Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of December 18, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 66,600 | - | $3,327,536 | 4.90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|01/14/2025, 5.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F052615 | - | - | 2,604,000 | - | $2,568,190 | 3.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|01/14/2025, 3.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F032617 | - | - | 2,389,000 | - | $2,116,119 | 3.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|01/14/2025, 2.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F022618 | - | - | 2,437,000 | - | $1,986,910 | 2.92 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03|7.52533|03/25/2044, 7.53%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 1,425,000 | - | $1,469,954 | 2.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|01/14/2025, 5.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F050619 | - | - | 1,499,000 | - | $1,446,682 | 2.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|01/14/2025, 6.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F060618 | - | - | 1,252,000 | - | $1,256,808 | 1.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|5.9374|04/20/2035, 5.94%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAA3 | - | - | 1,180,000 | - | $1,194,802 | 1.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|01/14/2025, 4.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F042616 | - | - | 1,219,000 | - | $1,148,140 | 1.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|10.63403|07/25/2043, 10.63%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAJ4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,104,859 | 1.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Senior Loan ETF | FLBL US | 35473P595 | - | - | 42,174 | - | $1,020,400 | 1.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 Ltd|5.9474|01/21/2035, 5.95%, 01/21/35 | AGL 2022-17A | 00120DAA4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,540 | 1.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 36 Ltd|6.09751|10/15/2034, 6.10%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,426 | 1.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXVI Ltd|5.92601|10/21/2037, 5.93%, 10/21/37 | MDPK 2024-66A | 55822YAC9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,008,652 | 1.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2|9.01248|10/15/2038, 9.01%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 1,000,000 | - | $980,332 | 1.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL|8.56679|01/15/2027, 8.57%, 01/15/27 | MHP 2022-MHIL | 55293DAN1 | - | - | 911,614 | - | $910,795 | 1.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.881|01/18/2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | - | $900,348 | 1.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.115|11/25/2053, 7.12%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAB0 | - | - | 833,012 | - | $848,889 | 1.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|01/14/2025, 3.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F030611 | - | - | 947,000 | - | $804,954 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC|8.33403|12/26/2031, 8.33%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 740,959 | - | $754,502 | 1.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 734,410 | - | $752,486 | 1.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 3 Ltd|8.07901|10/20/2034, 8.08%, 10/20/34 | ABBSL 2021-3A | 00037QAG4 | - | - | 690,000 | - | $700,794 | 1.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.712442|04/15/2038, 7.71%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 680,000 | - | $668,562 | 0.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd|7.5674|07/20/2037, 7.57%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | - | $650,337 | 0.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.762|06/15/2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 625,000 | - | $631,520 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|7.10498|10/15/2036, 7.10%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 600,000 | - | $599,598 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|01/14/2025, 4.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F040610 | - | - | 643,000 | - | $588,821 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|9.23403|01/25/2042, 9.23%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAF8 | - | - | 500,000 | - | $530,109 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|7.91|12/22/2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 500,000 | - | $518,301 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-26 Ltd|8.0674|04/20/2037, 8.07%, 04/20/37 | OAKCL 2024-26A | 67403CAJ4 | - | - | 500,000 | - | $512,459 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd|6.0374|07/20/2037, 6.04%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 500,000 | - | $507,437 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|5.98751|04/15/2034, 5.99%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 500,000 | - | $506,718 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|5.91901|04/20/2034, 5.92%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QAU7 | - | - | 500,000 | - | $506,282 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE6|5.974|12/25/2054, 5.97%, 12/25/54 | FIGRE 2024-HE6 | 31684DAC3 | - | - | 500,000 | - | $501,569 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|6.39898|12/15/2039, 6.40%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 500,000 | - | $499,607 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|8.21148|07/15/2038, 8.21%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 484,435 | - | $487,608 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|01/14/2025, 2.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F020612 | - | - | 619,000 | - | $482,126 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.036|09/15/2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 466,408 | - | $468,986 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|9.685169|03/15/2039, 9.69%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 457,000 | - | $459,022 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust|3.400057|08/15/2057, 3.40%, 08/15/57 | COMM 2019-GC44 | 12655TBA6 | - | - | 500,000 | - | $438,186 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-I Ltd|6.04587|07/25/2037, 6.05%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | - | $406,206 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5|01/21/2025, 5.00%, 01/21/25 | G2SF | 21H050615 | - | - | 411,000 | - | $399,199 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9|5.683|12/25/2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 360,000 | - | $361,077 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|6.02901|04/19/2034, 6.03%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 350,000 | - | $354,088 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 319,000 | - | $341,695 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.28709|03/15/2039, 7.29%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | - | $331,525 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | - | $330,190 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2|6.53403|08/25/2044, 6.53%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | - | $329,396 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1|7.101|03/25/2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 323,000 | - | $328,531 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STWD Trust 2021-FLWR|7.18402|07/15/2036, 7.18%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 328,000 | - | $327,653 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3|6.18403|10/25/2044, 6.18%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | - | $327,369 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2021-STOR|6.71248|07/15/2038, 6.71%, 07/15/38 | MHP 2021-STOR | 55293BAM7 | - | - | 325,000 | - | $325,184 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|6.51157|09/15/2036, 6.51%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 325,000 | - | $325,167 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|9.67|11/15/2028, 9.67%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAV0 | - | - | 318,000 | - | $324,459 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|6.75598|10/15/2036, 6.76%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | - | $324,426 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.112442|04/15/2038, 7.11%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | - | $320,941 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2|7.71271|08/13/2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 325,000 | - | $319,529 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRET 2021-RN4 LLC|5.4871|10/25/2051, 5.49%, 10/25/51 | PRET 2021-RN4 | 69359QAA2 | - | - | 316,441 | - | $315,785 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|5.66148|10/15/2043, 5.66%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | - | $308,563 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4.5|01/21/2025, 4.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H042612 | - | - | 323,000 | - | $305,978 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|10.98403|10/25/2033, 10.98%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KFH7 | - | - | 250,000 | - | $302,355 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco PLC|8.625|04/30/2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 220,000 | - | $293,863 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|7.07448|06/15/2038, 7.07%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | - | $285,349 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|10.01078|05/20/2032, 10.01%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 278,876 | - | $284,645 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punch Finance PLC|6.125|06/30/2026, 6.12%, 06/30/26 | PUBLN | BQ0827205 | - | - | 220,000 | - | $284,366 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 292,322 | - | $283,076 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinewood Finco PLC|6|03/27/2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 220,000 | - | $282,181 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd|10.375|03/31/2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 220,000 | - | $279,416 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|9.132|05/15/2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 272,762 | - | $277,263 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herens US Holdco Corp|8.62867|07/03/2028, 8.63%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 280,000 | - | $276,675 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter US Bidco Inc|4.75|08/21/2028, 4.75%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 278,000 | - | $274,543 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Homes Group Finco PLC|7|05/15/2029, 7.00%, 05/15/29 | MLRHOM | BW1049434 | - | - | 220,000 | - | $274,197 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC|10.09698|08/02/2029, 10.10%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 277,000 | - | $272,256 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc|8.57258|01/29/2031, 8.57%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 275,000 | - | $272,114 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US Inc|9.75828|04/11/2029, 9.76%, 04/11/29 | NLSN | 64069JAC6 | - | - | 302,000 | - | $271,994 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dermatology Intermediate Holdings III Inc|8.8027|04/02/2029, 8.80%, 04/02/29 | DEINHO | 24982LAB1 | - | - | 280,000 | - | $270,961 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena Buyer LLC|9.10367|07/01/2031, 9.10%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 276,000 | - | $268,629 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optics Bidco SpA|7.875|07/31/2028, 7.88%, 07/31/28 | OPTICS | YW1363814 | - | - | 220,000 | - | $267,502 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc|8.35367|09/30/2030, 8.35%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 272,000 | - | $267,138 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topgolf Callaway Brands Corp|7.57258|03/18/2030, 7.57%, 03/18/30 | MODG | 89071LAB6 | - | - | 268,000 | - | $267,087 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp|6|09/01/2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 269,000 | - | $261,070 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC|11|11/30/2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 220,000 | - | $260,111 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd|8.8674|01/20/2037, 8.87%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | - | $259,944 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BroadStreet Partners Inc|5.875|04/15/2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 264,000 | - | $259,783 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC|6.875|11/15/2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 257,000 | - | $257,700 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp|8.75|09/15/2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 239,000 | - | $257,565 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC|4.375|05/15/2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 220,000 | - | $257,312 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc|3.875|02/15/2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 269,000 | - | $256,753 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp|4.75|01/18/2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 266,000 | - | $256,739 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.75|03/30/2199, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 260,000 | - | $256,613 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 251,000 | - | $256,552 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC|7.375|07/15/2032, 7.38%, 07/15/32 | HOWMID | 442722AC8 | - | - | 239,000 | - | $256,127 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC|8.5|02/15/2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 246,000 | - | $256,102 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 251,000 | - | $255,779 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD|9.25|10/01/2028, 9.25%, 10/01/28 | MINAU | 603051AE3 | - | - | 239,000 | - | $255,745 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGraw-Hill Education Inc|7.375|09/01/2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 241,000 | - | $255,460 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc|6.375|11/01/2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 257,000 | - | $255,429 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc|8.25|02/15/2028, 8.25%, 02/15/28 | FLL | 359678AC3 | - | - | 251,000 | - | $254,880 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|7.91751|07/15/2036, 7.92%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | - | $254,802 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc|4|07/15/2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 276,000 | - | $254,675 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 22 Ltd|6.1959|04/15/2037, 6.20%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | - | $254,543 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|8.27587|07/25/2034, 8.28%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | - | $254,516 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC|6.25|01/15/2029, 6.25%, 01/15/29 | USLBMH | 05552BAA4 | - | - | 269,000 | - | $254,439 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|3.55|09/15/2199, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 266,000 | - | $254,333 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsonart LLC|11|08/15/2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 247,000 | - | $254,157 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd|4.375|04/01/2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 276,000 | - | $253,810 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 270,000 | - | $253,780 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC|7.25|04/30/2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 220,000 | - | $253,678 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc|8.5|07/31/2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 247,000 | - | $253,512 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.875|05/18/2199, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 260,000 | - | $253,488 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midcontinent Communications|8|08/15/2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 241,000 | - | $253,388 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Power LLC|7.25|08/15/2032, 7.25%, 08/15/32 | LIGPLL | 53229KAA7 | - | - | 239,000 | - | $253,248 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc|4.125|07/01/2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 274,000 | - | $252,894 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|3.65|09/01/2199, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 260,000 | - | $252,736 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc|9.5|02/01/2029, 9.50%, 02/01/29 | VENLNG | 92332YAC5 | - | - | 221,000 | - | $251,976 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Bidco PLC|8.25|10/11/2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 220,000 | - | $251,902 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 249,000 | - | $251,745 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-VLT4|7.286494|07/15/2029, 7.29%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 250,000 | - | $251,553 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aretec Group Inc|10|08/15/2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 223,000 | - | $251,544 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliad Holding SASU|6.875|04/15/2031, 6.88%, 04/15/31 | ILDFP | 9UMZXBXX6 | - | - | 220,000 | - | $251,286 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC|7.02346|12/11/2031, 7.02%, 12/11/31 | TLN | BL4858959 | - | - | 250,000 | - | $251,193 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|9.375|07/25/2030, 9.38%, 07/25/30 | NAVI | 63938CAN8 | - | - | 221,000 | - | $250,305 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossini Sarl|6.75|12/31/2029, 6.75%, 12/31/29 | ROSINI | YW2572314 | - | - | 220,000 | - | $250,157 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corp|6|06/01/2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 261,000 | - | $249,479 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 252,000 | - | $249,403 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | - | $249,318 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl|7.25|07/31/2030, 7.25%, 07/31/30 | SANIIK | YW4465152 | - | - | 220,000 | - | $249,108 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3|01/21/2025, 3.00%, 01/21/25 | G2SF | 21H030617 | - | - | 286,000 | - | $247,818 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAY Financing LLC|6.5|07/15/2031, 6.50%, 07/15/31 | SUNMED | YX9670143 | - | - | 220,000 | - | $247,748 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Finance Plc|7|02/28/2029, 7.00%, 02/28/29 | CAR | 9LFKC9XX5 | - | - | 220,000 | - | $246,909 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afflelou SAS|6|07/25/2029, 6.00%, 07/25/29 | AAFFP | YW4157247 | - | - | 220,000 | - | $246,771 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Groupe SAS|6.375|07/01/2029, 6.38%, 07/01/29 | PICSUR | YX9560740 | - | - | 220,000 | - | $246,769 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 270,000 | - | $245,526 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 232,000 | - | $245,024 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synthomer PLC|7.375|05/02/2029, 7.38%, 05/02/29 | YULCLN | 9S0UNIXX2 | - | - | 220,000 | - | $243,537 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEG Finance PLC|7.25|09/27/2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 220,000 | - | $243,403 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Investment GmbH|6.375|04/15/2030, 6.38%, 04/15/30 | CBRSER | 9P35D4XX2 | - | - | 220,000 | - | $242,924 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neinor Homes SA|5.875|02/15/2030, 5.88%, 02/15/30 | HOMESM | YU8542810 | - | - | 220,000 | - | $241,571 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp|4.625|05/01/2031, 4.62%, 05/01/31 | KSS | 500255AX2 | - | - | 301,000 | - | $241,281 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.39301|05/15/2035, 6.39%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 243,750 | - | $240,951 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group Spa|5.375|06/01/2030, 5.38%, 06/01/30 | GAMENT | YX0712530 | - | - | 220,000 | - | $240,217 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGT Lottery Holdings BV|4.25|03/15/2030, 4.25%, 03/15/30 | IGT | YV7041077 | - | - | 220,000 | - | $237,236 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Group BV|6.5|10/31/2031, 6.50%, 10/31/31 | ADRBID | YU4053010 | - | - | 220,000 | - | $237,225 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIG PLC|9.75|10/31/2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 220,000 | - | $236,181 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Bidco Spa|7.345|01/15/2030, 7.34%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 220,000 | - | $236,015 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|10|06/01/2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 228,000 | - | $235,663 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV|6.135|05/03/2199, 6.13%, 05/03/99 | TELEFO | 89TZSVXX9 | - | - | 200,000 | - | $235,291 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|6.50806|04/15/2039, 6.51%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 238,594 | - | $235,148 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Co BV|6.125|11/15/2032, 6.12%, 11/15/32 | ZIGGO | YU2103973 | - | - | 220,000 | - | $235,097 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeamSystem SpA|6.679|07/31/2031, 6.68%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 220,000 | - | $234,575 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS|6.958|07/18/2030, 6.96%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 220,000 | - | $234,411 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblin Caverion Group AB|6.738|07/01/2031, 6.74%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 220,000 | - | $234,107 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.55|06/01/2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 226,000 | - | $233,299 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer BC Holdco B SARL|5.75|10/31/2026, 5.75%, 10/31/26 | KANGRP | ZR9898399 | - | - | 220,000 | - | $231,634 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.1545|08/05/2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 238,000 | - | $231,534 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV|6.261|06/15/2031, 6.26%, 06/15/31 | IPDEBV | YX6411541 | - | - | 220,000 | - | $230,781 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProGroup AG|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 220,000 | - | $227,986 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Pelzer Holding GmbH|9.5|04/01/2027, 9.50%, 04/01/27 | PELHOL | 8L7SR0XX1 | - | - | 220,000 | - | $227,883 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp|5.375|10/01/2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 220,000 | - | $222,678 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinstar Funding LLC Series 2017-1|5.216|04/25/2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 240,500 | - | $217,070 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHMC Finco 2 Sarl|7.25|10/02/2025, 7.25%, 10/02/25 | LHMCFI | ZR7444444 | - | - | 199,598 | - | $215,669 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp|5.8|03/15/2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAC5 | - | - | 213,000 | - | $213,019 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 206,000 | - | $212,408 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|2.875|05/01/2199, 2.88%, 05/01/99 | T | ZP9910362 | - | - | 200,000 | - | $212,314 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|5.79982|12/15/2039, 5.80%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AA9 | - | - | 206,000 | - | $205,841 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Infrastructure AS|1.816|03/02/2031, 1.82%, 03/02/31 | ENAPHO | BO2010359 | - | - | 220,000 | - | $205,693 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA|10.375|01/30/2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 220,000 | - | $205,055 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno de Medici SpA|8.481|04/15/2029, 8.48%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 220,000 | - | $197,569 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC|3|09/01/2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 220,000 | - | $197,166 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc|3.75|07/15/2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 239,000 | - | $191,449 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|6.5|02/15/2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 197,000 | - | $190,042 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|5.41148|08/15/2036, 5.41%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 200,000 | - | $189,466 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|10.25|01/15/2029, 10.25%, 01/15/29 | AMCX | 00164VAG8 | - | - | 171,000 | - | $189,401 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 183,000 | - | $189,282 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc|6.5|03/31/2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 188,000 | - | $188,470 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.2|12/15/2199, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 185,000 | - | $187,578 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating LLC|4.75|01/15/2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 197,000 | - | $187,542 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co|9.25|04/15/2027, 9.25%, 04/15/27 | BWY | 57763RAC1 | - | - | 180,000 | - | $186,389 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc|7.25|07/01/2031, 7.25%, 07/01/31 | BBDBCN | 097751CB5 | - | - | 171,000 | - | $185,904 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 175,000 | - | $185,313 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Ltd|8.25|05/01/2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 177,000 | - | $185,100 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc|4.875|07/01/2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 199,000 | - | $184,209 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 178,000 | - | $183,772 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd|5.75|04/20/2029, 5.75%, 04/20/29 | AAL | 00253XAB7 | - | - | 179,602 | - | $180,997 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.7325|10/31/2029, 7.73%, 10/31/29 | WHTCAP | BL4874352 | - | - | 180,000 | - | $180,973 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronox Inc|4.625|03/15/2029, 4.62%, 03/15/29 | TROX | 897051AC2 | - | - | 199,000 | - | $180,701 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veritiv Operating Co|10.5|11/30/2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92348HAA8 | - | - | 167,000 | - | $180,592 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC|4.625|12/01/2031, 4.62%, 12/01/31 | RRR | 857691AH2 | - | - | 199,000 | - | $180,398 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Purchaser LLC|10.5|11/30/2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92339LAA0 | - | - | 165,000 | - | $177,712 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 171,000 | - | $176,878 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 168,000 | - | $176,607 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.55|10/01/2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 176,000 | - | $176,476 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuora Inc|8.0254|12/15/2031, 8.03%, 12/15/31 | ZUO | BL4859130 | - | - | 176,000 | - | $175,874 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panther Escrow Issuer LLC|7.125|06/01/2031, 7.12%, 06/01/31 | TIHLLC | 69867RAA5 | - | - | 173,000 | - | $175,711 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp|2.85|02/01/2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 194,000 | - | $175,134 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|6.25|07/01/2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 165,000 | - | $174,964 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|4|01/15/2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 187,000 | - | $174,715 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 166,000 | - | $174,514 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel Inc|5.45|11/01/2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 190,000 | - | $174,204 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|6.75|03/15/2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAC2 | - | - | 160,000 | - | $174,129 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC|6.95|10/15/2033, 6.95%, 10/15/33 | VST | 92840VAQ5 | - | - | 157,000 | - | $171,834 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP2|7.12968|11/15/2036, 7.13%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 165,000 | - | $165,317 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsity Brands Inc|8.27094|08/26/2031, 8.27%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAE6 | - | - | 163,000 | - | $163,508 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|7.69|11/15/2028, 7.69%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAT5 | - | - | 160,000 | - | $161,658 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.1|02/15/2060, 3.10%, 02/15/60 | INTC | 458140BK5 | - | - | 290,000 | - | $161,615 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3|6.58403|11/25/2043, 6.58%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 156,468 | - | $158,211 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|01/14/2025, 6.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F062614 | - | - | 153,000 | - | $156,008 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|6.939|05/15/2039, 6.94%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 165,000 | - | $153,189 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cengage Learning Inc|8.09513|11/24/2031, 8.10%, 11/24/31 | CNGO | 15131YAQ8 | - | - | 150,000 | - | $151,598 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2023-K511 Mortgage Trust|5.822453|11/25/2028, 5.82%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 162,000 | - | $146,572 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|4.875|06/01/2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 197,000 | - | $140,586 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.95|11/15/2033, 6.95%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 129,000 | - | $135,533 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA|8.136|05/01/2028, 8.14%, 05/01/28 | CABBCO | XS2615006983 | - | - | 120,000 | - | $126,091 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH|7.5|05/15/2030, 7.50%, 05/15/30 | CHEPDE | 8JISSEXX3 | - | - | 120,000 | - | $125,184 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journey Personal Care Corp|8.3605|03/01/2028, 8.36%, 03/01/28 | JOUPER | 48114NAF8 | - | - | 115,000 | - | $115,856 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|12.25|04/15/2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 104,000 | - | $111,966 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|10|10/15/2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 104,918 | - | $107,446 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|4.125|04/15/2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 115,411 | - | $106,087 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.875|03/01/2033, 5.88%, 03/01/33 | HUM | 444859BV3 | - | - | 103,000 | - | $105,798 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|4.78|03/25/2038, 4.78%, 03/25/38 | CVS | 126650CY4 | - | - | 119,000 | - | $105,653 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Poindexter & Co Inc|8.75|12/15/2031, 8.75%, 12/15/31 | JBPOIN | 465965AC5 | - | - | 98,000 | - | $103,290 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC|8.76391|11/24/2028, 8.76%, 11/24/28 | SUMBEH | 86602KAF3 | - | - | 121,000 | - | $102,805 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|7|03/10/2055, 7.00%, 03/10/55 | CVS | 126650EH9 | - | - | 100,000 | - | $99,648 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4|01/21/2025, 4.00%, 01/21/25 | G2SF | 21H040616 | - | - | 108,000 | - | $99,579 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Holdings LLC|7.32258|10/11/2030, 7.32%, 10/11/30 | INTMAT | 45070BAJ4 | - | - | 98,000 | - | $98,559 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovg Business Services LLC|7.57258|06/25/2031, 7.57%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 98,000 | - | $98,325 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.82258|10/31/2029, 7.82%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 97,000 | - | $97,455 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | SGRY US | 86881A100 | - | - | 4,879 | - | $96,995 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|3.9141|08/05/2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PAU6 | - | - | 91,843 | - | $91,048 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 86,000 | - | $87,270 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|8.63235|05/19/2031, 8.63%, 05/19/31 | RGCARE | 75915TAJ1 | - | - | 81,000 | - | $81,326 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|6.14933|12/15/2039, 6.15%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AC5 | - | - | 81,000 | - | $80,941 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|4.25|02/15/2029, 4.25%, 02/15/29 | AMCX | 00164VAF0 | - | - | 100,000 | - | $79,898 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC|6|01/15/2030, 6.00%, 01/15/30 | UNIT | 91327AAB8 | - | - | 87,000 | - | $78,856 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3.5|01/21/2025, 3.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H032613 | - | - | 80,000 | - | $71,533 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5.5|01/21/2025, 5.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H052611 | - | - | 68,000 | - | $67,381 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 61,000 | - | $62,223 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH Salt Holdings Inc|8.08537|03/16/2027, 8.09%, 03/16/27 | MORTON | 78397GAF8 | - | - | 56,000 | - | $56,330 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|7.8721|10/28/2030, 7.87%, 10/28/30 | QLIK | 74339DAQ1 | - | - | 52,000 | - | $52,316 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.379|07/15/2032, 6.38%, 07/15/32 | CE | 15089QAP9 | - | - | 43,000 | - | $45,077 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|2.5|01/21/2025, 2.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H022614 | - | - | 42,000 | - | $35,052 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|9.6221|11/22/2032, 9.62%, 11/22/32 | QLIK | BL4806313 | - | - | 32,000 | - | $32,459 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|8.82258|11/28/2028, 8.82%, 11/28/28 | ROCSOF | 77313DAW1 | - | - | 32,000 | - | $32,362 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 114.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 22.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | -8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -5.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -14,369,157 | - | $-14,369,157 | -21.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 5,289,779 | - | $5,289,779 | 7.80 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -4,981,311 | - | $-5,223,581 | -7.70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 3,789,886 | - | $3,789,886 | 5.59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -3,607,958 | - | $-3,783,434 | -5.58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 924,640 | - | $924,640 | 1.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -726,920 | - | $-922,323 | -1.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -501,942 | - | $-636,869 | -0.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 632,951 | - | $632,951 | 0.93 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 245,151 | - | $257,074 | 0.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -255,876 | - | $-255,876 | -0.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR2 | - | - | -240,385 | - | $-240,385 | -0.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR2 | - | - | 228,622 | - | $239,742 | 0.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 221,414 | - | $221,414 | 0.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -210,526 | - | $-220,766 | -0.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 140,000 | - | $140,000 | 0.21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -97,993 | - | $-124,334 | -0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 124,047 | - | $124,047 | 0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 35,354 | - | $35,354 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -33,399 | - | $-35,024 | -0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -9,312 | - | $-9,312 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 8,775 | - | $9,202 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 6,825 | - | $8,660 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -8,630 | - | $-8,630 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBP1 | - | - | 6,354 | - | $8,062 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBP1 | - | - | -8,044 | - | $-8,044 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -6,957 | - | $-6,957 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 6,600 | - | $6,922 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 4,552 | - | $4,767 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -2,546 | - | $-2,546 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 2,413 | - | $2,530 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -1,518 | - | $-1,518 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 1,447 | - | $1,518 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -1,288 | - | $-1,288 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 1,224 | - | $1,283 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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