Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of January 17, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|02/13/2025, 5.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F052623 | - | - | 3,195,000 | - | $3,145,005 | 4.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 59,777 | - | $3,014,817 | 4.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|02/13/2025, 3.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F032625 | - | - | 2,889,000 | - | $2,544,282 | 3.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|02/13/2025, 5.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F050627 | - | - | 1,963,000 | - | $1,888,563 | 2.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|02/13/2025, 3.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F030629 | - | - | 2,068,000 | - | $1,748,355 | 2.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|02/13/2025, 6.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F060626 | - | - | 1,622,000 | - | $1,627,839 | 2.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|02/13/2025, 4.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F042624 | - | - | 1,573,000 | - | $1,474,335 | 2.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03|7.36011|03/25/2044, 7.36%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 1,425,000 | - | $1,470,798 | 2.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|5.9374|04/20/2035, 5.94%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAA3 | - | - | 1,180,000 | - | $1,200,662 | 1.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3.5|02/20/2025, 3.50%, 02/20/25 | G2SF | 21H032621 | - | - | 1,292,000 | - | $1,150,397 | 1.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|10.46879|07/25/2043, 10.47%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAJ4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,107,064 | 1.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Senior Loan ETF | FLBL US | 35473P595 | - | - | 42,174 | - | $1,028,202 | 1.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 Ltd|5.9474|01/21/2035, 5.95%, 01/21/35 | AGL 2022-17A | 00120DAA4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,015,493 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXVI Ltd|5.92601|10/21/2037, 5.93%, 10/21/37 | MDPK 2024-66A | 55822YAC9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,014,200 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 36 Ltd|5.74359|10/15/2034, 5.74%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,002,501 | 1.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2|8.92148|10/15/2038, 8.92%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,001,450 | 1.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL|8.26374|01/15/2027, 8.26%, 01/15/27 | MHP 2022-MHIL | 55293DAN1 | - | - | 911,614 | - | $910,018 | 1.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.881|01/18/2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | - | $901,632 | 1.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.115|11/25/2053, 7.12%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAB0 | - | - | 820,895 | - | $840,887 | 1.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|02/13/2025, 4.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F040628 | - | - | 904,000 | - | $823,049 | 1.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 718,700 | - | $742,646 | 1.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC|8.16879|12/26/2031, 8.17%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 712,223 | - | $728,768 | 1.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 3 Ltd|8.07901|10/20/2034, 8.08%, 10/20/34 | ABBSL 2021-3A | 00037QAG4 | - | - | 690,000 | - | $704,414 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.621442|04/15/2038, 7.62%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 680,000 | - | $669,169 | 0.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd|7.5674|07/20/2037, 7.57%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | - | $657,013 | 0.97 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.762|06/15/2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 625,000 | - | $632,190 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|7.01398|10/15/2036, 7.01%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 600,000 | - | $601,091 | 0.89 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|9.06879|01/25/2042, 9.07%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAF8 | - | - | 500,000 | - | $529,585 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-26 Ltd|8.0674|04/20/2037, 8.07%, 04/20/37 | OAKCL 2024-26A | 67403CAJ4 | - | - | 500,000 | - | $514,151 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|7.91|12/22/2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 500,000 | - | $512,311 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd|6.0374|07/20/2037, 6.04%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 500,000 | - | $510,504 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|5.91901|04/20/2034, 5.92%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QAU7 | - | - | 500,000 | - | $507,831 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE6|5.974|12/25/2054, 5.97%, 12/25/54 | FIGRE 2024-HE6 | 31684DAC3 | - | - | 500,000 | - | $500,956 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|5.63359|04/15/2034, 5.63%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 500,000 | - | $500,598 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|6.19822|12/15/2039, 6.20%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 500,000 | - | $500,436 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|8.12048|07/15/2038, 8.12%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 482,046 | - | $485,202 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|02/13/2025, 2.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F020620 | - | - | 619,000 | - | $478,957 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|9.595169|03/15/2039, 9.60%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 457,000 | - | $458,860 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.036|09/15/2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 449,921 | - | $452,797 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLXYT 2025-1 | 362922AA4 | - | - | 425,890 | - | $450,675 | 0.67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust|3.400057|08/15/2057, 3.40%, 08/15/57 | COMM 2019-GC44 | 12655TBA6 | - | - | 500,000 | - | $443,686 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-I Ltd|6.04587|07/25/2037, 6.05%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | - | $408,482 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9|5.683|12/25/2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 360,000 | - | $361,502 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|6.02901|04/19/2034, 6.03%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 350,000 | - | $356,082 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 319,000 | - | $345,502 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | - | $330,251 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2|6.36879|08/25/2044, 6.37%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | - | $329,519 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1|7.101|03/25/2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 323,000 | - | $328,376 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STWD Trust 2021-FLWR|7.09302|07/15/2036, 7.09%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 328,000 | - | $328,324 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3|6.01879|10/25/2044, 6.02%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | - | $327,786 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.19624|03/15/2039, 7.20%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | - | $327,470 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|6.66498|10/15/2036, 6.66%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | - | $325,581 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|6.42072|09/15/2036, 6.42%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 325,000 | - | $324,988 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2021-STOR|6.62148|07/15/2038, 6.62%, 07/15/38 | MHP 2021-STOR | 55293BAM7 | - | - | 325,000 | - | $324,777 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|9.67|11/15/2028, 9.67%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAV0 | - | - | 318,000 | - | $323,682 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.021442|04/15/2038, 7.02%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | - | $320,589 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2|7.71271|08/13/2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 325,000 | - | $319,616 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRET 2021-RN4 LLC|5.4871|10/25/2051, 5.49%, 10/25/51 | PRET 2021-RN4 | 69359QAA2 | - | - | 314,468 | - | $314,234 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|5.57048|10/15/2043, 5.57%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | - | $309,910 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|10.81879|10/25/2033, 10.82%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KFH7 | - | - | 250,000 | - | $307,130 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|6.77148|06/15/2038, 6.77%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | - | $285,564 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 292,322 | - | $284,639 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco PLC|8.625|04/30/2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 220,000 | - | $280,003 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5|.97779|09/27/2052, 0.98%, 09/27/52 | BAMLL | 05494BAJ6 | - | - | 327,626 | - | $277,567 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC|10.09698|08/02/2029, 10.10%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 277,000 | - | $276,986 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|9.8546|05/20/2032, 9.85%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 268,242 | - | $274,594 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veritiv Operating Co|10.5|11/30/2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92339LAA0 | - | - | 248,000 | - | $274,309 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herens US Holdco Corp|8.35378|07/03/2028, 8.35%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 280,000 | - | $271,617 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter US Bidco Inc|8.67878|08/21/2028, 8.68%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 278,000 | - | $271,374 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc|8.58537|01/29/2031, 8.59%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 274,309 | - | $271,357 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dermatology Intermediate Holdings III Inc|8.8027|04/02/2029, 8.80%, 04/02/29 | DEINHO | 24982LAB1 | - | - | 280,000 | - | $270,993 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinewood Finco PLC|6|03/27/2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 220,000 | - | $270,497 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd|10.375|03/31/2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 220,000 | - | $270,357 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|9.132|05/15/2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 264,429 | - | $268,210 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topgolf Callaway Brands Corp|7.35701|03/18/2030, 7.36%, 03/18/30 | MODG | 89071LAB6 | - | - | 267,291 | - | $267,884 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punch Finance PLC|6.125|06/30/2026, 6.12%, 06/30/26 | PUBLN | BQ0827205 | - | - | 220,000 | - | $267,336 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc|8.32878|09/30/2030, 8.33%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 272,000 | - | $265,229 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optics Bidco SpA|7.875|07/31/2028, 7.88%, 07/31/28 | OPTICS | YW1363814 | - | - | 220,000 | - | $263,056 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp|6|09/01/2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 269,000 | - | $262,173 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena Buyer LLC|8.85701|07/01/2031, 8.86%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 276,000 | - | $261,792 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Homes Group Finco PLC|7|05/15/2029, 7.00%, 05/15/29 | MLRHOM | BW1049434 | - | - | 220,000 | - | $260,468 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital Services Inc|5.25|01/22/2028, 5.25%, 01/22/28 | HYUCAP | 44920UAX6 | - | - | 259,000 | - | $259,964 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd|8.8674|01/20/2037, 8.87%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | - | $259,600 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc|8.5|07/31/2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 247,000 | - | $259,056 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp|4.75|01/18/2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 266,000 | - | $257,687 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 249,000 | - | $257,289 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC|11|11/30/2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 220,000 | - | $257,185 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsonart LLC|11|08/15/2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 247,000 | - | $256,529 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|3.55|09/15/2199, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 266,000 | - | $255,539 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|8.27587|07/25/2034, 8.28%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | - | $255,134 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.875|05/18/2199, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 260,000 | - | $254,708 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|3.65|09/01/2199, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 260,000 | - | $254,370 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 251,000 | - | $253,768 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-VLT4|7.195644|07/15/2029, 7.20%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 250,000 | - | $253,154 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC|7.02346|12/15/2031, 7.02%, 12/15/31 | TLN | 87422LAY6 | - | - | 250,000 | - | $252,596 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 270,000 | - | $252,516 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 22 Ltd|5.84198|04/15/2037, 5.84%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | - | $252,254 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|7.56359|07/15/2036, 7.56%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | - | $251,740 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | - | $250,236 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Bidco PLC|8.25|10/11/2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 220,000 | - | $248,708 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 270,000 | - | $246,527 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 232,000 | - | $245,546 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliad Holding SASU|6.875|04/15/2031, 6.88%, 04/15/31 | ILDFP | 9UMZXBXX6 | - | - | 220,000 | - | $245,464 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl|7.25|07/31/2030, 7.25%, 07/31/30 | SANIIK | YW4465152 | - | - | 220,000 | - | $244,950 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC|4.375|05/15/2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 220,000 | - | $242,674 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afflelou SAS|6|07/25/2029, 6.00%, 07/25/29 | AAFFP | YW4157247 | - | - | 220,000 | - | $242,203 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEG Finance PLC|7.25|09/27/2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 220,000 | - | $242,020 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC|7.25|04/30/2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 220,000 | - | $241,581 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.30201|05/15/2035, 6.30%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 243,750 | - | $240,911 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossini Sarl|6.75|12/31/2029, 6.75%, 12/31/29 | ROSINI | YW2572314 | - | - | 220,000 | - | $239,478 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Finance Plc|7|02/28/2029, 7.00%, 02/28/29 | CAR | 9LFKC9XX5 | - | - | 220,000 | - | $239,394 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp|4.625|05/01/2031, 4.62%, 05/01/31 | KSS | 500255AX2 | - | - | 301,000 | - | $239,029 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neinor Homes SA|5.875|02/15/2030, 5.88%, 02/15/30 | HOMESM | YU8542810 | - | - | 220,000 | - | $238,254 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synthomer PLC|7.375|05/02/2029, 7.38%, 05/02/29 | YULCLN | 9S0UNIXX2 | - | - | 220,000 | - | $238,020 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Investment GmbH|6.375|04/15/2030, 6.38%, 04/15/30 | CBRSER | 9P35D4XX2 | - | - | 220,000 | - | $237,733 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|6.41721|04/15/2039, 6.42%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 238,594 | - | $237,618 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAY Financing LLC|6.5|07/15/2031, 6.50%, 07/15/31 | SUNMED | YX9670143 | - | - | 220,000 | - | $237,023 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Groupe SAS|6.375|07/01/2029, 6.38%, 07/01/29 | PICSUR | YX9560740 | - | - | 220,000 | - | $236,850 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group Spa|5.375|06/01/2030, 5.38%, 06/01/30 | GAMENT | YX0712530 | - | - | 220,000 | - | $235,205 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Group BV|6.5|10/31/2031, 6.50%, 10/31/31 | ADRBID | YU4053010 | - | - | 220,000 | - | $233,742 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.55|06/01/2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 226,000 | - | $233,222 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS|6.958|07/18/2030, 6.96%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 220,000 | - | $231,872 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGT Lottery Holdings BV|4.25|03/15/2030, 4.25%, 03/15/30 | IGT | YV7041077 | - | - | 220,000 | - | $231,222 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV|6.135|05/03/2199, 6.13%, 05/03/99 | TELEFO | 89TZSVXX9 | - | - | 200,000 | - | $229,256 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer BC Holdco B SARL|5.75|10/31/2026, 5.75%, 10/31/26 | KANGRP | ZR9898399 | - | - | 220,000 | - | $228,955 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Co BV|6.125|11/15/2032, 6.12%, 11/15/32 | ZIGGO | YU2103973 | - | - | 220,000 | - | $228,912 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedrigoni SpA|6.683|01/15/2030, 6.68%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 220,000 | - | $228,759 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.1545|08/05/2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 238,000 | - | $228,746 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV|6.261|06/15/2031, 6.26%, 06/15/31 | IPDEBV | YX6411541 | - | - | 220,000 | - | $228,568 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeamSystem SpA|6.285|07/31/2031, 6.29%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 220,000 | - | $228,127 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblin Caverion Group AB|6.236|07/01/2031, 6.24%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 220,000 | - | $227,812 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIG PLC|9.75|10/31/2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 220,000 | - | $227,125 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|10|06/01/2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 228,000 | - | $224,689 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProGroup AG|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 220,000 | - | $223,627 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Pelzer Holding GmbH|9.5|04/01/2027, 9.50%, 04/01/27 | PELHOL | 8L7SR0XX1 | - | - | 220,000 | - | $223,235 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp|5.375|10/01/2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 220,000 | - | $222,380 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinstar Funding LLC Series 2017-1|5.216|04/25/2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 240,500 | - | $217,060 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 206,000 | - | $213,663 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp|5.8|03/15/2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAC5 | - | - | 213,000 | - | $213,549 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|2.875|05/01/2199, 2.88%, 05/01/99 | T | ZP9910362 | - | - | 200,000 | - | $209,500 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|5.59906|12/15/2039, 5.60%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AA9 | - | - | 206,000 | - | $206,160 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHMC Finco 2 Sarl|7.25|10/02/2025, 7.25%, 10/02/25 | LHMCFI | ZR7444444 | - | - | 199,598 | - | $205,970 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Infrastructure AS|1.816|03/02/2031, 1.82%, 03/02/31 | ENAPHO | BO2010359 | - | - | 220,000 | - | $198,559 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno de Medici SpA|8.481|04/15/2029, 8.48%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 220,000 | - | $196,250 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC|3|09/01/2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 220,000 | - | $194,989 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|6.5|02/15/2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 197,000 | - | $191,245 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|5.32048|08/15/2036, 5.32%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 200,000 | - | $191,237 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA|10.375|01/30/2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 220,000 | - | $189,722 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 183,000 | - | $188,476 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc|6.5|03/31/2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 188,000 | - | $188,310 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co|9.25|04/15/2027, 9.25%, 04/15/27 | BWY | 57763RAC1 | - | - | 180,000 | - | $188,105 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.2|12/15/2199, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 185,000 | - | $187,445 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc|3.75|07/15/2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 239,000 | - | $187,142 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4|02/20/2025, 4.00%, 02/20/25 | G2SF | 21H040624 | - | - | 204,000 | - | $186,946 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Ltd|8.25|05/01/2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 177,000 | - | $184,896 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 178,000 | - | $183,403 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronox Inc|4.625|03/15/2029, 4.62%, 03/15/29 | TROX | 897051AC2 | - | - | 199,000 | - | $183,330 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating LLC|4.75|01/15/2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 197,000 | - | $182,462 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|10.25|01/15/2029, 10.25%, 01/15/29 | AMCX | 00164VAG8 | - | - | 171,000 | - | $182,429 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd|5.75|04/20/2029, 5.75%, 04/20/29 | AAL | 00253XAB7 | - | - | 179,602 | - | $181,752 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC|4.625|12/01/2031, 4.62%, 12/01/31 | RRR | 857691AH2 | - | - | 199,000 | - | $181,088 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.7325|10/31/2029, 7.73%, 10/31/29 | WHTCAP | BL4874352 | - | - | 180,000 | - | $180,730 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc|4.875|07/01/2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 199,000 | - | $179,552 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 175,000 | - | $178,855 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|4.875|03/15/2028, 4.88%, 03/15/28 | NAVI | 63938CAL2 | - | - | 184,000 | - | $178,330 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panther Escrow Issuer LLC|7.125|06/01/2031, 7.12%, 06/01/31 | TIHLLC | 69867RAA5 | - | - | 173,000 | - | $177,609 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc|7.25|07/01/2031, 7.25%, 07/01/31 | BBDBCN | 097751CB5 | - | - | 171,000 | - | $176,675 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 168,000 | - | $176,573 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuora Inc|8.0254|12/15/2031, 8.03%, 12/15/31 | ZUO | BL4859130 | - | - | 176,000 | - | $175,913 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.55|10/01/2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 176,000 | - | $175,850 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp|2.85|02/01/2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 194,000 | - | $175,685 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|6.75|03/15/2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAC2 | - | - | 160,000 | - | $172,663 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 166,000 | - | $172,633 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 171,000 | - | $172,061 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC|8.5|02/15/2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 161,000 | - | $171,983 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel Inc|5.45|11/01/2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 190,000 | - | $171,326 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc|6.375|11/01/2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 172,000 | - | $171,220 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC|6.95|10/15/2033, 6.95%, 10/15/33 | VST | 92840VAQ5 | - | - | 157,000 | - | $171,199 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratoga Food Specialties LLC|7.5756|03/07/2029, 7.58%, 03/07/29 | SOLINA | BL4939197 | - | - | 170,000 | - | $171,172 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|4|01/15/2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 187,000 | - | $170,975 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|11.56879|12/25/2041, 11.57%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPP8 | - | - | 158,000 | - | $170,899 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc|9.5|02/01/2029, 9.50%, 02/01/29 | VENLNG | 92332YAC5 | - | - | 147,000 | - | $170,724 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aretec Group Inc|10|08/15/2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 150,000 | - | $170,710 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co|0|06/01/2030, 0.00%, 06/01/30 | CVNA | 146869AN2 | - | - | 154,000 | - | $170,545 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGraw-Hill Education Inc|7.375|09/01/2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 160,000 | - | $170,195 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 170,000 | - | $170,085 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp|8.75|09/15/2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 157,000 | - | $169,902 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corp|6|06/01/2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 176,000 | - | $169,811 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD|9.25|10/01/2028, 9.25%, 10/01/28 | MINAU | 603051AE3 | - | - | 157,000 | - | $169,579 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|10.81879|09/25/2041, 10.82%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKL2 | - | - | 160,000 | - | $169,502 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd|4.375|04/01/2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 185,000 | - | $169,451 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 165,000 | - | $169,287 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|6.25|07/01/2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 165,000 | - | $169,206 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc|3.875|02/15/2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 176,000 | - | $169,186 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc|4.125|07/01/2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 187,000 | - | $169,071 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midcontinent Communications|8|08/15/2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 160,000 | - | $169,059 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BroadStreet Partners Inc|5.875|04/15/2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 171,000 | - | $169,038 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC|6.875|11/15/2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 168,000 | - | $168,975 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5|0|11/27/2051, 0.00%, 11/27/51 | BAMLL | 05494BBJ5 | - | - | 257,817 | - | $168,958 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.75|03/30/2199, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 173,000 | - | $168,549 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc|4|07/15/2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 186,000 | - | $166,775 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP2|7.03868|11/15/2036, 7.04%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 165,000 | - | $165,299 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsity Brands Inc|8.27094|08/26/2031, 8.27%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAE6 | - | - | 163,000 | - | $165,249 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC|6.25|01/15/2029, 6.25%, 01/15/29 | USLBMH | 05552BAA4 | - | - | 177,000 | - | $164,457 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC|7.375|07/15/2032, 7.38%, 07/15/32 | HOWMID | 442722AC8 | - | - | 159,000 | - | $164,123 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5|.00992|02/27/2051, 0.01%, 02/27/51 | BAMLL | 05494BAW7 | - | - | 243,129 | - | $164,038 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|7.69|11/15/2028, 7.69%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAT5 | - | - | 160,000 | - | $161,552 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloves Buyer Inc|8.3256|01/20/2032, 8.33%, 01/20/32 | PROINP | BL4938967 | - | - | 162,000 | - | $161,542 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.1|02/15/2060, 3.10%, 02/15/60 | INTC | 458140BK5 | - | - | 290,000 | - | $160,148 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|02/13/2025, 6.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F062622 | - | - | 153,000 | - | $156,351 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|6.84815|05/15/2039, 6.85%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 165,000 | - | $153,766 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3|6.41879|11/25/2043, 6.42%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 152,180 | - | $153,659 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cengage Learning Inc|7.85603|11/24/2031, 7.86%, 11/24/31 | CNGO | 15131YAQ8 | - | - | 150,000 | - | $151,752 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2023-K511 Mortgage Trust|5.634628|11/25/2028, 5.63%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 162,000 | - | $146,940 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ Acquisition Corp|8.375|12/01/2031, 8.38%, 12/01/31 | VISANT | 15807XAA8 | - | - | 133,000 | - | $139,910 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima Capital CRE Securitization 2019-1S Ltd|5.5|10/01/2033, 5.50%, 10/01/33 | PRIMA 2019-1S | 74166KAE0 | - | - | 175,000 | - | $137,398 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.95|11/15/2033, 6.95%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 129,000 | - | $135,824 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.244|01/24/2031, 5.24%, 01/24/31 | WFC | 95000U3P6 | - | - | 131,000 | - | $131,107 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA|8.136|05/01/2028, 8.14%, 05/01/28 | CABBCO | XS2615006983 | - | - | 120,000 | - | $125,251 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|4.875|06/01/2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 174,000 | - | $124,774 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH|7.5|05/15/2030, 7.50%, 05/15/30 | CHEPDE | 8JISSEXX3 | - | - | 120,000 | - | $116,478 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journey Personal Care Corp|8.10701|03/01/2028, 8.11%, 03/01/28 | JOUPER | 48114NAF8 | - | - | 114,703 | - | $115,469 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co|4.875|09/01/2029, 4.88%, 09/01/29 | CVNA | 146869AH5 | - | - | 132,000 | - | $113,695 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|12.25|04/15/2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 104,000 | - | $112,935 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|10|10/15/2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 104,918 | - | $108,300 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.875|03/01/2033, 5.88%, 03/01/33 | HUM | 444859BV3 | - | - | 103,000 | - | $106,108 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|4.125|04/15/2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 115,411 | - | $105,526 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|4.78|03/25/2038, 4.78%, 03/25/38 | CVS | 126650CY4 | - | - | 119,000 | - | $105,287 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Poindexter & Co Inc|8.75|12/15/2031, 8.75%, 12/15/31 | JBPOIN | 465965AC5 | - | - | 98,000 | - | $104,296 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|7|03/10/2055, 7.00%, 03/10/55 | CVS | 126650EH9 | - | - | 100,000 | - | $100,931 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC|8.76391|11/24/2028, 8.76%, 11/24/28 | SUMBEH | 86602KAF3 | - | - | 121,000 | - | $99,149 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|5.159|08/05/2034, 5.16%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PBE1 | - | - | 100,000 | - | $98,786 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Holdings LLC|7.10701|10/11/2030, 7.11%, 10/11/30 | INTMAT | 45070BAJ4 | - | - | 97,754 | - | $98,571 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | SGRY US | 86881A100 | - | - | 4,879 | - | $98,507 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovg Business Services LLC|7.35701|06/25/2031, 7.36%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 97,755 | - | $98,039 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.60701|10/31/2029, 7.61%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 97,000 | - | $97,390 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5|02/20/2025, 5.00%, 02/20/25 | G2SF | 21H050623 | - | - | 96,000 | - | $92,815 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 86,000 | - | $86,410 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP|7.0564|01/14/2032, 7.06%, 01/14/32 | POWSOL | BL4949832 | - | - | 86,000 | - | $86,316 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|02/13/2025, 2.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F022626 | - | - | 105,000 | - | $85,067 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust|3.9141|08/05/2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT | 44422PAU6 | - | - | 85,337 | - | $84,527 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|7.96472|05/19/2031, 7.96%, 05/19/31 | RGCARE | 75915TAJ1 | - | - | 81,000 | - | $81,186 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|5.94857|12/15/2039, 5.95%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AC5 | - | - | 81,000 | - | $81,072 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|4.25|02/15/2029, 4.25%, 02/15/29 | AMCX | 00164VAF0 | - | - | 100,000 | - | $80,332 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC|6|01/15/2030, 6.00%, 01/15/30 | UNIT | 91327AAB8 | - | - | 87,000 | - | $77,067 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese Corp | CE US | 150870103 | - | - | 952.00 | - | $69,125 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5.5|02/20/2025, 5.50%, 02/20/25 | G2SF | 21H052629 | - | - | 68,000 | - | $67,277 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 61,000 | - | $62,543 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|5.5|03/15/2029, 5.50%, 03/15/29 | NAVI | 63938CAM0 | - | - | 63,000 | - | $61,163 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH Salt Holdings Inc|7.58537|03/16/2027, 7.59%, 03/16/27 | MORTON | 78397GAF8 | - | - | 56,000 | - | $55,810 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|7.8721|10/28/2030, 7.87%, 10/28/30 | QLIK | 74339DAQ1 | - | - | 52,000 | - | $52,458 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.629|07/15/2032, 6.63%, 07/15/32 | CE | 15089QAP9 | - | - | 43,000 | - | $44,048 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|8.60701|11/28/2028, 8.61%, 11/28/28 | ROCSOF | 77313DAW1 | - | - | 31,920 | - | $32,404 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|9.6221|11/22/2032, 9.62%, 11/22/32 | QLIK | BL4806313 | - | - | 32,000 | - | $32,314 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|11|10/15/2030, 11.00%, 10/15/30 | RGCARE | 53219LAW9 | - | - | 17,000 | - | $19,051 | 0.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|02/13/2025, 2.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F020620 | - | - | -619,000 | - | $-478,957 | -0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) Mar25C 2945 2945 | GCH5C | GCJ5 COMDTY | $2,945.00 | -1.00 | - | $-1,490 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESH5 21Mar25 Put (AMERICAN PHYSICAL) 4975 | ESH5P | ESH5 INDEX | $4,975.00 | -1.00 | - | $-525 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUDE OIL FUT OPT Mar25C 86 86 | CLH5C | CLH5 COMDTY | $86.00 | -1.00 | - | $-480 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUDE OIL FUT OPT Mar25P 70 70 | CLH5P | CLH5 COMDTY | $70.00 | -1.00 | - | $-470 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Mar25Call 109.5 | TYH5C | TYH5 COMDTY | $109.50 | -1.00 | - | $-453 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) Mar25P 2415 2415 | GCH5P | GCJ5 COMDTY | $2,415.00 | -1.00 | - | $-130 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESH5 21Mar25 Call (AMERICAN PHYSICAL) 6625 | ESH5C | ESH5 INDEX | $6,625.00 | -1.00 | - | $-105 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Mar25P 105 105 | TYH5P | TYH5 COMDTY | $105.00 | -1.00 | - | $-94 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | -8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 107.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 54.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -7.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -15,589,385 | - | $-15,589,385 | -23.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EURU | - | - | -8,313,990 | - | $-8,599,396 | -12.70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EURU | - | - | 8,564,295 | - | $8,564,295 | 12.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 8,313,990 | - | $8,564,237 | 12.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -8,531,426 | - | $-8,531,426 | -12.60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 5,289,779 | - | $5,289,779 | 7.81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -4,981,311 | - | $-5,131,246 | -7.58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 3,789,886 | - | $3,789,886 | 5.60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -3,607,958 | - | $-3,716,556 | -5.49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBP0 | - | - | -1,595,630 | - | $-1,595,630 | -2.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +GBP1 | - | - | 1,594,778 | - | $1,594,778 | 2.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBP0 | - | - | 1,306,938 | - | $1,594,468 | 2.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|04/14/2025 | +GBP1 | - | - | -1,306,938 | - | $-1,593,694 | -2.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 924,640 | - | $924,640 | 1.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -726,920 | - | $-886,844 | -1.31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 632,951 | - | $632,951 | 0.93 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -501,942 | - | $-612,371 | -0.90 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -255,876 | - | $-255,876 | -0.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 245,151 | - | $252,530 | 0.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR2 | - | - | -240,385 | - | $-240,385 | -0.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR2 | - | - | 228,622 | - | $235,504 | 0.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 221,414 | - | $221,414 | 0.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -210,526 | - | $-216,863 | -0.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 180,000 | - | $180,000 | 0.27 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 124,047 | - | $124,047 | 0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -97,993 | - | $-119,552 | -0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 35,354 | - | $35,354 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -33,399 | - | $-34,405 | -0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EUR4 | - | - | 20,648 | - | $21,356 | 0.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EUR4 | - | - | -21,350 | - | $-21,350 | -0.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 13,617 | - | $14,027 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -14,019 | - | $-14,019 | -0.02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -9,312 | - | $-9,312 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 8,775 | - | $9,039 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -8,630 | - | $-8,630 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -8,448 | - | $-8,448 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 6,825 | - | $8,327 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 6,738 | - | $8,220 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBP1 | - | - | -8,044 | - | $-8,044 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBP1 | - | - | 6,354 | - | $7,752 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -7,008 | - | $-7,008 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 6,802 | - | $7,007 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -6,957 | - | $-6,957 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 6,600 | - | $6,799 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -4,731 | - | $-4,731 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 4,552 | - | $4,689 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 3,704 | - | $3,815 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -2,546 | - | $-2,546 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 2,413 | - | $2,486 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | - | - | - | 2,233 | - | $2,310 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | - | - | - | -2,309 | - | $-2,309 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -1,518 | - | $-1,518 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 1,447 | - | $1,491 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -1,288 | - | $-1,288 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 1,224 | - | $1,261 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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