Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/19/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc. 5.61% 29-SEP-2026, 5.61%, 09/29/26 | C | 172967NX5 | - | - | 35,000,000 | $35,705,758 | $35,705,758 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18-MAR-2027, 5.28%, 03/18/27 | GS | 38151LAF7 | - | - | 33,575,000 | $34,171,767 | $34,171,767 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOW Trust 2024-1 A 5.7025% 14-JUN-2032, 5.70%, 06/14/32 | NOW 2024-1 | BCC3FTNQ2 | - | - | 49,097,458 | $32,908,764 | $32,908,764 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 | MS | 61690U8A1 | - | - | 31,050,000 | $31,010,178 | $31,010,178 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 6.207% 22-NOV-2024, 6.21%, 11/22/24 | MQGAU | 55608JBL1 | - | - | 28,900,000 | $29,241,748 | $29,241,748 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Detroit Street Trust Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 550,000 | $27,945,500 | $27,945,500 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026, 4.45%, 05/19/26 | PFE | 716973AB8 | - | - | 26,550,000 | $26,541,914 | $26,541,914 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 6.03%, 02/21/28 | BAAUST | Q1R67ARV2 | - | - | 38,220,000 | $26,013,808 | $26,013,808 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.55% 15-NOV-2024, 5.55%, 11/15/24 | GEHC | 36267VAB9 | - | - | 24,975,000 | $25,214,715 | $25,214,715 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.319% 19-JUN-2026, 1.32%, 06/19/26 | BAC | 06051GJD2 | - | - | 25,135,000 | $24,228,082 | $24,228,082 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Electric Power Corporation 4.875% 31-JAN-2027, 4.88%, 01/31/27 | KORELE | 500631BB1 | - | - | 23,450,000 | $23,952,324 | $23,952,324 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.125% 13-MAY-2025, 5.12%, 05/13/25 | VST | 92840VAL6 | - | - | 23,711,000 | $23,807,971 | $23,807,971 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,105,046 | $23,105,046 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 25-FEB-2027, 5.45%, 02/25/27 | SOLV | 83444MAA9 | - | - | 22,400,000 | $22,996,983 | $22,996,983 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.2% 20-JUL-2026, 5.20%, 07/20/26 | RY | 78016FZZ0 | - | - | 22,100,000 | $22,759,339 | $22,759,339 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 23,156,000 | $22,707,901 | $22,707,901 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2019-MMP C|||08/25/2054 | STRU JP-4833 | - | - | 22,425,000 | $22,445,769 | $22,445,769 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 23,425,000 | $21,846,912 | $21,846,912 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2027, 5.05%, 07/12/27 | AVGO | 11135FBZ3 | - | - | 21,525,000 | $21,638,979 | $21,638,979 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 | AER | 00774MBG9 | - | - | 19,617,000 | $20,542,490 | $20,542,490 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.507% 02-MAR-2026, 5.51%, 03/02/26 | AMGN | 031162DN7 | - | - | 20,025,000 | $20,437,873 | $20,437,873 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.7% 13-MAR-2026, 5.70%, 03/13/26 | HUM | 444859BW1 | - | - | 20,000,000 | $20,404,071 | $20,404,071 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | Q2575EAC6 | - | - | 29,790,000 | $20,172,446 | $20,172,446 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027, 6.07%, 10/22/27 | JPM | 46647PDW3 | - | - | 19,050,000 | $19,755,632 | $19,755,632 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.608% 29-JUN-2026, 1.61%, 06/29/26 | ATH | 04685A2Z3 | - | - | 20,235,000 | $18,851,708 | $18,851,708 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company 4.22% 01-NOV-2024, 4.22%, 11/01/24 | DTE | 233331BD8 | - | - | 18,735,000 | $18,826,809 | $18,826,809 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | Q5657JAB1 | - | - | 29,300,000 | $18,496,229 | $18,496,229 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.8476% 10-SEP-2024, 5.86%, 09/10/24 | GS | 38141GYE8 | - | - | 17,625,000 | $17,747,447 | $17,747,447 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | 571903BM4 | - | - | 16,885,000 | $17,370,811 | $17,370,811 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 | LPLA | 50212YAJ3 | - | - | 16,965,000 | $17,200,533 | $17,200,533 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Acquisition Plc 4.4% 15-MAR-2026, 4.40%, 03/15/26 | WTW | 89641UAC5 | - | - | 17,097,000 | $17,113,521 | $17,113,521 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-JUL-2029, 6.36%, 07/26/29 | ANZ | AZ7115639 | - | - | 24,510,000 | $16,700,982 | $16,700,982 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 6.138% 16-OCT-2026, 6.14%, 10/16/26 | MS | 61747YEX9 | - | - | 16,250,000 | $16,659,799 | $16,659,799 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25-JUL-2039, 6.12%, 07/25/39 | ANZ | YW4440122 | - | - | 24,834,000 | $16,579,805 | $16,579,805 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 6.04%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $16,578,462 | $16,578,462 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.168% 28-APR-2026, 4.17%, 04/28/26 | WFC | 949746TH4 | - | - | 22,600,000 | $16,524,511 | $16,524,511 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 0.8% 18-AUG-2024, 0.80%, 08/18/24 | AL | 00914AAP7 | - | - | 16,350,000 | $16,340,033 | $16,340,033 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd 5.479% 12-SEP-2025, 5.48%, 09/12/25 | DBSSP | 24023KAJ7 | - | - | 15,800,000 | $16,189,377 | $16,189,377 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 | JPM | 46647PEE2 | - | - | 15,500,000 | $15,922,383 | $15,922,383 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. FRN 30-OCT-2024, 5.63%, 10/30/24 | AUSGF | AP6703965 | - | - | 22,900,000 | $15,545,615 | $15,545,615 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $15,411,313 | $15,411,313 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia, New York Branch 5.316% 13-MAR-2026, 5.32%, 03/13/26 | CBAAU | 20271RAR1 | - | - | 14,875,000 | $15,270,977 | $15,270,977 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $15,015,489 | $15,015,489 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,586,695 | $14,586,695 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $14,269,744 | $14,269,744 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 | BALN | 05523RAH0 | - | - | 13,915,000 | $14,127,957 | $14,127,957 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle Greater Mutual Group Ltd FRN 14-FEB-2029, 6.20%, 02/14/29 | NEWCAP | Q6634VWY6 | - | - | 20,400,000 | $14,060,997 | $14,060,997 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 | ET | 29273VAR1 | - | - | 13,440,000 | $13,833,803 | $13,833,803 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 | DANBNK | 23636ABG5 | - | - | 13,400,000 | $13,784,730 | $13,784,730 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 1M1 6.38535% 25-JAN-2044, 6.39%, 01/25/44 | CAS 2024-R01 1M1 | 20753UAA8 | - | - | 13,548,917 | $13,629,127 | $13,629,127 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 28-MAY-2030, 7.24%, 05/28/30 | MQGAU | BJ6318445 | - | - | 19,800,000 | $13,582,499 | $13,582,499 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 | VW | 928668CA8 | - | - | 13,200,000 | $13,573,140 | $13,573,140 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 10-AUG-2026, 5.10%, 08/10/26 | WSTP | Q974235Q8 | - | - | 20,000,000 | $13,571,055 | $13,571,055 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 | JPM | 46647PEL6 | - | - | 13,500,000 | $13,493,107 | $13,493,107 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 | AON | 03740MAA8 | - | - | 12,795,000 | $13,123,674 | $13,123,674 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company FRN 04-MAR-2025, 6.28%, 03/04/25 | AXP | 025816CR8 | - | - | 12,900,000 | $13,047,252 | $13,047,252 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 | BX | 09261BAJ9 | - | - | 12,525,000 | $13,026,612 | $13,026,612 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.89%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $13,012,973 | $13,012,973 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. (London Branch) 1.25% 22-JUN-2026, 1.25%, 06/22/26 | ANZNZ | 00182EBN8 | - | - | 13,900,000 | $12,947,788 | $12,947,788 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,939,809 | $12,939,809 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 | DUK | 26441CCB9 | - | - | 12,800,000 | $12,813,791 | $12,813,791 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 | DUK | 26441CAX3 | - | - | 13,250,000 | $12,785,820 | $12,785,820 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.4% 15-AUG-2026, 1.40%, 08/15/26 | VMW | 928563AJ4 | - | - | 13,690,000 | $12,783,618 | $12,783,618 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.188% 30-APR-2026, 2.19%, 04/30/26 | WFC | 95000U2N2 | - | - | 13,000,000 | $12,728,640 | $12,728,640 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 13,168,000 | $12,586,988 | $12,586,988 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.125% 04-MAR-2025, 3.12%, 03/04/25 | MCD | 580135CD1 | - | - | 17,080,000 | $12,469,832 | $12,469,832 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,460,568 | $12,460,568 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweizerischer Bankverein /SBC/ 7.5% 15-JUL-2025, 7.50%, 07/15/25 | UBS | 870836AC7 | - | - | 12,150,000 | $12,383,022 | $12,383,022 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 15-MAR-2027, 5.15%, 03/15/27 | FI | 337738BJ6 | - | - | 11,838,000 | $12,150,785 | $12,150,785 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04-APR-2025, 3.50%, 04/04/25 | CRBG | 21871XAB5 | - | - | 11,975,000 | $11,923,252 | $11,923,252 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 11,486,000 | $11,913,152 | $11,913,152 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware, Inc. 1.0% 15-AUG-2024, 1.00%, 08/15/24 | VMW | 928563AH8 | - | - | 11,867,000 | $11,879,780 | $11,879,780 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 | SUBWAY 2024-1A | 864300AA6 | - | - | 11,630,000 | $11,873,681 | $11,873,681 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.64%, 06/01/37 | SUNAU | BV5692215 | - | - | 17,200,000 | $11,838,921 | $11,838,921 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON Investments Six Designated Activity Company 5.809% 08-MAY-2027, 5.81%, 05/08/27 | ICLR | 45115AAA2 | - | - | 11,520,000 | $11,829,266 | $11,829,266 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 5.62% 08-MAY-2026, 5.62%, 05/08/26 | ATH | 04685A3V1 | - | - | 11,500,000 | $11,687,120 | $11,687,120 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgrid Finance Pty Ltd. 3.75% 30-OCT-2024, 3.75%, 10/30/24 | AUSGF | AP3049594 | - | - | 17,320,000 | $11,649,437 | $11,649,437 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwibank Limited FRN 23-SEP-2025, 5.05%, 09/23/25 | KIWI | Q5S26ZAL7 | - | - | 17,230,000 | $11,582,006 | $11,582,006 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESIMAC Bastille Trust 2024-1NC A2 5.6525% 13-SEP-2055, 5.65%, 09/13/55 | RESI 2024-1NC | BCC3F7BW0 | - | - | 17,235,000 | $11,561,907 | $11,561,907 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 | AMT | 03027XAP5 | - | - | 12,000,000 | $11,494,858 | $11,494,858 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust A 6.9701% 15-MAR-2039, 6.97%, 03/15/41 | NRTH 2024-PARK | 67021HAA4 | - | - | 11,400,000 | $11,380,036 | $11,380,036 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAA7 | - | - | 11,250,000 | $11,354,858 | $11,354,858 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.65%, 08/20/31 | CBAAU | BQ9802662 | - | - | 16,600,000 | $11,244,430 | $11,244,430 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 | BELL 2018-1A | 87342RAE4 | - | - | 11,175,206 | $11,025,862 | $11,025,862 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 | VST | 92840VAG7 | - | - | 11,150,000 | $10,925,607 | $10,925,607 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teachers Mutual Bank Ltd. FRN 21-JUN-2027, 0.00%, 06/21/27 | TEACHM | YX7268668 | - | - | 16,140,000 | $10,820,845 | $10,820,845 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 5.0% 05-DEC-2026, 5.00%, 12/05/26 | TMO | 883556CZ3 | - | - | 10,400,000 | $10,517,671 | $10,517,671 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 31-MAR-2026, 5.17%, 03/31/26 | ANZ | Q0R2ADY78 | - | - | 15,500,000 | $10,461,515 | $10,461,515 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 | HYNMTR | 44891ACB1 | - | - | 10,125,000 | $10,324,496 | $10,324,496 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 | ENBCN | 29251ZBK2 | - | - | 14,500,000 | $10,266,976 | $10,266,976 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 | CNHI | YX0040411 | - | - | 15,100,000 | $10,208,759 | $10,208,759 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 | HYUELE | 78392BAG2 | - | - | 10,045,000 | $10,090,069 | $10,090,069 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 5.3% 25-JUN-2026, 5.30%, 06/25/26 | AL | 00914AAW2 | - | - | 10,020,000 | $10,076,580 | $10,076,580 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 | SANTAN | 05964HAX3 | - | - | 9,600,000 | $9,997,507 | $9,997,507 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 | NRG | 629377CP5 | - | - | 10,933,000 | $9,983,415 | $9,983,415 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 5.684% 23-FEB-2026, 5.68%, 02/23/26 | ATH | 04685A3S8 | - | - | 9,660,000 | $9,932,680 | $9,932,680 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. FRN 06-DEC-2024, 5.58%, 12/06/24 | NETFIN | AQ2180349 | - | - | 14,620,000 | $9,816,370 | $9,816,370 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.334% 16-AUG-2029, 4.33%, 08/16/29 | WSTP | AO6757295 | - | - | 14,022,000 | $9,759,536 | $9,759,536 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 | CRBG | 21871XAD1 | - | - | 9,833,000 | $9,584,670 | $9,584,670 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 0.00%, 07/10/34 | WSTP | YW1615916 | - | - | 14,300,000 | $9,563,943 | $9,563,943 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-VLT4 A 6.820245% 15-JUN-2041, 6.82%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAA3 | - | - | 9,558,713 | $9,546,848 | $9,546,848 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 4.99% 01-MAY-2026, 4.99%, 05/01/26 | AXP | 025816DE6 | - | - | 9,450,000 | $9,517,360 | $9,517,360 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 2.164% 11-FEB-2026, 2.16%, 02/11/26 | WFC | 95000U2K8 | - | - | 9,590,000 | $9,504,268 | $9,504,268 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraton Corporation 5.0% 15-JUL-2027, 5.00%, 07/15/27 | KRA | 50077CAA4 | - | - | 9,350,000 | $9,331,315 | $9,331,315 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.60%, 05/15/26 | BENAU | Q1457QKG4 | - | - | 13,600,000 | $9,272,083 | $9,272,083 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1M2 6.88535% 25-OCT-2041, 6.89%, 10/25/41 | CAS 2021-R01 | 20754RAB2 | - | - | 9,046,811 | $9,152,267 | $9,152,267 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 | GM | 37045XEX0 | - | - | 9,000,000 | $9,089,489 | $9,089,489 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 16-JUL-2025, 6.14%, 07/16/25 | MS | 61690U7V6 | - | - | 9,000,000 | $9,047,889 | $9,047,889 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Series 2024-1 Auto A 5.488% 25-MAY-2032, 5.50%, 05/25/32 | LBRTY 2024-1A | BCC3G7993 | - | - | 13,360,000 | $8,979,533 | $8,979,533 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 1.4% 25-AUG-2025, 1.40%, 08/25/25 | VW | BR0344159 | - | - | 13,370,000 | $8,617,283 | $8,617,283 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 | AER | 00774MBD6 | - | - | 8,375,000 | $8,554,535 | $8,554,535 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 10-SEP-2030, 6.15%, 09/10/30 | CBAAU | AU3FN0055992 | - | - | 12,500,000 | $8,504,462 | $8,504,462 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 4.875% 19-JAN-2027, 4.88%, 01/19/27 | RY | 78016HZT0 | - | - | 8,325,000 | $8,324,669 | $8,324,669 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 6.29%, 03/01/34 | MQGAU | AU3FN0085171 | - | - | 12,190,000 | $8,310,064 | $8,310,064 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.35% 18-OCT-2024, 5.35%, 10/18/24 | WSTP | 961214FH1 | - | - | 8,000,000 | $8,107,608 | $8,107,608 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028, 5.71%, 04/22/28 | WFC | 95000U3L5 | - | - | 7,870,000 | $8,093,618 | $8,093,618 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.91%, 01/29/31 | WSTP | BN6416885 | - | - | 11,800,000 | $8,060,016 | $8,060,016 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 | PENSKE | 709599BY9 | - | - | 7,900,000 | $7,946,357 | $7,946,357 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSEG US Fin Corp. 4.875% 28-MAR-2027, 4.88%, 03/28/27 | LSELN | 50222CAA8 | - | - | 7,725,000 | $7,812,240 | $7,812,240 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 | HYNMTR | 44891ACG0 | - | - | 7,645,000 | $7,731,668 | $7,731,668 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.875% 10-OCT-2025, 4.88%, 10/10/25 | CARGIL | 141781BY9 | - | - | 7,375,000 | $7,463,051 | $7,463,051 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24-FEB-2026, 2.60%, 02/24/26 | JPM | 46647PCV6 | - | - | 7,300,000 | $7,253,141 | $7,253,141 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. 5.45% 07-AUG-2026, 5.45%, 08/07/26 | WFC | 94988J6D4 | - | - | 7,000,000 | $7,227,889 | $7,227,889 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 08-MAY-2027, 5.40%, 05/08/27 | GM | 37045XEQ5 | - | - | 7,000,000 | $7,215,740 | $7,215,740 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC FRN 01-APR-2025, 6.19%, 04/01/25 | BMW | 05565EBY0 | - | - | 7,025,000 | $7,082,083 | $7,082,083 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia FRN 09-NOV-2032, 7.04%, 11/09/32 | CBAAU | BZ9744070 | - | - | 10,000,000 | $7,062,012 | $7,062,012 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp FRN 06-JUN-2025, 6.31%, 06/06/25 | NDAFH | 65558RAB5 | - | - | 6,925,000 | $7,016,117 | $7,016,117 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.906% 12-AUG-2032, 5.91%, 08/12/32 | ANZ | BY2422099 | - | - | 10,000,000 | $6,951,556 | $6,951,556 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 A2A 5.96% 15-OCT-2026, 5.96%, 10/15/26 | WLAKE 2023-3A | 96041CAC6 | - | - | 6,910,797 | $6,927,332 | $6,927,332 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC 5.125% 25-SEP-2027, 5.12%, 09/25/27 | DTRGR | 233853AY6 | - | - | 6,810,000 | $6,858,566 | $6,858,566 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA2 M1A 7.33535% 25-JUN-2043, 7.34%, 06/25/43 | STACR 2023-HQA2 | 35564K2F5 | - | - | 6,773,642 | $6,854,315 | $6,854,315 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 12-MAY-2026, 5.13%, 05/12/26 | NAB | Q6534AA35 | - | - | 10,000,000 | $6,786,301 | $6,786,301 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-CAR1 A 6.43535% 25-DEC-2031, 6.44%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAA0 | - | - | 6,728,619 | $6,781,560 | $6,781,560 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corporation 0.875% 05-OCT-2025, 0.88%, 10/05/25 | KOROIL | 50066PAM2 | - | - | 7,100,000 | $6,761,897 | $6,761,897 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4 C 1.46% 15-OCT-2027, 1.46%, 10/15/27 | EART 2021-4A | 30165JAE6 | - | - | 6,802,403 | $6,743,643 | $6,743,643 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. 5.55% 01-NOV-2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 6,600,000 | $6,742,747 | $6,742,747 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company 5.004% 23-FEB-2027, 5.00%, 02/23/27 | SO | 373334KV2 | - | - | 6,520,000 | $6,684,372 | $6,684,372 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.201% 14-OCT-2025, 1.20%, 10/14/25 | MQGAU | 55608JBA5 | - | - | 6,725,000 | $6,676,212 | $6,676,212 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 03-APR-2034, 6.23%, 04/03/34 | WSTP | AU3FN0086328 | - | - | 9,500,000 | $6,450,494 | $6,450,494 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC 5.3% 11-AUG-2025, 5.30%, 08/11/25 | BMW | 05565ECC7 | - | - | 6,250,000 | $6,405,383 | $6,405,383 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew plc 5.15% 20-MAR-2027, 5.15%, 03/20/27 | SNLN | 83192PAC2 | - | - | 6,270,000 | $6,401,795 | $6,401,795 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.15% 15-AUG-2026, 5.15%, 08/15/26 | GM | 8BASJMXX0 | - | - | 4,690,000 | $6,317,972 | $6,317,972 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortive Corporation 3.15% 15-JUN-2026, 3.15%, 06/15/26 | FTV | 34959JAG3 | - | - | 6,500,000 | $6,278,108 | $6,278,108 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance Canada, Inc. 2.46% 15-DEC-2026, 2.46%, 12/15/26 | DTRGR | 233852AE2 | - | - | 8,960,000 | $6,250,729 | $6,250,729 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 | SOLV | 83444MAC5 | - | - | 5,790,000 | $5,949,269 | $5,949,269 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 1.875% 15-AUG-2026, 1.88%, 08/15/26 | AL | 00914AAM4 | - | - | 6,235,000 | $5,872,859 | $5,872,859 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-DEC-2036, 6.79%, 12/15/36 | IAGAU | AU3FN0055497 | - | - | 8,550,000 | $5,860,787 | $5,860,787 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.75% 13-DEC-2027, 5.75%, 12/13/27 | ILMN | 452327AP4 | - | - | 5,630,000 | $5,775,779 | $5,775,779 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 4.5% 24-JUN-2026, 4.50%, 06/24/26 | CARGIL | 141781CA0 | - | - | 5,750,000 | $5,726,793 | $5,726,793 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company 3.25% 30-MAR-2027, 3.25%, 03/30/27 | SO | 373334KH3 | - | - | 5,866,000 | $5,692,642 | $5,692,642 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA1 M1 6.68535% 25-FEB-2044, 6.69%, 02/25/44 | STACR 2024-DNA1 | 35564NAX1 | - | - | 5,550,001 | $5,598,438 | $5,598,438 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 3.61% 12-SEP-2034, 3.61%, 09/12/34 | CBAAU | USQ2704MAA64 | - | - | 6,000,000 | $5,541,409 | $5,541,409 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 24-NOV-2025, 5.94%, 11/24/25 | BAAUST | Q1R6798R5 | - | - | 8,150,000 | $5,533,520 | $5,533,520 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 5.645% 23-APR-2027, 5.64%, 04/23/27 | AXP | 025816DT3 | - | - | 5,375,000 | $5,494,890 | $5,494,890 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.0% 02-DEC-2025, 2.00%, 12/02/25 | NRG | 629377CN0 | - | - | 5,600,000 | $5,342,041 | $5,342,041 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 1M1 7.73535% 25-DEC-2042, 7.74%, 12/25/42 | CAS 2023-R01 | 207932AA2 | - | - | 5,109,611 | $5,287,919 | $5,287,919 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5 A2 6.31% 15-JUL-2027, 6.31%, 07/15/27 | SDART 2023-5 | 80286PAB7 | - | - | 5,169,203 | $5,187,856 | $5,187,856 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.9% 15-NOV-2026, 5.90%, 11/15/26 | ENBCN | 29250NBW4 | - | - | 5,000,000 | $5,140,861 | $5,140,861 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 | AQNCN | 015857AF2 | - | - | 5,110,000 | $5,133,041 | $5,133,041 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 1.716% 07-JAN-2025, 1.72%, 01/07/25 | ATH | 04685A3F6 | - | - | 5,156,000 | $5,063,974 | $5,063,974 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. 5.65% 28-JUN-2025, 5.65%, 06/28/25 | NDAQ | 63111XAG6 | - | - | 4,940,000 | $4,968,296 | $4,968,296 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2025, 5.25%, 03/02/25 | AMGN | 031162DM9 | - | - | 4,650,000 | $4,738,594 | $4,738,594 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Limited FRN 17-JUN-2031, 5.90%, 06/17/31 | MQGAU | BP9745582 | - | - | 6,980,000 | $4,724,220 | $4,724,220 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A A2 5.681% 15-MAY-2032, 5.68%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ48 | - | - | 4,678,847 | $4,706,961 | $4,706,961 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 | ABCLN 2024-A | 02007GZ55 | - | - | 4,678,847 | $4,698,036 | $4,698,036 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargill, Incorporated 3.5% 22-APR-2025, 3.50%, 04/22/25 | CARGIL | 141781BU7 | - | - | 4,675,000 | $4,655,263 | $4,655,263 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 2M1 7.83535% 25-SEP-2042, 7.84%, 09/25/42 | CAS 2022-R09 | 20753DAA6 | - | - | 4,533,124 | $4,650,273 | $4,650,273 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 4.65% 15-JUN-2027, 4.65%, 06/15/27 | WTW | 970648AL5 | - | - | 4,599,000 | $4,574,460 | $4,574,460 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance Australia Group Limited FRN 15-JUN-2045, 6.69%, 06/15/45 | IAGAU | AX5655888 | - | - | 6,730,000 | $4,566,945 | $4,566,945 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 27-AUG-2029, 6.31%, 08/27/29 | WSTP | ZR2259201 | - | - | 6,700,000 | $4,533,262 | $4,533,262 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 5.972% 10-JUL-2034, 5.97%, 07/10/34 | WSTP | YW1615957 | - | - | 6,500,000 | $4,406,645 | $4,406,645 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-5 A2 6.2% 15-APR-2026, 6.20%, 04/15/26 | EART 2023-5A | 30168DAB2 | - | - | 4,327,467 | $4,336,096 | $4,336,096 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2022-HQA3 M1A 7.63535% 25-AUG-2042, 7.64%, 08/25/42 | STACR 2022-HQA3 | 35564KE39 | - | - | 4,127,280 | $4,245,880 | $4,245,880 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 1.35% 03-FEB-2027, 1.35%, 02/03/27 | HUM | 444859BQ4 | - | - | 4,550,000 | $4,191,477 | $4,191,477 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.338% 30-OCT-2026, 6.34%, 10/30/26 | AXP | 025816DL0 | - | - | 4,000,000 | $4,109,097 | $4,109,097 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 1M1 6.43535% 25-FEB-2044, 6.44%, 02/25/44 | CAS 2024-R02 | 20754GAA8 | - | - | 4,063,469 | $4,086,316 | $4,086,316 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT Wholesale Shopping Centre Fund 3.993% 11-SEP-2024, 3.99%, 09/11/24 | GPTWSC | AO9337061 | - | - | 5,780,000 | $3,918,490 | $3,918,490 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2024-DNA2 M1 6.53535% 25-MAY-2044, 6.54%, 05/25/44 | STACR 2024-DNA2 | 35564NCX9 | - | - | 3,856,971 | $3,884,249 | $3,884,249 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc 5.985% 07-AUG-2027, 5.99%, 08/07/27 | LLOYDS | 539439AY5 | - | - | 3,600,000 | $3,745,184 | $3,745,184 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2023-DNA1 M1A 7.43535% 25-MAR-2043, 7.44%, 03/25/43 | STACR 2023-DNA1 | 35564KP37 | - | - | 3,634,691 | $3,720,615 | $3,720,615 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.75% 01-MAR-2028, 5.75%, 03/01/28 | HUM | 444859BU5 | - | - | 3,550,000 | $3,713,989 | $3,713,989 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSA Utilities Finance Pty Ltd. 3.5% 29-AUG-2024, 3.50%, 08/29/24 | ETSA | AO5004962 | - | - | 5,480,000 | $3,713,883 | $3,713,883 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 25-APR-2026, 6.67%, 04/25/26 | WFC | 95000U2Y8 | - | - | 3,500,000 | $3,586,258 | $3,586,258 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc FRN 06-MAR-2030, 6.02%, 03/06/30 | LLOYDS | G55365HP1 | - | - | 5,240,000 | $3,556,623 | $3,556,623 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 16-MAR-2028, 8.15%, 03/16/28 | LBRFI | Q5S40CAS5 | - | - | 5,010,000 | $3,507,859 | $3,507,859 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 A 6.17% 10-AUG-2026, 6.17%, 08/10/26 | UACST 2024-1 | 90945DAA8 | - | - | 3,311,352 | $3,321,141 | $3,321,141 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15-OCT-2027, 5.88%, 10/15/27 | UAL | 90931GAA7 | - | - | 3,289,221 | $3,312,149 | $3,312,149 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 5.4% 06-APR-2026, 5.40%, 04/06/26 | GM | 37045XEF9 | - | - | 3,230,000 | $3,287,372 | $3,287,372 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC 5.0% 15-JAN-2027, 5.00%, 01/15/27 | DTRGR | 233853AV2 | - | - | 3,240,000 | $3,237,754 | $3,237,754 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 1.0% 17-SEP-2024, 1.00%, 09/17/24 | HYNMTR | 44891ABY2 | - | - | 3,225,000 | $3,212,175 | $3,212,175 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Limited FRN 01-DEC-2038, 6.99%, 12/01/38 | SUNAU | AU3FN0075644 | - | - | 4,500,000 | $3,146,556 | $3,146,556 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21-JUL-2027, 3.65%, 07/21/27 | AER | 00774MAB1 | - | - | 3,095,000 | $3,016,611 | $3,016,611 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 1M1 7.03535% 25-JUL-2043, 7.04%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAA3 | - | - | 2,810,359 | $2,844,092 | $2,844,092 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05|6.33576|07/25/2044, 6.34%, 07/25/44 | CAS 2024-R05 | 20754XAB9 | - | - | 2,801,000 | $2,803,928 | $2,803,928 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.82039% 25-APR-2043, 7.84%, 04/25/43 | CAS 2023-R03 | 20753ACJ1 | - | - | 2,723,031 | $2,792,843 | $2,792,843 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2024-HQA1 M1 6.58535% 25-MAR-2044, 6.59%, 03/25/44 | STACR 2024-HQA1 M1 | 35564NBX0 | - | - | 2,761,202 | $2,781,003 | $2,781,003 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fhlmc Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 7.17039% 25-NOV-2043, 7.19%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 2,501,517 | $2,541,854 | $2,541,854 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Limited 2.1% 15-OCT-2027, 2.10%, 10/15/27 | LOFINA | Q5657JAC9 | - | - | 3,800,000 | $2,311,078 | $2,311,078 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation FRN 11-NOV-2027, 5.58%, 11/11/27 | WSTP | Q97423E21 | - | - | 3,300,000 | $2,268,146 | $2,268,146 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 17-MAR-2025, 6.80%, 03/17/25 | LBRFI | BO4794208 | - | - | 3,280,000 | $2,216,119 | $2,216,119 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 A2 5.67% 15-APR-2027, 5.67%, 04/15/27 | BVABS 2024-SN1A | 072926AB4 | - | - | 2,151,000 | $2,151,806 | $2,151,806 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 6.444% 17-JUL-2034, 6.44%, 07/17/34 | SANTAN | YW2865775 | - | - | 3,140,000 | $2,119,649 | $2,119,649 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corporation 4.6% 16-FEB-2026, 4.60%, 02/16/26 | WSTP | Q97423Q93 | - | - | 3,100,000 | $2,108,050 | $2,108,050 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 4.95% 13-APR-2026, 4.95%, 04/13/26 | VW | Q94829DZ0 | - | - | 3,110,000 | $2,090,206 | $2,090,206 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2023-HQA1 M1A 7.33535% 25-MAY-2043, 7.34%, 05/25/43 | STACR 2023-HQA1 | 35564KX79 | - | - | 2,005,739 | $2,040,229 | $2,040,229 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 5.098% 16-FEB-2028, 5.10%, 02/16/28 | AXP | 025816DP1 | - | - | 1,950,000 | $1,996,895 | $1,996,895 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited 1.629% 23-SEP-2027, 1.63%, 09/23/27 | MQGAU | 55607PAF2 | - | - | 2,100,000 | $1,951,327 | $1,951,327 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Hall LWR Pty Limited 2.086% 03-MAR-2028, 2.09%, 03/03/28 | CHLWR | BO0356143 | - | - | 3,270,000 | $1,947,899 | $1,947,899 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29-OCT-2024, 1.65%, 10/29/24 | AER | 00774MAU9 | - | - | 1,951,000 | $1,936,364 | $1,936,364 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Southern Bank (Australia) FRN 01-DEC-2025, 5.92%, 12/01/25 | CRUNAU | Q29987NU6 | - | - | 2,350,000 | $1,597,485 | $1,597,485 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 A2 6.08% 15-AUG-2026, 6.08%, 08/17/26 | SDART 2023-3 | 80285XAB1 | - | - | 1,527,836 | $1,530,575 | $1,530,575 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 2.188% 28-APR-2026, 2.19%, 04/28/26 | MS | 6174468Q5 | - | - | 1,400,000 | $1,372,148 | $1,372,148 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waypoint REIT Limited 2.4% 21-SEP-2028, 2.40%, 09/21/28 | VERFIN | BR2600251 | - | - | 2,230,000 | $1,330,446 | $1,330,446 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.05% 10-OCT-2025, 6.05%, 10/10/25 | GM | 37045XDZ6 | - | - | 1,250,000 | $1,279,809 | $1,279,809 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectraNet Pty Limited 2.4737% 15-DEC-2028, 2.47%, 12/15/28 | ELECTR | BR2242732 | - | - | 1,930,000 | $1,141,971 | $1,141,971 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. 5.3% 09-FEB-2027, 5.30%, 02/09/27 | VW | 9J19VNXX8 | - | - | 1,670,000 | $1,137,986 | $1,137,986 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 1.55% 02-SEP-2025, 1.55%, 09/02/25 | GM | BR1269116 | - | - | 1,590,000 | $1,022,379 | $1,022,379 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co. Pty Ltd. 3.5% 06-DEC-2024, 3.50%, 12/06/24 | NETFIN | AP8371027 | - | - | 1,300,000 | $874,317 | $874,317 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logicor 2019-1 UK PLC|1.875|11/17/2026, 1.88%, 11/17/26 | LOGICR | ZQ0630397 | - | - | 656,000 | $789,197 | $789,197 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare US, Inc. 3.147% 30-NOV-2027, 3.15%, 11/30/27 | CPUAU | BS4738701 | - | - | 1,070,000 | $666,087 | $666,087 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Central Credit Union Ltd. FRN 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | ACDAU | BR2989365 | - | - | 1,000,000 | $665,843 | $665,843 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation 3.45% 08-SEP-2026, 3.45%, 09/08/26 | MCD | AX3931323 | - | - | 1,000,000 | $659,419 | $659,419 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.76% 21-APR-2027, 4.76%, 04/21/27 | ATH | BV9495979 | - | - | 1,000,000 | $644,904 | $644,904 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 14-OCT-2031, 5.83%, 10/14/31 | BENAU | BR8160425 | - | - | 800,000 | $535,565 | $535,565 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Trust|5.7636|06/27/2025, 5.76%, 06/27/25 | VCXAU | AZ2072983 | - | - | 610,000 | $410,850 | $410,850 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia 4.2% 18-AUG-2025, 4.20%, 08/18/25 | CBAAU | BY3652421 | - | - | 600,000 | $406,221 | $406,221 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Finance Co Pty Ltd|2.25|11/11/2026, 2.25%, 11/11/26 | NETFIN | Q66407AD1 | - | - | 570,000 | $358,497 | $358,497 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 26-FEB-2031, 6.19%, 02/26/31 | ANZ | AU3FN0055687 | - | - | 150,000 | $102,637 | $102,637 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.106% 08-APR-2026, 3.11%, 04/08/26 | C | 172967MQ1 | - | - | 100,000 | $99,155 | $99,155 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicinity Centres Re Ltd. 4.0% 26-APR-2027, 4.00%, 04/26/27 | VCXAU | AM9809642 | - | - | 150,000 | $98,056 | $98,056 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN 2YR BOND FUT Sep24 SEP 24 | CVU4 | FUTURES_CAD | - | 3,327 | $251,140,078 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | TUU4 | FUTURES_USD | - | -3,255 | $-667,096,991 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT Sep24 SEP 24 | XMU4 | AU10Y 34U | - | -207.00 | $-15,766,909 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep24 SEP 24 | DUU4 | FUTURES_EUR | - | 2,470 | $284,464,101 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT Sep24 SEP 24 | YMU4 | AU03Y 27U | - | -1,067 | $-75,487,622 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep24 SEP 24 | FVU4 | FUTURES_USD | - | -420.00 | $-45,058,125 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC 0% 07/22/2024, 0.00%, 07/22/24 | JBLPP | 46652LGN1 | - | - | 43,100,000 | $43,078,214 | $43,078,214 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC 0% 07/22/2024, 0.00%, 07/22/24 | GPN | 37961CGN6 | - | - | 26,700,000 | $26,686,717 | $26,686,717 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0% 07/23/2024, 0.00%, 07/23/24 | AVTNCP | 05369BGP8 | - | - | 25,725,000 | $25,720,905 | $25,720,905 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 11,603,778 | $11,603,778 | $11,603,778 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC 0% 07/22/2024, 0.00%, 07/22/24 | AUTONA | 05330LGN7 | - | - | 10,800,000 | $10,794,668 | $10,794,668 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | - | - | 9,794,104 | $5,894,594 | $5,894,594 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR | CAD | - | - | 3,186,068 | $2,321,446 | $2,321,446 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 994,873 | $1,083,421 | $1,083,421 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND | GBP | - | - | - | $0 | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLARS | AUD | - | - | -4,350,835 | $-2,912,440 | $-2,912,440 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -65,918,497 | $-65,918,497 | $-65,918,497 | -2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | 79,400,000 | $0 | $79,400,000 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 1.00%, 12/20/28 | 2I65BYED3 | 2I65BYED3 | - | -79,400,000 | $-79,400,000 | $-79,400,000 | -3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | 32,632,700 | $19,640,033 | $19,640,033 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.615%, 5.62%, 07/13/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-19,640,033 | $-19,640,033 | -0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | 32,632,700 | $19,640,033 | $19,640,033 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3775%, 5.38%, 07/19/25 | - | - | - | -32,632,700 | $-19,640,033 | $-19,640,033 | -0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | 63,455,000 | $38,190,474 | $38,190,474 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44%, 5.44%, 07/27/25 | - | - | - | -63,455,000 | $-38,190,474 | $-38,190,474 | -1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | 31,965,000 | $19,238,177 | $19,238,177 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.51%, 5.51%, 08/16/25 | - | - | - | -31,965,000 | $-19,238,177 | $-19,238,177 | -0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | 32,950,000 | $19,831,000 | $19,831,000 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.3125%, 5.31%, 11/09/25 | - | - | - | -32,950,000 | $-19,831,000 | $-19,831,000 | -0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | 30,962,500 | $20,726,230 | $20,726,230 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.533% Receive ASX Australian Bank Bill Short Term Rates 3 Month Mid, 4.53%, 11/08/25 | - | - | - | -30,962,500 | $-20,726,230 | $-20,726,230 | -0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/26 | - | - | $0.00 | 82,265,000 | $49,511,297 | $49,511,297 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12%, 5.12%, 04/22/26 | - | - | $0.00 | -82,265,000 | $-49,511,297 | $-49,511,297 | -2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.495% Receive NZD BANK BILL 3MO, 4.50%, 05/21/34 | - | - | - | 11,671,000 | $7,024,206 | $7,024,206 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay Fixed 4.495% Receive NZD BANK BILL 3MO, 4.50%, 05/21/34 | - | - | - | -11,671,000 | $-7,024,206 | $-7,024,206 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4.9275%, 4.93%, 05/21/26 | - | - | - | 49,000,000 | $29,490,713 | $29,490,713 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 4.9275%, 4.93%, 05/21/26 | - | - | - | -49,000,000 | $-29,490,713 | $-29,490,713 | -1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | -648,000,000 | $-433,807,854 | $-433,807,854 | -19.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | 422,089,315 | $422,089,315 | $422,089,315 | 18.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|NZD|07/26/2024 | +NZDU | - | - | -10,800,000 | $-6,499,968 | $-6,499,968 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +NZDU | - | - | 6,404,076 | $6,404,076 | $6,404,076 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|07/26/2024 | +CADU | - | - | -109,700,000 | $-79,937,203 | $-79,937,203 | -3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +CADU | - | - | 80,185,528 | $80,185,528 | $80,185,528 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|07/26/2024 | +GBP0 | - | - | -5,500,000 | $-7,104,281 | $-7,104,281 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +GBP0 | - | - | 6,858,512 | $6,858,512 | $6,858,512 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|07/26/2024 | +CADU | - | - | 10,420,000 | $7,592,941 | $7,592,941 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +CADU | - | - | -7,630,737 | $-7,630,737 | $-7,630,737 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|CAD|07/26/2024 | +CADU | - | - | 36,475,000 | $26,578,938 | $26,578,938 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +CADU | - | - | -26,612,005 | $-26,612,005 | $-26,612,005 | -1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD1 | - | - | -15,080,000 | $-10,095,405 | $-10,095,405 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD1 | - | - | 10,013,388 | $10,013,388 | $10,013,388 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD2 | - | - | -51,125,000 | $-34,225,967 | $-34,225,967 | -1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD2 | - | - | 33,924,817 | $33,924,817 | $33,924,817 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | -16,140,000 | $-10,805,029 | $-10,805,029 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUD0 | - | - | 10,689,864 | $10,689,864 | $10,689,864 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | 4,100,000 | $2,744,772 | $2,744,772 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | -2,728,508 | $-2,728,508 | $-2,728,508 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | -20,800,000 | $-13,924,697 | $-13,924,697 | -0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | 13,978,819 | $13,978,819 | $13,978,819 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|AUD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | 20,000,000 | $13,389,131 | $13,389,131 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|07/26/2024 | +AUDU | - | - | -13,487,384 | $-13,487,384 | $-13,487,384 | -0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|08/19/2024 | +GBPU | - | - | -20,850,000 | $-26,936,940 | $-26,936,940 | -1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/19/2024 | +GBPU | - | - | 27,045,315 | $27,045,315 | $27,045,315 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|08/19/2024 | +GBPU | - | - | 20,850,000 | $26,936,940 | $26,936,940 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|08/19/2024 | +GBPU | - | - | -27,134,280 | $-27,134,280 | $-27,134,280 | -1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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