | $4,790,610 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140N9J49 | - | - | 4,703,388 | - | $4,779,512 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NEPG4 | - | - | 4,717,808 | - | $4,748,337 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SREIT Trust 2021-MFP|6.52308|11/15/2038, 6.52%, 11/15/38 | SREIT 2021-MFP | 78472UAC2 | - | - | 4,784,314 | - | $4,706,884 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NELG8 | - | - | 4,548,643 | - | $4,600,719 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FR | 3133BVCR4 | - | - | 4,440,315 | - | $4,567,979 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHF Issuer Trust 2024-1|5.69|02/15/2030, 5.69%, 02/15/30 | FHF 2024-1A | 31568AAB2 | - | - | 4,500,000 | - | $4,514,840 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1|6.46|04/17/2028, 6.46%, 04/17/28 | ARIVO 2024-1A | 039943AA3 | - | - | 4,486,180 | - | $4,505,165 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|3.5|01/25/2061, 3.50%, 01/25/61 | FNR 2020-98 | 3136BDLE6 | - | - | 21,218,279 | - | $4,449,653 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140XHCF2 | - | - | 4,761,589 | - | $4,411,580 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust|6.019|06/25/2054, 6.02%, 06/25/54 | JPMMT 2024-CES1 | 46658CAB7 | - | - | 4,367,010 | - | $4,405,232 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140XHLR6 | - | - | 4,618,993 | - | $4,401,361 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLR9 | - | - | 4,305,838 | - | $4,387,584 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-UBS Trust 2012-SHOW|3.4302|11/05/2036, 3.43%, 11/05/36 | BBUBS | 05538UAA1 | - | - | 4,563,000 | - | $4,385,696 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CC4K9 | - | - | 4,282,132 | - | $4,334,409 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGL99 | - | - | 4,240,464 | - | $4,319,410 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01|6.88535|10/25/2041, 6.89%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 4,261,207 | - | $4,310,878 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|8.03535|07/25/2043, 8.04%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAB1 | - | - | 4,104,000 | - | $4,301,187 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLP3 | - | - | 4,196,996 | - | $4,211,403 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2Y85 | - | - | 4,273,260 | - | $4,204,819 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140XJAP8 | - | - | 4,232,718 | - | $4,145,951 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Auto Funding 2021-1|2.2|05/15/2026, 2.20%, 05/15/26 | USAUT 2021-1A | 90355EAC5 | - | - | 4,206,855 | - | $4,143,248 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGME7 | - | - | 3,472,898 | - | $4,099,445 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZC5 | - | - | 3,275,094 | - | $4,082,576 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|01/01/2051, 4.00%, 01/01/51 | FN | 3140XAY55 | - | - | 4,195,927 | - | $3,990,729 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FR | 3133CDHV9 | - | - | 3,930,219 | - | $3,978,637 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|6.244442|04/15/2038, 6.24%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAA2 | - | - | 3,984,664 | - | $3,952,299 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FN | 3140XLXY9 | - | - | 3,851,466 | - | $3,935,533 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|09/01/2049, 4.00%, 09/01/49 | FN | 3140X4WA0 | - | - | 4,103,223 | - | $3,904,296 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3132DNSD6 | - | - | 4,000,609 | - | $3,902,432 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NDU21 | - | - | 3,847,558 | - | $3,896,479 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1|5.941|02/25/2068, 5.94%, 02/25/68 | IMPRL 2023-NQM1 | 45290BAA7 | - | - | 3,888,588 | - | $3,892,901 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|02/01/2053, 5.50%, 02/01/53 | FN | 3140N9KD7 | - | - | 3,834,708 | - | $3,849,602 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bridge Funding 2023-1 LLC|7.37|11/15/2030, 7.37%, 11/15/30 | BBEF 2023-1A | 09531MAA8 | - | - | 3,793,078 | - | $3,822,814 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust|4.95|07/25/2068, 4.95%, 07/25/68 | AOMT 2024-5 | 03465YAC1 | - | - | 3,888,048 | - | $3,783,315 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-BXMF|6.63475|10/15/2026, 6.63%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAJ3 | - | - | 3,851,733 | - | $3,777,794 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America|6.38535|01/25/2044, 6.39%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 1M1 | 20753UAA8 | - | - | 3,748,068 | - | $3,770,257 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2024-1PL|6.42|04/25/2031, 6.42%, 04/25/31 | ACHV 2024-1PL | 00092BAC8 | - | - | 3,705,000 | - | $3,734,656 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance of America Structured|3.5|02/25/2074, 3.50%, 02/25/74 | FASST 2024-S1 | 31740RAB6 | - | - | 3,938,274 | - | $3,723,442 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FR | 3133BVVB8 | - | - | 3,646,844 | - | $3,698,453 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|03/01/2053, 5.00%, 03/01/53 | FN | 3140N9J64 | - | - | 3,324,755 | - | $3,698,308 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2050, 4.00%, 05/01/50 | FN | 31418DPL0 | - | - | 3,835,136 | - | $3,655,472 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3132DQGE0 | - | - | 3,597,783 | - | $3,653,356 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2052, 5.50%, 07/01/52 | FR | 3133BGDH8 | - | - | 3,599,150 | - | $3,649,723 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|01/01/2053, 6.00%, 01/01/53 | FN | 3140N7TE0 | - | - | 3,555,051 | - | $3,631,747 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust|4.95|07/25/2068, 4.95%, 07/25/68 | AOMT 2024-5 | 03465YAB3 | - | - | 3,703,372 | - | $3,622,385 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FR | 3133C1P87 | - | - | 3,523,278 | - | $3,599,158 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140N9LF1 | - | - | 3,542,090 | - | $3,554,213 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1|5.67|04/15/2027, 5.67%, 04/15/27 | BVABS 2024-SN1A | 072926AB4 | - | - | 3,549,000 | - | $3,550,330 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|12/01/2053, 5.50%, 12/01/53 | FR | 3133CJWA5 | - | - | 3,492,968 | - | $3,530,876 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZA9 | - | - | 3,500,535 | - | $3,514,472 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FN | 31418DQJ4 | - | - | 3,710,191 | - | $3,508,178 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE3|6.229|07/25/2054, 6.23%, 07/25/54 | FIGRE 2024-HE3 | 31684GAC6 | - | - | 3,500,000 | - | $3,502,341 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B|5.64|12/15/2033, 5.64%, 12/15/33 | SBCLN 2023-B | 80290CCB8 | - | - | 3,500,000 | - | $3,500,101 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|06/01/2050, 4.00%, 06/01/50 | FR | 3132DNGU1 | - | - | 3,607,188 | - | $3,490,005 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|04/01/2052, 3.00%, 04/01/52 | FN | 3140MJ6R1 | - | - | 3,910,844 | - | $3,483,481 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust 2022-2CP|4.85|05/18/2029, 4.85%, 05/18/29 | FREED 2022-2CP | 35633LAC8 | - | - | 3,443,629 | - | $3,440,799 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|12/01/2053, 6.50%, 12/01/53 | FR | 3133CKYJ1 | - | - | 3,269,809 | - | $3,403,405 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FN | 3140NDRF6 | - | - | 3,280,002 | - | $3,343,826 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fun|6.83535|12/26/2031, 6.84%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAC6 | - | - | 3,274,595 | - | $3,291,372 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140X8S24 | - | - | 3,441,671 | - | $3,286,985 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHG Securitization Trust 2021-B|.9|10/17/2034, 0.90%, 10/17/34 | BHG 2021-B | 08862BAA3 | - | - | 3,341,916 | - | $3,286,075 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|04/01/2054, 6.00%, 04/01/54 | FR | 3133WBM37 | - | - | 3,190,750 | - | $3,281,089 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|08/01/2052, 5.50%, 08/01/52 | FR | 3133BJP30 | - | - | 3,135,450 | - | $3,280,039 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortg|6.603|04/25/2054, 6.60%, 04/25/54 | GRADE 2024-FIG5 | 79582MAB7 | - | - | 3,249,587 | - | $3,279,984 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7F6 | - | - | 3,495,769 | - | $3,279,655 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6|6.13535|10/25/2041, 6.14%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKR9 | - | - | 3,254,910 | - | $3,267,906 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|5.622|06/15/2032, 5.62%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCJ1 | - | - | 3,250,000 | - | $3,256,245 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.53535|02/25/2050, 6.54%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBX7 | - | - | 3,319,815 | - | $3,234,514 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS|7.13535|02/25/2044, 7.14%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAE0 | - | - | 3,168,862 | - | $3,213,257 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States of America|7.13535|01/25/2044, 7.14%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 | 20753UAB6 | - | - | 3,140,000 | - | $3,190,148 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|05/01/2052, 3.50%, 05/01/52 | FN | 3140MNP67 | - | - | 3,444,689 | - | $3,180,854 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHV ABS TRUST 2023-3PL|7.17|08/19/2030, 7.17%, 08/19/30 | ACHV 2023-3PL | 000876AB8 | - | - | 3,157,027 | - | $3,168,349 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZG6 | - | - | 3,128,738 | - | $3,164,034 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C1V98 | - | - | 3,135,001 | - | $3,145,530 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGMF4 | - | - | 3,044,939 | - | $3,102,220 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2021-BXMF|8.792993|10/15/2026, 8.79%, 10/15/26 | BX 2021-BXMF | 05609RAS3 | - | - | 3,240,865 | - | $3,081,435 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-2|7.59934|03/01/2027, 7.60%, 03/01/27 | GPIF 2023-2A | 38410JAA0 | - | - | 3,032,737 | - | $3,077,903 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MJ7G4 | - | - | 3,303,457 | - | $3,055,065 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracie Point International Fun|7.44958|03/01/2028, 7.45%, 03/01/28 | GPIF 2024-1A | 38410KAB5 | - | - | 3,007,000 | - | $3,048,772 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|09/01/2052, 5.50%, 09/01/52 | FR | 3133BMRH0 | - | - | 2,937,142 | - | $3,021,208 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1|5.66|03/15/2028, 5.66%, 03/15/28 | BVABS 2024-SN1A | 072926AC2 | - | - | 3,000,000 | - | $3,009,927 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|02/01/2053, 6.00%, 02/01/53 | FN | 3140NBWR8 | - | - | 2,938,236 | - | $3,002,573 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4W42 | - | - | 2,947,947 | - | $2,957,810 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C1WC0 | - | - | 2,938,645 | - | $2,948,475 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Merrill Lynch|1.25504|07/27/2050, 1.26%, 07/27/50 | BAMLL 2024-FRR2 | 05493UAG1 | - | - | 3,900,000 | - | $2,940,757 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KM9 | - | - | 2,940,021 | - | $2,892,585 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool|4|08/01/2048, 4.00%, 08/01/48 | FG | 3132Y1W79 | - | - | 3,066,907 | - | $2,892,530 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|0|05/16/2041, 0.00%, 05/16/41 | GNR 2017-163 | 38380KNA9 | - | - | 3,821,232 | - | $2,884,237 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRP Advisors, LLC|3.75|03/25/2054, 3.75%, 03/25/54 | PRPM 2024-RCF2 | 693987AA7 | - | - | 2,996,619 | - | $2,874,982 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2024-HE1|6.506|03/25/2054, 6.51%, 03/25/54 | FIGRE 2024-HE1 | 31684HAB6 | - | - | 2,837,922 | - | $2,867,323 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|6.315|05/17/2032, 6.31%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ71 | - | - | 2,807,308 | - | $2,823,003 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundation Finance Trust 2023-2|6.53|06/15/2049, 6.53%, 06/15/49 | FFIN 2023-2A | 35042RAA4 | - | - | 2,739,397 | - | $2,804,150 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C0M41 | - | - | 2,793,002 | - | $2,802,477 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan|7.101|03/25/2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 2,750,000 | - | $2,801,120 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FN | 3140NHAF5 | - | - | 2,741,801 | - | $2,800,853 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FN | 3140NGND8 | - | - | 2,714,086 | - | $2,765,066 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2DM7 | - | - | 2,807,836 | - | $2,762,452 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPQ67 | - | - | 3,008,963 | - | $2,761,977 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZB3 | - | - | 2,748,394 | - | $2,757,202 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140NGLL2 | - | - | 2,797,698 | - | $2,752,301 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FN | 3140A1VD6 | - | - | 2,715,345 | - | $2,736,965 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended Stay America Trust 2021-ESH|7.69348|07/15/2038, 7.69%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAJ9 | - | - | 2,719,250 | - | $2,716,761 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|10/01/2053, 6.00%, 10/01/53 | FN | 3140A34Y6 | - | - | 2,640,054 | - | $2,709,373 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Trust 2021-MHC2|6.29348|05/15/2038, 6.29%, 05/15/38 | MHC 2021-MHC2 | 55293AAA5 | - | - | 2,703,022 | - | $2,682,913 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|06/01/2052, 3.00%, 06/01/52 | FR | 3132DQ4G8 | - | - | 3,013,670 | - | $2,663,881 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140N9LT1 | - | - | 2,652,832 | - | $2,662,396 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR|7.28535|02/25/2044, 7.29%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NBA0 | - | - | 2,617,368 | - | $2,658,818 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BXJV4 | - | - | 2,619,137 | - | $2,652,050 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes|6.09|07/15/2030, 6.09%, 07/15/30 | MTLRF 2023-1A | 551925AA8 | - | - | 2,642,065 | - | $2,648,292 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLU2 | - | - | 2,506,545 | - | $2,597,842 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BWYR8 | - | - | 2,549,993 | - | $2,559,605 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1|1.13|11/16/2026, 1.13%, 11/16/26 | SDART 2021-1 | 80286NAG1 | - | - | 2,556,678 | - | $2,519,457 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|08/01/2053, 6.50%, 08/01/53 | FN | 3140NRPT7 | - | - | 2,394,452 | - | $2,484,192 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LU8 | - | - | 2,435,433 | - | $2,480,983 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1|6.61|10/15/2027, 6.61%, 10/15/27 | TAST 2024-1A | 89616LAA0 | - | - | 2,459,707 | - | $2,472,753 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1|6.12|08/15/2029, 6.12%, 08/15/29 | PMIT 2024-1A | 74363CAA7 | - | - | 2,443,227 | - | $2,446,181 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|06/01/2053, 6.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W75 | - | - | 2,394,475 | - | $2,439,075 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|09/01/2053, 5.50%, 09/01/53 | FN | 3140NNSB2 | - | - | 2,376,824 | - | $2,405,632 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CHASE|7.95971|10/25/2057, 7.96%, 10/25/57 | CHASE 2020-CL1 | 46591HAH3 | - | - | 2,356,382 | - | $2,390,253 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2052, 4.00%, 04/01/52 | FN | 3140XGZE2 | - | - | 2,490,919 | - | $2,382,012 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZD3 | - | - | 2,294,793 | - | $2,378,192 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KK3 | - | - | 2,398,557 | - | $2,359,714 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2051, 4.00%, 10/01/51 | FN | 3140XJKP7 | - | - | 2,474,657 | - | $2,356,291 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4J62 | - | - | 2,235,945 | - | $2,318,991 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B9MB7 | - | - | 2,489,454 | - | $2,309,050 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&D Mortgage Trust 2023-NQM2|6.132|05/25/2068, 6.13%, 05/25/68 | ADMT 2023-NQM2 | 00002DAA7 | - | - | 2,290,574 | - | $2,299,637 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFM8 | - | - | 2,503,548 | - | $2,294,301 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2KS6 | - | - | 2,274,526 | - | $2,282,114 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NC6J3 | - | - | 2,239,612 | - | $2,265,152 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FN | 3140QFWK1 | - | - | 2,322,214 | - | $2,263,017 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4|1.26|02/16/2027, 1.26%, 02/16/27 | SDART 2021-4 | 80285VAE9 | - | - | 2,265,357 | - | $2,246,949 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C04C3 | - | - | 2,227,596 | - | $2,235,470 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03|7.83535|04/25/2043, 7.84%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,145,284 | - | $2,200,284 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAD Auto Receivables Trust 2023-2|5.93|06/15/2027, 5.93%, 06/15/27 | LADAR 2023-2A | 505713AB3 | - | - | 2,192,789 | - | $2,197,063 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendbuzz Securitization Trust 2023-2|7.09|10/16/2028, 7.09%, 10/16/28 | LBZZ 2023-2A | 52608MAB4 | - | - | 2,158,474 | - | $2,190,881 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2054, 5.00%, 04/01/54 | FR | 3133WAR42 | - | - | 2,209,296 | - | $2,188,096 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2050, 3.00%, 05/01/50 | FN | 3140K8U25 | - | - | 2,463,692 | - | $2,184,398 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|02/01/2053, 6.00%, 02/01/53 | FN | 3140NCRF8 | - | - | 2,137,331 | - | $2,183,278 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Strips|2|01/25/2051, 2.00%, 01/25/51 | FHS 377 | 3133Q5E85 | - | - | 15,863,426 | - | $2,155,941 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2052, 4.50%, 07/01/52 | FN | 3140MSCJ2 | - | - | 2,128,032 | - | $2,152,484 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes|3.104|07/25/2026, 3.10%, 07/25/26 | NZES 2021-FHT1 | 62955MAB2 | - | - | 2,254,602 | - | $2,148,804 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLN8 | - | - | 2,139,541 | - | $2,147,379 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FR | 3133USG21 | - | - | 2,201,029 | - | $2,127,443 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-RPL2 LLC|2.485|10/25/2051, 2.48%, 10/25/51 | PRPM 2021-RPL2 | 69357QAC0 | - | - | 2,600,000 | - | $2,088,379 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A|5.281|05/15/2032, 5.28%, 05/15/32 | SBCLN 2022-A | 80290CAS3 | - | - | 2,088,762 | - | $2,081,342 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140N9MD5 | - | - | 2,054,561 | - | $2,061,756 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2|3.44|09/15/2027, 3.44%, 09/15/27 | SDART 2022-2 | 80286MAD0 | - | - | 2,080,994 | - | $2,058,735 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FR | 3132DNWL3 | - | - | 2,161,973 | - | $2,055,608 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4J54 | - | - | 2,076,557 | - | $2,049,382 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9MA1 | - | - | 2,011,414 | - | $2,048,853 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.88535|02/25/2050, 6.89%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBZ2 | - | - | 2,165,073 | - | $2,039,881 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2G51 | - | - | 1,998,291 | - | $2,035,688 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGRE Trust 2023-HE3|6.436|11/25/2053, 6.44%, 11/25/53 | FIGRE 2023-HE3 | 31684CAA9 | - | - | 1,995,811 | - | $2,033,267 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4AS3 | - | - | 1,991,861 | - | $2,000,462 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-3|6|03/12/2027, 6.00%, 03/12/27 | ACAR 2023-3 | 02530EAA2 | - | - | 1,984,777 | - | $1,989,046 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2G44 | - | - | 2,020,943 | - | $1,988,850 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|03/01/2053, 6.00%, 03/01/53 | FR | 3133BXDH1 | - | - | 1,924,999 | - | $1,967,468 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLH1 | - | - | 1,698,939 | - | $1,956,522 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03|7.43535|03/25/2042, 7.44%, 03/25/42 | CAS 2022-R03 | 20753XAA2 | - | - | 1,915,861 | - | $1,956,109 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FN | 31418C4F8 | - | - | 2,052,275 | - | $1,952,183 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B|5.721|08/16/2032, 5.72%, 08/16/32 | SBCLN 2022-B | 80290CAX2 | - | - | 1,948,185 | - | $1,947,551 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|08/01/2050, 4.00%, 08/01/50 | FN | 3140X8UA3 | - | - | 2,052,445 | - | $1,938,247 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03|6.18535|12/25/2041, 6.19%, 12/25/41 | CAS 2021-R03 | 20754AAA1 | - | - | 1,929,009 | - | $1,935,808 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M|6.17348|10/15/2036, 6.17%, 10/15/36 | BX 2021-21M | 05609CAA5 | - | - | 1,957,252 | - | $1,932,002 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3132DNBL6 | - | - | 2,070,393 | - | $1,917,158 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|09/01/2049, 3.50%, 09/01/49 | FN | 3140X5SG9 | - | - | 2,038,958 | - | $1,894,062 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Corp|6.68535|02/25/2050, 6.69%, 02/25/50 | CHASE 2021-CL1 | 46591HBY5 | - | - | 1,950,391 | - | $1,890,187 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2052, 3.50%, 01/01/52 | FN | 3140QM6T6 | - | - | 2,045,086 | - | $1,884,918 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGMK3 | - | - | 1,804,841 | - | $1,862,855 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|08/01/2050, 4.00%, 08/01/50 | FR | 3132E05R9 | - | - | 1,937,838 | - | $1,848,176 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YHQ3 | - | - | 2,078,145 | - | $1,847,374 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4CR3 | - | - | 1,825,776 | - | $1,831,878 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C14P2 | - | - | 1,801,015 | - | $1,806,911 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FR | 3133CFVA4 | - | - | 1,792,885 | - | $1,804,265 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01|6.33535|12/25/2041, 6.34%, 12/25/41 | CAS 2022-R01 | 20754LAA7 | - | - | 1,795,620 | - | $1,804,154 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust|6.049|01/25/2064, 6.05%, 01/25/64 | TPMT 2024-CES1 | 89183CAB1 | - | - | 1,767,067 | - | $1,780,815 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FR | 3133BW6H1 | - | - | 1,758,526 | - | $1,779,334 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140N9LG9 | - | - | 1,737,574 | - | $1,769,911 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133C0D25 | - | - | 1,759,216 | - | $1,767,058 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendingpoint 2021-A Asset Securitization Trust|2.75|12/15/2028, 2.75%, 12/15/28 | LDPT 2021-A | 52607FAC8 | - | - | 1,779,361 | - | $1,760,773 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|04/01/2050, 4.00%, 04/01/50 | FN | 3140QDFP4 | - | - | 1,849,735 | - | $1,747,150 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2054, 5.50%, 05/01/54 | FN | 3140ACME0 | - | - | 1,716,351 | - | $1,737,558 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5|6.98535|01/25/2034, 6.99%, 01/25/34 | STACR 2021-DNA5 | 35564KHE2 | - | - | 1,708,455 | - | $1,726,011 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4W34 | - | - | 1,748,089 | - | $1,719,860 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C4AT1 | - | - | 1,665,973 | - | $1,696,995 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2048, 4.00%, 07/01/48 | FN | 31418CYM0 | - | - | 1,751,716 | - | $1,668,135 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-RPL2 LLC|2.237|10/25/2051, 2.24%, 10/25/51 | PRPM 2021-RPL2 | 69357QAB2 | - | - | 2,000,000 | - | $1,645,321 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6.5|06/01/2053, 6.50%, 06/01/53 | FR | 3133C4ZD9 | - | - | 1,568,469 | - | $1,626,768 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Gold Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FG | 3132Y2M37 | - | - | 1,721,635 | - | $1,624,077 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank NA - SBCLN|1.833|12/15/2031, 1.83%, 12/15/31 | SBCLN 2021-1A | 80290CAE4 | - | - | 1,637,100 | - | $1,620,954 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FR | 3133BX6X4 | - | - | 1,602,471 | - | $1,607,869 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|03/01/2053, 5.50%, 03/01/53 | FN | 3140NCWW5 | - | - | 1,494,461 | - | $1,595,836 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2048, 4.50%, 06/01/48 | FN | 3140Q9ED1 | - | - | 1,580,951 | - | $1,549,199 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust|4.8|11/26/2068, 4.80%, 11/26/68 | AOMT 2024-3 | 03466HAB9 | - | - | 1,532,919 | - | $1,515,147 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|05/01/2054, 5.00%, 05/01/54 | FR | 3133WBR40 | - | - | 1,525,376 | - | $1,512,614 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2053, 5.00%, 05/01/53 | FN | 3140N9MH6 | - | - | 1,536,763 | - | $1,511,859 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIM Trust 2021-NR1|5.569|07/25/2055, 5.57%, 07/25/55 | CIM 2021-NR1 | 12565YAA5 | - | - | 1,485,089 | - | $1,478,848 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|06/01/2053, 5.50%, 06/01/53 | FN | 3140NGMJ6 | - | - | 1,457,670 | - | $1,462,389 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|03/01/2046, 3.00%, 03/01/46 | FN | 3138WGR97 | - | - | 1,590,896 | - | $1,451,701 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|01/01/2053, 5.50%, 01/01/53 | FN | 3140LW5M5 | - | - | 1,427,684 | - | $1,448,769 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2050, 4.50%, 12/01/50 | FN | 3140XBSP6 | - | - | 1,410,197 | - | $1,443,541 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FR | 3133BPZ27 | - | - | 1,416,408 | - | $1,435,496 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2FP8 | - | - | 1,421,932 | - | $1,426,592 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NJDA9 | - | - | 1,395,794 | - | $1,412,113 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|12/01/2052, 6.00%, 12/01/52 | FN | 3140N4EC7 | - | - | 1,378,762 | - | $1,408,704 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|04/01/2054, 5.00%, 04/01/54 | FN | 3140AA6R3 | - | - | 1,410,103 | - | $1,400,053 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2047, 4.00%, 10/01/47 | FN | 31418CQB3 | - | - | 1,439,657 | - | $1,380,155 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2052, 3.00%, 03/01/52 | FR | 3133B7FX1 | - | - | 1,545,492 | - | $1,376,303 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-C|6.986|12/15/2032, 6.99%, 12/15/32 | SBCLN 2022-C | 80290CBG8 | - | - | 1,363,050 | - | $1,369,701 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2050, 4.00%, 03/01/50 | FN | 3140XDEL6 | - | - | 1,416,584 | - | $1,345,269 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FR | 3133C7WH6 | - | - | 1,325,117 | - | $1,341,891 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|07/01/2049, 4.00%, 07/01/49 | FR | 3132DV3L7 | - | - | 1,404,735 | - | $1,335,679 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2|6.63535|02/25/2042, 6.64%, 02/25/42 | STACR 2022-DNA2 | 35564KRE1 | - | - | 1,323,293 | - | $1,333,374 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2ZB7 | - | - | 1,318,840 | - | $1,323,235 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|02/01/2057, 3.00%, 02/01/57 | FN | 3140FXFH0 | - | - | 1,521,671 | - | $1,312,763 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|06/01/2053, 5.00%, 06/01/53 | FR | 3133C4AR5 | - | - | 1,325,963 | - | $1,308,965 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5|05/01/2048, 5.00%, 05/01/48 | FN | 3140HBFX1 | - | - | 1,309,875 | - | $1,308,704 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C04B5 | - | - | 1,313,847 | - | $1,294,165 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FR | 3132AEJ80 | - | - | 1,356,347 | - | $1,292,369 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF45 | - | - | 1,324,788 | - | $1,289,724 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|04/01/2053, 6.00%, 04/01/53 | FN | 3140NGH52 | - | - | 1,255,800 | - | $1,283,892 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FR | 3133C2KR8 | - | - | 1,253,736 | - | $1,257,777 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upstart Securitization Trust 2021-5|2.49|11/20/2031, 2.49%, 11/20/31 | UPST 2021-5 | 91679JAB3 | - | - | 1,212,136 | - | $1,203,973 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities|8.63535|11/25/2041, 8.64%, 11/25/41 | CAS 2021-R02 | 20754KAF8 | - | - | 1,150,000 | - | $1,193,664 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|11/01/2052, 5.50%, 11/01/52 | FN | 3140N43N5 | - | - | 1,171,980 | - | $1,186,935 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|6|05/01/2053, 6.00%, 05/01/53 | FR | 3133C2KU1 | - | - | 1,130,204 | - | $1,152,005 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FR | 3133KGJ90 | - | - | 1,178,760 | - | $1,146,671 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5.5|07/01/2053, 5.50%, 07/01/53 | FR | 3133C7HP5 | - | - | 1,118,690 | - | $1,132,343 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|02/01/2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140X4X43 | - | - | 1,185,185 | - | $1,129,063 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2046, 4.00%, 07/01/46 | FN | 3138WHKE1 | - | - | 1,176,915 | - | $1,120,857 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MHU56 | - | - | 1,219,712 | - | $1,120,728 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach ABS Trust 2023-1|7.05|02/18/2031, 7.05%, 02/18/31 | REACH 2023-1A | 75525AAA3 | - | - | 1,064,983 | - | $1,069,736 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|02/20/2048, 4.50%, 02/20/48 | G2 | 36179TSJ5 | - | - | 1,069,950 | - | $1,065,292 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3|6.08|08/17/2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 1,057,732 | - | $1,059,629 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|04/01/2053, 5.00%, 04/01/53 | FR | 3133C1KP4 | - | - | 963,526 | - | $1,058,604 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNA0 | - | - | 1,126,820 | - | $1,035,092 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2050, 4.50%, 07/01/50 | FN | 3140QECU4 | - | - | 1,058,166 | - | $1,028,072 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lendingpoint 2022-C Asset Securitization Trust|6.56|02/15/2030, 6.56%, 02/15/30 | LDPT 2022-C | 525919AA4 | - | - | 1,013,787 | - | $1,015,288 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6|11/01/2052, 6.00%, 11/01/52 | FN | 3140N0KB0 | - | - | 982,748 | - | $1,004,450 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 971,474 | - | $1,001,758 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A|6.493|06/15/2033, 6.49%, 06/15/33 | SBCLN 2023-A | 80290CBU7 | - | - | 977,120 | - | $981,086 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2020-PLS1|3.844|12/25/2025, 3.84%, 12/25/25 | NZES 2020-PLS1 | 433674AA6 | - | - | 1,002,384 | - | $976,937 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREED ABS Trust 2021-3FP|2.37|11/20/2028, 2.37%, 11/20/28 | FREED 2021-3FP | 30322MAD1 | - | - | 995,189 | - | $976,745 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|02/01/2049, 4.00%, 02/01/49 | FN | 3140JMBK7 | - | - | 1,027,075 | - | $972,952 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FN | 3140MNNB8 | - | - | 1,059,560 | - | $970,992 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|09/01/2048, 4.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y3DA1 | - | - | 1,024,332 | - | $970,488 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|10/01/2053, 5.50%, 10/01/53 | FN | 3140A34G5 | - | - | 943,853 | - | $950,897 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31417GLX2 | - | - | 1,022,087 | - | $935,969 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2052, 3.50%, 08/01/52 | FN | 3140QPYS0 | - | - | 993,047 | - | $910,135 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|11/01/2043, 3.00%, 11/01/43 | FR | 3132AED78 | - | - | 916,680 | - | $853,691 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1|7.06|07/16/2029, 7.06%, 07/16/29 | PMIT 2023-1A | 74390NAA0 | - | - | 815,414 | - | $819,325 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|06/20/2048, 4.00%, 06/20/48 | G2 | 36179TZ57 | - | - | 838,291 | - | $805,639 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3133KHGG5 | - | - | 788,290 | - | $796,093 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2019-KF70 Mortgage Trust|11.43881|09/25/2029, 11.44%, 09/25/29 | FREMF 2019-KF70 | 30298UAJ0 | - | - | 790,751 | - | $775,856 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|04/01/2053, 5.50%, 04/01/53 | FN | 3140NG2Q2 | - | - | 755,416 | - | $763,967 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|02/01/2052, 3.00%, 02/01/52 | FR | 3133B4H81 | - | - | 857,208 | - | $754,606 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|5.5|05/01/2053, 5.50%, 05/01/53 | FN | 3140NG6C9 | - | - | 726,242 | - | $734,983 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towd Point Mortgage Trust|6.35|02/25/2064, 6.35%, 02/25/64 | TPMT 2024-CES2 | 89182JAB7 | - | - | 709,645 | - | $715,574 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133BAFN6 | - | - | 759,964 | - | $698,026 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|05/01/2052, 4.50%, 05/01/52 | FN | 3140MRLZ8 | - | - | 714,800 | - | $687,530 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|02/01/2050, 4.50%, 02/01/50 | FR | 3132DV5G6 | - | - | 695,770 | - | $677,943 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2045, 4.00%, 05/01/45 | FN | 3138EPS88 | - | - | 683,291 | - | $652,179 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|10/01/2048, 4.00%, 10/01/48 | FN | 3140HPR58 | - | - | 658,930 | - | $640,981 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|04/01/2052, 3.50%, 04/01/52 | FR | 3133B7F86 | - | - | 695,421 | - | $638,837 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2013-5|2.5|05/25/2043, 2.50%, 05/25/43 | SEMT 2013-5 | 81745AAA5 | - | - | 732,974 | - | $638,742 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|11/01/2034, 2.50%, 11/01/34 | FR | 3132CWDV3 | - | - | 663,394 | - | $618,498 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1|7.11|11/15/2028, 7.11%, 11/15/28 | AFFRM 2023-X1 | 00834KAA5 | - | - | 607,600 | - | $610,487 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|07/01/2045, 4.00%, 07/01/45 | FN | 3138YR6F0 | - | - | 579,120 | - | $552,188 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2023-1|6.07|04/15/2033, 6.07%, 04/15/33 | MFT 2023-1A | 57110PAA9 | - | - | 525,440 | - | $526,104 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MMPS1 | - | - | 532,164 | - | $511,968 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust 2015-4|3|06/25/2045, 3.00%, 06/25/45 | JPMMT 2015-4 | 46644VBP0 | - | - | 542,097 | - | $477,310 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|07/01/2052, 3.50%, 07/01/52 | FN | 3140QPY35 | - | - | 508,491 | - | $467,534 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagaya AI Debt Trust 2022-1|2.03|10/15/2029, 2.03%, 10/15/29 | PAID 2022-1 | 69546MAA5 | - | - | 449,096 | - | $447,396 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlette Funding Trust 2020-1|3.54|03/15/2030, 3.54%, 03/15/30 | MFT 2020-1A | 57109JAD0 | - | - | 436,949 | - | $437,250 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|10/01/2050, 4.00%, 10/01/50 | FR | 3132DNSB0 | - | - | 461,209 | - | $436,608 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MLUD0 | - | - | 450,405 | - | $433,302 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|02/01/2048, 3.00%, 02/01/48 | FN | 3140QCEU6 | - | - | 471,808 | - | $422,019 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|05/01/2049, 4.00%, 05/01/49 | FR | 3131YDFA7 | - | - | 415,244 | - | $392,644 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|3|07/25/2028, 3.00%, 07/25/28 | FNR 2017-9 | 3136AVYH6 | - | - | 382,191 | - | $378,921 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|11/01/2049, 4.00%, 11/01/49 | FN | 3140X6ZM6 | - | - | 396,008 | - | $376,845 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|12/01/2051, 3.00%, 12/01/51 | FN | 3140XJLW1 | - | - | - | - | $371,278 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|03/01/2050, 3.50%, 03/01/50 | FR | 3133A3FP8 | - | - | 400,088 | - | $362,455 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|11/01/2047, 4.00%, 11/01/47 | FR | 3132ACNG1 | - | - | 343,901 | - | $338,687 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FN | 3138W7HB3 | - | - | 372,028 | - | $335,677 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2049, 4.50%, 12/01/49 | FR | 31346YWK5 | - | - | 341,094 | - | $332,304 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZN0 | - | - | 340,586 | - | $324,955 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|12/01/2033, 2.50%, 12/01/33 | FR | 3132CWBH6 | - | - | 324,311 | - | $311,654 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|12/01/2048, 4.00%, 12/01/48 | FN | 3140JLKM5 | - | - | 320,122 | - | $306,988 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3138WJTF5 | - | - | 345,013 | - | $306,919 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131YAV98 | - | - | 284,602 | - | $279,102 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|12/01/2049, 4.50%, 12/01/49 | FN | 3140K54D6 | - | - | 286,114 | - | $278,800 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31418APM4 | - | - | 291,303 | - | $264,042 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|6.08535|10/25/2033, 6.09%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KED7 | - | - | 261,877 | - | $262,986 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|05/01/2047, 4.00%, 05/01/47 | FN | 3140FPAS8 | - | - | 274,242 | - | $262,701 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3.5|08/01/2049, 3.50%, 08/01/49 | FR | 31334XYL7 | - | - | 282,224 | - | $257,922 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FN | 31418DKW1 | - | - | 263,542 | - | $257,676 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|06/01/2049, 4.00%, 06/01/49 | FN | 31418DCZ3 | - | - | 264,793 | - | $252,095 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4S6 | - | - | 258,197 | - | $248,357 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|0|11/25/2042, 0.00%, 11/25/42 | FNR 2012-126 | 3136A9ZR2 | - | - | 473,554 | - | $247,009 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|05/20/2048, 4.00%, 05/20/48 | G2 | 36179TXV2 | - | - | 248,714 | - | $238,682 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCT2 | - | - | 234,542 | - | $225,594 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|01/01/2050, 4.50%, 01/01/50 | FR | 3132DV4Z5 | - | - | 225,248 | - | $222,625 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FR | 3133KGF52 | - | - | 210,389 | - | $205,086 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2042, 3.00%, 09/01/42 | FN | 31417C6S9 | - | - | 225,690 | - | $204,067 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|09/01/2049, 4.50%, 09/01/49 | FN | 3140QBUK2 | - | - | 203,207 | - | $199,341 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140MRCJ4 | - | - | 204,949 | - | $197,142 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140QBPV4 | - | - | 198,581 | - | $194,104 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2049, 3.00%, 09/01/49 | FN | 3140JXJ58 | - | - | 204,912 | - | $188,348 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.00189|04/15/2041, 6.00%, 04/15/41 | FHR 3843 | 3137A9HT6 | - | - | 183,194 | - | $182,323 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|11/01/2048, 4.00%, 11/01/48 | FR | 3132ADPD4 | - | - | 185,074 | - | $176,161 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4|03/01/2051, 4.00%, 03/01/51 | FN | 3140XHZL4 | - | - | 181,293 | - | $172,248 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2043, 3.00%, 01/01/43 | FN | 31417EMM0 | - | - | 183,979 | - | $166,870 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FR | 31329Q5T4 | - | - | 165,013 | - | $160,611 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|02/20/2049, 4.00%, 02/20/49 | G2 | 36179UMA7 | - | - | 161,530 | - | $151,342 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|10/01/2042, 3.00%, 10/01/42 | FN | 31418ALK2 | - | - | 166,465 | - | $150,891 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|11/20/2048, 4.50%, 11/20/48 | G2 | 3617J6Q80 | - | - | 145,535 | - | $142,631 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4|04/20/2049, 4.00%, 04/20/49 | G2 | 36179UQT2 | - | - | 151,524 | - | $142,292 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|04/01/2038, 3.00%, 04/01/38 | FN | 31417GJ56 | - | - | 148,009 | - | $134,477 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4|03/01/2047, 4.00%, 03/01/47 | FR | 3132ADY69 | - | - | 128,237 | - | $129,948 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|4.5|07/20/2048, 4.50%, 07/20/48 | G2 | 3617GDT77 | - | - | 131,628 | - | $129,070 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|04/01/2052, 4.50%, 04/01/52 | FN | 3140ML4R8 | - | - | 131,981 | - | $126,948 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|12/01/2047, 3.50%, 12/01/47 | FN | 3140J7UG8 | - | - | 134,268 | - | $126,025 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|06/01/2049, 4.50%, 06/01/49 | FN | 3140QBCV8 | - | - | 128,169 | - | $124,900 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|10/01/2050, 4.50%, 10/01/50 | FR | 3132DQZ82 | - | - | - | - | $122,486 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|08/01/2047, 3.50%, 08/01/47 | FN | 3140Q7DN4 | - | - | 124,253 | - | $115,942 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|08/01/2048, 4.50%, 08/01/48 | FR | 3131Y2M21 | - | - | 108,842 | - | $113,201 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.79983|10/25/2042, 5.80%, 10/25/42 | FNR 2013-130 | 3136AHG53 | - | - | 112,660 | - | $110,987 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|03/01/2052, 4.50%, 03/01/52 | FR | 3133B9K78 | - | - | 110,826 | - | $106,632 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140HAMH0 | - | - | 113,174 | - | $98,429 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA - CACLN|.889|12/26/2028, 0.89%, 12/26/28 | CACLN 2021-2 | 48128U2M0 | - | - | 97,937 | - | $97,203 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3|4|09/25/2049, 4.00%, 09/25/49 | SEMT 2019-CH3 | 81748GBN0 | - | - | 96,288 | - | $88,704 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FR | 31334YMG9 | - | - | 100,188 | - | $87,146 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|08/01/2049, 3.00%, 08/01/49 | FN | 3140JYSB3 | - | - | 95,990 | - | $83,544 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|5|09/01/2048, 5.00%, 09/01/48 | FR | 3131Y2YX0 | - | - | 80,212 | - | $80,076 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|05/01/2043, 3.00%, 05/01/43 | FN | 31418ATD0 | - | - | 86,480 | - | $78,024 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|09/01/2032, 3.00%, 09/01/32 | FR | 3131XC5X1 | - | - | 76,284 | - | $73,619 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|05/01/2031, 3.00%, 05/01/31 | FR | 3132A8GL7 | - | - | 72,119 | - | $70,758 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|01/01/2047, 3.00%, 01/01/47 | FN | 3140F9WP6 | - | - | 76,840 | - | $69,057 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.79983|04/25/2036, 5.80%, 04/25/36 | FNR 2006-20 | 31395BU43 | - | - | 68,525 | - | $68,092 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|11/01/2046, 3.00%, 11/01/46 | FN | 3138WJP93 | - | - | 74,760 | - | $66,198 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|0|10/25/2040, 0.00%, 10/25/40 | FNR 2010-109 | 31398NTM6 | - | - | 41,248 | - | $54,964 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.95189|09/15/2040, 5.95%, 09/15/40 | FHR 3721 | 3137GAD20 | - | - | 52,940 | - | $52,553 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|11/01/2034, 3.00%, 11/01/34 | FN | 3140K3SF0 | - | - | 54,357 | - | $51,907 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|12/01/2034, 3.00%, 12/01/34 | FN | 3140K1TP1 | - | - | 53,004 | - | $50,890 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3|09/01/2050, 3.00%, 09/01/50 | FN | 31418DSK9 | - | - | - | - | $50,508 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.04189|10/15/2037, 6.04%, 10/15/37 | FHR 3380 | 31397KTJ0 | - | - | 49,975 | - | $49,511 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.95315|02/20/2038, 5.95%, 02/20/38 | GNR 2008-13 | 38375PNL1 | - | - | 47,442 | - | $47,460 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|08/01/2049, 4.50%, 08/01/49 | FN | 3140JWB33 | - | - | 48,396 | - | $47,150 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|01/01/2033, 3.00%, 01/01/33 | FR | 3131XDFC4 | - | - | 41,401 | - | $39,887 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|3.5|01/01/2046, 3.50%, 01/01/46 | FN | 3140EU6G9 | - | - | 41,039 | - | $38,743 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.291|04/25/2044, 6.29%, 04/25/44 | RCKT 2024-CES2 | 74938PAB2 | - | - | - | - | $37,295 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.77315|07/20/2037, 5.77%, 07/20/37 | GNR 2007-40 | 38375KZS4 | - | - | 36,476 | - | $36,075 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust|6.96769|12/25/2068, 6.97%, 12/25/68 | VERUS 2023-8 | 92540DAC9 | - | - | - | - | $33,557 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.85315|07/20/2034, 5.85%, 07/20/34 | GNR 2004-69 | 38374JAT3 | - | - | 33,530 | - | $33,361 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.87228|10/16/2040, 5.87%, 10/16/40 | GNR 2010-133 | 38377MHV1 | - | - | 32,109 | - | $31,894 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.94983|02/25/2043, 5.95%, 02/25/43 | FNR 2013-2 | 3136AB4P5 | - | - | 31,155 | - | $31,017 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.95315|10/20/2037, 5.95%, 10/20/37 | GNR 2007-59 | 38375LPU8 | - | - | 29,003 | - | $28,737 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3|7.712|08/25/2053, 7.71%, 08/25/53 | GRADE | 79582AAB3 | - | - | - | - | $27,627 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|6.10189|03/15/2032, 6.10%, 03/15/32 | FHR 2426 | 31339W7G5 | - | - | 25,331 | - | $25,318 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|4.5|12/01/2048, 4.50%, 12/01/48 | FR | 3131Y8MN2 | - | - | 25,492 | - | $25,156 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAN0 | - | - | 97,255,126 | - | $24,707 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.74228|08/16/2034, 5.74%, 08/16/34 | GNR 2004-59 | 38374HYS3 | - | - | 24,741 | - | $24,453 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.95315|02/20/2038, 5.95%, 02/20/38 | GNR 2008-16 | 383742FU2 | - | - | 23,684 | - | $23,692 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.76315|06/20/2037, 5.76%, 06/20/37 | GNR 2007-37 | 38375KNR9 | - | - | 23,732 | - | $23,560 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management|6.691|05/25/2044, 6.69%, 05/25/44 | RCKT 2024-CES3 | 74942AAB9 | - | - | - | - | $23,522 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.60315|08/20/2035, 5.60%, 08/20/35 | GNR 2005-65 | 38374LL25 | - | - | 23,645 | - | $23,329 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.84983|04/25/2032, 5.85%, 04/25/32 | FNR 2002-53 | 31392EHN3 | - | - | 23,332 | - | $23,191 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.65315|06/20/2035, 5.65%, 06/20/35 | GNR 2005-48 | 38374LHM6 | - | - | 19,894 | - | $19,637 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.74983|10/25/2035, 5.75%, 10/25/35 | FNR 2005-83 | 31394FUL7 | - | - | 19,139 | - | $18,990 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.96983|09/25/2037, 5.97%, 09/25/37 | FNR 2007-89 | 31396XPM0 | - | - | 18,719 | - | $18,690 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|6.5|05/01/2053, 6.50%, 05/01/53 | FN | 3140NGLV0 | - | - | - | - | $18,337 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.94983|09/25/2033, 5.95%, 09/25/33 | FNR 2003-87 | 31393E4W6 | - | - | 18,143 | - | $18,136 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|12/01/2047, 3.00%, 12/01/47 | FR | 3132ACH52 | - | - | 19,822 | - | $17,730 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.85189|01/15/2033, 5.85%, 01/15/33 | FHR 2551 | 31393JAZ1 | - | - | 16,418 | - | $16,302 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.75189|08/15/2040, 5.75%, 08/15/40 | FHR 3738 | 3137GAYQ4 | - | - | 15,341 | - | $15,406 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.75315|07/20/2041, 5.75%, 07/20/41 | GNR 2012-75 | 38378EZ55 | - | - | 15,085 | - | $14,995 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.80189|02/15/2032, 5.80%, 02/15/32 | FHR 2410 | 31339NJN7 | - | - | 14,235 | - | $14,116 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|12/01/2046, 3.00%, 12/01/46 | FR | 3131XVQW8 | - | - | 14,534 | - | $12,943 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.70189|09/15/2035, 5.70%, 09/15/35 | FHR 3028 | 31396AFB5 | - | - | 12,590 | - | $12,525 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.87983|11/25/2040, 5.88%, 11/25/40 | FNR 2010-123 | 31398N2W3 | - | - | 12,433 | - | $12,370 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|10/01/2031, 2.50%, 10/01/31 | FN | 3138WJDM7 | - | - | 12,722 | - | $12,229 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust|.1|11/25/2049, 0.10%, 11/25/49 | FREMF 2017-K729 | 30306HAQ3 | - | - | 32,573,017 | - | $11,927 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.95315|10/20/2037, 5.95%, 10/20/37 | GNR 2007-61 | 38375LLN8 | - | - | 11,915 | - | $11,864 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|02/01/2032, 2.50%, 02/01/32 | FN | 3140J5EJ4 | - | - | 11,467 | - | $11,022 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|2.5|08/01/2031, 2.50%, 08/01/31 | FN | 3138WHP55 | - | - | 11,055 | - | $10,578 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.99983|04/25/2032, 6.00%, 04/25/32 | FNR 2002-16 | 31392CWW0 | - | - | 10,509 | - | $10,507 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R01|7.89983|07/25/2031, 7.90%, 07/25/31 | CAS 2019-R01 | 20754FAK8 | - | - | 10,286 | - | $10,361 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool|5|01/20/2049, 5.00%, 01/20/49 | G2 | 3617J6W91 | - | - | 9,606 | - | $9,650 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.84983|09/25/2040, 5.85%, 09/25/40 | FNR 2010-95 | 31398NEX8 | - | - | 9,447 | - | $9,411 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|2.5|01/22/2031, 2.50%, 01/22/31 | FR | 3131XCKS5 | - | - | 9,670 | - | $9,248 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae REMICS|5.84983|09/25/2042, 5.85%, 09/25/42 | FNR 2012-100 | 3136A8QW3 | - | - | 9,094 | - | $9,019 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.75315|04/20/2037, 5.75%, 04/20/37 | GNR 2007-18 | 38375JC86 | - | - | 8,702 | - | $8,624 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|6.04228|01/16/2040, 6.04%, 01/16/40 | GNR 2010-6 | 38376TSC7 | - | - | 8,108 | - | $8,110 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.84228|08/16/2029, 5.84%, 08/16/29 | GNR 1999-27 | 3837H2WA3 | - | - | 8,024 | - | $8,057 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac REMICS|5.95189|07/15/2032, 5.95%, 07/15/32 | FHR 2469 | 31392RC58 | - | - | 6,441 | - | $6,474 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool|4.5|07/01/2049, 4.50%, 07/01/49 | FN | 31418DC83 | - | - | 5,430 | - | $5,291 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool|3|03/01/2043, 3.00%, 03/01/43 | FR | 3131Y6WK1 | - | - | 2,385 | - | $2,150 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association|5.80315|06/20/2040, 5.80%, 06/20/40 | GNR 2010-125 | 38377JYJ6 | - | - | 493.00 | - | $491 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|08/13/2024, 6.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F062689 | - | - | -1,829,000 | - | $-1,868,561 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|08/13/2024, 4.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F042681 | - | - | -6,498,590 | - | $-6,191,434 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae|6.5|08/20/2024, 6.50%, 08/20/24 | G2SF | 21H062685 | - | - | -9,700,000 | - | $-9,852,387 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|08/13/2024, 5.50%, 08/13/24 | FNCL | 01F052680 | - | - | -285,607,193 | - | $-283,859,848 | -6.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|4|08/13/2024, 4.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F040685 | - | - | -477,875,155 | - | $-442,543,455 | -10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|5|08/13/2024, 5.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F050684 | - | - | -557,931,448 | - | $-544,413,885 | -12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac|6|08/13/2024, 6.00%, 08/13/24 | FNCL | 01F060683 | - | - | -723,834,446 | - | $-729,943,609 | -17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Sep24 SEP 24 | UXYU4 | FUTURES_USD | - | -3,023 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | FVU4 | FUTURES_USD | - | 7,061 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Sep24 SEP 24 | TYU4 | FUTURES_USD | - | 2,428 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Sep24 SEP 24 | WNU4 | FUTURES_USD | - | -749.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | TUU4 | FUTURES_USD | - | -3,380 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -1,089,660,271 | - | $-1,089,660,271 | -25.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 16,910,000 | - | $16,910,000 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMSUM | ALMSUM | - | $0.00 | - | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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